money management, optymalne podejscie

[alki]

witam,

Na rynku forex radze sobie calkiem, nie narzekam. Jednak sierpien (do tej pory strata 30% wartosci portfela - makabra), sciagnal mnie i usadzil mocno na ziemi.
Skłonilo mnie to do zapytania jak wy obliczacie swoja stawke na pozyje.

Moje zarzadzanie portfelem, opiera sie o wyznaczaniu stawki na poczatku kazego miesiaca.
Zalozmy ze rozpoczynam miesiac z portfelem 1000$, wowczas gram 1% tj.10$, wartosci portfela, przez caly miesiac nie zwiekszajac stawki ani nie zmniejszajac. Zalozmy ze miesiac zakonczyl sie zyskiem 40%, wowczas stawke na nowy okres gry wyliczam od kwoty 1.400$, 1% czyli 14.

Jak to jest w waszym przypadku, chetnie przeczytam na temat waszych osobistych doswiadczen.

[wojtek1976]

Jeśli zajmujesz się daytradingiem to nie dopuszczalnie jest ryzyko większe niż 0.2% na trade tak robią oczywiście zawodowi traderzy oczywiscie mówie tu o rachunkach od 100 tyś.

[Marcin_N]

Powiem tak. Ja mam max wtopę 5% w ciągu dnia i 10% w ciągu tygodnia. Z tym, że często ucinam pozycje wcześniej. Przeważnie wchodzę za 2-3%, czasem wczesne wejście za połowę, a na dobry sygnał trzymam 5% double barrel

Osobiście wolę maksymalizować zyski dokładkami do zysku, niźli ryzykiem w obrębie kapitału.

[wdfx]

Ryzykowany % powinien zależeć od kapitału oraz rodzaju i skuteczności systemu - zatem dla każdego będzie inny. Jednak moim zdaniem 5% na trejd to już brawura. Ja mam 1% + % od x wygranych trejdów. Chodzi o to, że podczas dobrej passy mam większy lewar a w gorszych dniach ograniczam ryzyko.

[Marcin_N]

wdfx: w pewnym sensie brawura... wiele zależy od filtrowania sygnałów i dopasowywania wielkości pozycji do jakości sygnału. Druga sprawa - tradujesz 1% kasy na FX. Ja traduję częścią oszczędności, ale w tej części inwestuję agresywnie. W lipcu miałem 10 strat pod rząd, jednak kapitał nie obsunął się o 50%, a jedynie o 10%. Po tygodniu porażki i stracie 10%, to kolejne 10% nie jest tą samą kwotą. Ponad te 10 strat miałem też zyskowne trade'y. Balance to fala i w prawidłowym wydaniu nie jest stroma. Kiedy obmyślasz MM, sprawdź krzywą zysków strat, skuteczność, cykl fal. Być może trzeba nieco wypłaszczyć tę krzywą - zmniejsz %. Jeśli jakość sygnałów jest zróżnicowana, może warto zróżnicować stawki.

Druga kwestia: ile DD wyrzuca Cię z gry - odbiera Ci dyscyplinę psychiczną do kontynuowania tradingu zgodnie z założeniami. 10 strat pod rząd, po 2% kapitału startowego przykładowo. Czyli DD wynosi po 10 stratach 20%. Wielu ludzi przy takim DD, czy trochę większym (np. 30%), zrezygnowałoby z systemu. Odrobienie tych 20% wymaga zarobienia 25% z pozostałego kapitału. Przy czym łatwiej stracić niż zarobić. Jaki jest sens zatem zamrażać całe 80% kapitału, gdy w wielu przypadkach się go nie wykorzysta?

Powszechnie lansowany model MM jest w pewnym stopniu ułomny - być może przez duże uproszczenie. Może też chodzi o ochronę kapitału początkujących. Dalej, jeśli ktoś inwestuje całe oszczędności w FX, to już sam ten fakt wydaje się być brawurą i rzeczywiście restrykcyjny mały procencik będzie wskazany.

Kończąc, MM jest sprawą bardzo indywidualną i bardzo ważną. Dobór metod i modyfikacja ich to kluczowy element i bez tego ciężko o poważny, dobry trading oraz właściwą higienę psychiczną. Dlatego cieszę się, że ten temat powstał i mamy możliwość go przedyskutować.

[fxblanker]

Witam,
Sporo podstaw i ciekawych porad można też znaleźć w Blogu portalu Strefa Forex np. http://strefaforex.pl/zasady-zarzadzania-kapitalem/

[jasonbourne]

http://comparic.pl/poczatki-gry-gieldzi ... a-pozycji/

W artykułach tego nie pisałem, ale mam dodatkowe zabezpieczenie dwóch strat dziennie. Czyli jeżeli jakiegoś dnia mam dwa razy SL, to już więcej nie gram. Proste i skuteczne.