Na LMAX już testuję...ale średnio to widzę. A prowizja 5 usd też nie powala. Okazuje się że jeśli mam 4 pips in plus z obliczeń to po uwzględnieniu spread wychodzi ok. 1 in minus. Jeśli normalnie spread jest 0.7-0.8 to nagle przy zadanym warunku transakcyjnym robi się 1.2-1.5. Dlatego pytałem, bo gd...

Witam, zna ktoś może jakiegoś sensownego brokera z warunkami jak niżej: 1. dozwolony scalping 2. dozwolony dowolny arbitraż w wykonaniu automatu 3. spread 0.0 lub max. 0.1-0.2 4. prowizja max. 7,5 usd za obróconego lota. 5. w miarę szybka egzekucja i czas dostępu do serwera z Polski poniżej 100-150 ms

Witam,

czy ktoś wie jaki broker dostarcza dane z walut dla programu Statica? Wiem, że potem świece są przerabiane na UTC, ale to już inna kwestia. W firmie nie chcą powiedzieć kto dostarcza.

Witam, mam pytanie związane z tablicami. Jeśli chciałbym zrobić tablice zawierające close [1] do close[5] dla dwóch instrumentów to czy nadaje się do tego ArrayCopyRates()? I kolejna rzecz czy w drugim wymiarze tablicy jeśli chcę uzyskać close powinno być 4-close czy 5 jako kolejny element? int jpy ...

Znalezione w sieci. Może ktoś skorzysta:

http://forexdata.biz/index.php?option=c ... &Itemid=68

http://forexhistorydatabase.com/

http://ratedata.gaincapital.com/

Jak policzyć prawdopodobieństwo wejścia? No banalnie prosto, wejścia poprawne dzielimy przez wszystkie i wychodzi Nam na przykład 40%. Wbrew pozorom już 100 próbek daje dość wiarygodne wyniki, chociaż oczywiście im więcej tym lepiej. Analogicznie liczymy skuteczność TP. Widocznie źle zrozumiałem. Z...

Cały czas mówię o zmienności. Dlatego pytałem jakbyś znormalizował ATR przy zachowaniu tak jak opisałem? Czyli systematycznemu spadkowi z 200 do 40. Co do odejmowania kursu i średniej. Problem polega na tym, iż możesz mieć wzrost takiego wskaźnika-świadczy to o rosnącym kursie lub spadek- świadczy t...

Dokładnie, odrzuciłbym taki system, bo charakterystyka rynku znowu może wrócić do takiego stanu jak wtedy, gdy system tracił. Może ale nie musi. To dopiero wiadomo po fakcie. W związku z tym nie można odrzucać czegoś co przynosi straty. Przykładem może być taka sytuacja: robisz test, są straty. Wpr...

Jasonbourne,

Jak liczysz te prawdopodobieństwa?
Co do częstotliwości wejść. Czy im więcej tym lepiej? Czy raczej skuteczność? Np. było 10 sygnałów wejść, 5 zarobiło z tego system:
zawarł 3 transakcje
zawarł 5, ale zyskowne były 3.

Pablo90, 1. Tu jest problem. Spotkałem się z taką sytuacją, że backtest generował straty przez dwa lata (ok. 90%). I co zrobiłbyś z takim systemem? Idąc za twoją teorią system nadawał się do śmietnika. Jednak pomijając te dwa lata X lat temu, okazuje się że system działa i zarabia. Dokładna odwrotno...

Witam, ostatnio spędziłem dużo czasu na testach jakiegoś tam systemu. Zastanowiła mnie jedna rzecz. Mianowicie dużo osób chciałoby zobaczyć wyniki back testów w ujęciu długoterminowym (czyli jak się dany system zachowywał w przeszłości np. 10 lat-dość częsta praktyka w funduszach inwestycyjnych oraz...

Witam, czy ktoś pisał jakieś skrypty w NinjaTrader? Pytam o funkcję MAX() i MIN(). Próbuję ich użyć, ale nie wiem dlaczego nie działa to poprawnie. Gdzieś na jakimś forum znalazłem z przecinaniem close[1] wartości MAX, ale też nie bardzo to działa. Myślałem o prostym breakout, czyli np. cena przebij...

Jeśli to za mało transakcji tutaj back test systemu low volatility. Średnia ilość transakcji dziennie ok. 20. Problem polega na odpowiednim brokerze, czyli albo wąski spread-typ lmax, albo zero spread. Wyniki nie uwzględniają prowizji. Oczywiście wynik jest dużo lepszy-kilku krotnie, jeśli handel od...

To moja krzywa. TF 5M, Risk 1%, max 1 transakcja dziennie. Z tym że czasem w ciągu miesiąca jest np. tylko 5 transakcji. Starałem się pójść w jakość a nie ilość, ale pewnie też system traci dużo okazji inwestycyjnych. Coś za coś.

A tutaj jeszcze prościej: 1. najpierw pobrać dane: http://www.histdata.com/download-free-forex-data/ 2: następny krok, według...NinjaTrader (elitemember) These steps might help... Steps required for converting Excel .XLXS to Word .CSV to Text .txt. 1. Open Excel 2. Open the saved .xlxs file 3. Highl...

I przez XAMPP

http://www.tronading.com/conversion-and ... njatrader/

a tu jeszcze DB:

http://www.qoncious.com/questions/creat ... phpmyadmin

Znalazłem to w sieci. Może komuś się przyda:

http://www.anfutures.com/ccdconvert.htm

Jaki risk i ile transakcji dziennie?

Zależy co chcesz osiągnąć. Weź pod uwagę czas serwera twojego brokera, gdzie chcesz prowadzić handel.

Wielkie G. Nawet po użyciu NormalizeDouble() z dokładnością do 20 miejsca po przecinku część transakcji się pokrywa z modelem w excel a część nie.
Albo źle użyte jest Normalize albo błąd jest gdzieś indziej.