FOREX w głowie - mental journal

[longtrader]

Richard Dennis (ten od żółwi) powiedział kiedyś: "Gdy zaczynasz powinieneś być bardzo złym graczem, tak złym, żeby nigdy później nie być gorszym"

Marcin widzę, że się męczysz trochę, zbytnio komplikujesz sprawę, ale może to dobrze, że na wczesnym etapie spotyka Cię taki problem, może jak już się uporasz z psychologią to właśnie Ty będziesz wybitnym traderem, a większość z nas o ile przetrwa, tylko przeciętnymi.

Powodzenia w rozwiązywaniu problemów i wyciąganiu wniosków bo to jest droga do sukcesu.

P.S: Tak na marginesie to uważam, że każdy kto zaczyna powinien najpierw tutaj zajrzeć, bo nie ma drugiego takiego miejsca w internecie, przynajmniej polskojęzycznym, a tymczasem młodzież zaczyna od systemów, a nie tędy jednak droga.

[Marcin_N]

Uff, gorąco się zrobiło w dzienniku . No ale nic, jedziemy powoli dalej...

W kwestii wyjaśnienia. Nie jestem matematykiem i nie jestem statystykiem. Niestety nie znam się też na programowaniu. Dla mnie rynek to bardziej sztuka niźli możliwe do prostego liczbowego ujęcia wzory i schematy. Posiadam pamięć fotograficzną, umysł raczej humanistyczny i choć logika jest dla mnie ważna w życiu, to czasem po prostu brakuje mi zdolności do jej głębszego stosowania. Czy to sprawia, że jestem z góry przegrany na rynku? Czy przez to mój trading to szamotanie się? Wbrew pozorom tak nie uważam. Stąd ten dziennik. Sądzę, że obecnie największą dla mnie przeszkodą w skutecznym realizowaniu zyskownego jest nieumiejętność zapanowania nad emocjami, które tutaj staram się opisywać - jako przestrogę dla siebie i dla innych. Na potwierdzenie i dorzucenie do pieca w temacie, oto jeden z przykładów... ta transakcja i ten tragiczny błąd sprawiły, że tydzień kończę na lekkim minusie zamiast umiarkowanego plusu... A co tu nie zagrało? No po prostu przekombinowałem. Po stratach z początku tygodnia postanowiłem zaakceptować mały profit, żeby pokryć sobie choć część strat niż ryzykować odbicie. Karygodny błąd... i tu tkwi problem.

eurcad.armm15.png

Co ciekawe piszą tutaj tylko osoby (piszcie piszcie, cieszę się, że jest dyskusja ), które takich problemów zdają się nie mieć i nie widzą problemu, wszystko jest proste - czyżbym faktycznie był odosobnionym przypadkiem? - to może podzielcie się, jak to było w Waszym przypadku? To z pewnością wzbogaci ten dziennik. Czy do swojego nastawienia musieliście dochodzić z czasem? Czy pracowaliście nad sobą? Czy po prostu tacy byliście i jesteście od początku? Czy Forex Was nie zmienił? Nie ukształtował w Was nowych cech charakteru?

"Gdy zaczynasz powinieneś być bardzo złym graczem, tak złym, żeby nigdy później nie być gorszym"

Marcin widzę, że się męczysz trochę, zbytnio komplikujesz sprawę, ale może to dobrze, że na wczesnym etapie spotyka Cię taki problem

Haha, zastanawiałem się czy ten cytat z Dennisa mam odnieść do siebie, ale chyba tak

P.S: Tak na marginesie to uważam, że każdy kto zaczyna powinien najpierw tutaj zajrzeć, bo nie ma drugiego takiego miejsca w internecie, przynajmniej polskojęzycznym, a tymczasem młodzież zaczyna od systemów, a nie tędy jednak droga.

Dziękuję. Mam nadzieję, że komuś się to przyda. Jak na razie wszyscy piszą jakie to proste i że zbyt kombinuję...
CDN

[jasonbourne]

Co ciekawe piszą tutaj tylko osoby (piszcie piszcie, cieszę się, że jest dyskusja ), które takich problemów zdają się nie mieć i nie widzą problemu, wszystko jest proste - czyżbym faktycznie był odosobnionym przypadkiem? - to może podzielcie się, jak to było w Waszym przypadku? To z pewnością wzbogaci ten dziennik. Czy do swojego nastawienia musieliście dochodzić z czasem? Czy pracowaliście nad sobą? Czy po prostu tacy byliście i jesteście od początku? Czy Forex Was nie zmienił? Nie ukształtował w Was nowych cech charakteru?

Mogę napisać, chociaż jestem po piwie jak to w piątek, ale może wyjdzie choć trochę z sensem.

Ja też jestem humanistą, z dużym zacięciem psychologicznym, a w tym dzienniku widzę siebie z przed kilku lat. Jak u mnie było? Dużo pisać, więc będzie w skrócie. Dość szybko w moim wypadku pojawiły się duże zyski, 50% miesięcznie, 100 % miesięcznie, przy ryzyku 2% na transakcję. No tak było, jak ktoś nie chce niech nie wierzy. Problemem było jednak stworzenie systemu, który by dawał regularne zyski rok do roku, a nie kosmiczny zysk w jednym miesiącu, a później strata połowy konta.

Dla mnie przełomem było zarządzanie kontem na którym były duże sumy (nie moje). Podszedłem do sprawy poważnie, bardzo poważnie, bo i było się czym dzielić, niestety brak znajomości psychologii inwestowania doprowadził do dużych problemów emocjonalnych, to już były takie sytuacje, że normalnie prawie apatia, bezsenność była normą, i w ogóle takie wręcz oderwanie od rzeczywistości tylko giełda, giełda, żeby zarobić, a klient który powierzył mi duże sumy (nie miliony, ale sześć cyferek było) ciągle narzekał, co mnie bardzo stresowało, bo mi zależało.

Konto zarządzane zostało mi odebrane, słusznie zresztą bo miałem słabe wyniki, no jednak sytuacja przerosła mnie emocjonalnie. Wtedy trafiłem na książkę "Giełda, wolność, pieniądze", i to był chyba najlepszy moment żeby ją przeczytać. Jak ktoś sobie pyka żeby pykać, ma na koncie kilka tysięcy, zagadnienia psychologii inwestowania mogą wydawać się niepotrzebnie, ale powyżej pewnego poziomu bez tego się po prostu nie da grać.

Na podstawie książki Van Tharpa opracowałem sobie, jak to nazywam, punkty koncentracji. Punkt koncentracji to po prostu to o czym myślimy, na czym się koncentrujemy. Dobre punkty koncentracji to np. współczynnik R, wartość oczekiwana, optymalne ustawienia SL i TP. Jeżeli nie mamy systemu, dobrym punktem koncentracji jest dogłębne poznawanie jednej wybranej teorii, aż znajdziemy fajne wejścia. Złym punktem koncentracji są pieniądze. Myślenie na zasadzie, o straciłem tyle i tyle, zarobiłem tyle i tyle. Takie myślenie generuje niepotrzebne emocje. I takich emocji nie da się uniknąć jak się koncentrujemy na złych rzeczach. Jednocześnie zmieniając punkt koncentracji emocje znikają same z siebie.

Złym punktem koncentracji jest również moim zdaniem analizowanie jednego zagrania. Tak ja Ty to robisz. Jeżeli ustawiamy TP na 100 pipsów to nie ma znaczenia że kurs później poleciał 1000 pipsów w górę. Jeżeli ustawiamy TP na 100 pipsów, to nie ma znaczenia że kurs zrobił 99 pipsów, wrócił i zamknęło na BE. Ma znaczenie jaką wartość oczekiwaną daje nasz TP, jeżeli daje maksymalną to nie ma co tutaj analizować sytuacji w których coś się nie udało.

Teraz powoli kończę bardzo fajny system. Oczywiście, zyski mają znaczenie, ale koncentruję się przede wszystkim na tym jaką ma częstotliwość, jaka jest skuteczność wejść, wyjść, jaką to wszystko daje wartość oczekiwaną, i moim zdaniem to są dobre punkty koncentracji. Jeżeli się skupiamy na takich rzeczach, to nie tylko nie ma emocji, ale maksymalizujemy swoje szanse na zysk. Jednocześnie uważam, że myślenie na zasadzie "tu mogłem zrobić inaczej TP, tu inaczej SL, a jakbym tutaj dłużej trzymał pozycję to byłbym na plusie" jest tak naprawdę drogą donikąd.

Ja nie zamierzam tutaj krytykować ani wytykać błędów, ale moim zdaniem po prostu koncentrujesz się na złych rzeczach. Tracisz czas na analizę zjawisk, z której to analizy i tak nic wyniknie pożytecznego moim zdaniem. Poza tym masz jakiś uraz do statystyki. Ale to nie moja sprawa.

[Marcin_N]

Dzięki Jason!

Nie mam urazu do statystyki. Odczuwam dużą pokorę dla tej dziedziny, jednak staram się brać pod uwagę nie tylko jej zalety. Zresztą, suma analiz pojedynczych przypadków to podstawa statystyki, czyż nie? Inna sprawa, że nie jestem w stanie jej stosować prawidłowo z trzech względów: jestem w tej dziedzinie na poziomie podstawowym, nie jestem w stanie sprecyzować mojego systemu w 100% tak, aby można go było ująć statystycznie. Moje decyzje tradingowe zawsze zawierają pewien stopień uznania. Ponadto nie bazuję stricte na technicznych aspektach wykresu. One są dla mnie spustem wtedy, gdy mam pomysł czego szukać. Nie zawsze też biorę pod uwagę ten sam zestaw sygnałów. Może to błąd, ale uważam (na podstawie swojego doświadczenia i obserwacji), że nic nie działa zawsze, a wiele technik i narzędzi działa czasem. Stąd też często skupiam się na tym, żeby dobrać odpowiednie narzędzie do sytuacji na wykresie. Wynik: uznania jest sporo i przejawia się w różnych sferach - jednakże pewne utarte schematy mam i najczęściej to je wykorzystuję. A trzecia sprawa, to narzędzia do badań statystycznych (programowanie ogólnie i MQL). Tutaj jestem głęboko w mule... Jeśli miałbym siedzieć przed wykresami godzinami czy dziesiątkami godzin licząc manualnie coś, czego nie mogę ująć jednoznacznie wstecz i w dodatku robiąc to na wszystkich parach, które mnie interesują (mnożąc czas potrzebny), aby otrzymać wynik kompletnie niewiarygodny, to nie widzę w tym sensu. Więc to raczej nie uraz do statystyki

[jasonbourne]

Na szybko dodam, że nie używam MQL, bo chociaż znam pewne podstawy, programista ze mnie słaby.
Nie używam nawet Excela, chociaż znam go dobrze, wolę sobie pisać na kartce. Tutaj przykład jak sobie obecnie analizuję statystykę wejść. Ostatnio skuteczność wejść trochę mnie zmartwiła, bo spadła do 50% i sobie sprawdzam czy pewne zmiany coś poprawią. Już wstępnie widzę że tak. Jako że moich wejść jest dużo, po prostu codziennie zapisuję sobie live.

Może to nudne, żmudne, mało ciekawe, ale ja uważam, że robię właściwie.

A tak przy okazji, jeden z rozmówców Jacka Schwagera w książce "Mistrzowie..." , zanim otworzył pierwszą pozycję na giełdzie, przez 5 lat, tak 5 lat, po kilka godzin dziennie szczegółowo analizował rynki. Dzisiaj jest Mistrzem.;) Na pytanie Jacka Schwagera:" Dlaczego tak robiłeś?" odpowiedział:"Nie lubię tracić pieniędzy, musiałem mieć pewność że wygram".

[jasonbourne]

Zasadniczo nie lubię zdradzać swoich statystyk, ale mogę zrobić wyjątek, tym bardziej że temat ciekawy i może się rozwinie.

Na screenie statystyka formacji,którą kiedyś analizowałem, ale już dawno nie używam. Nawet nie pamiętam jej definicji. Dużo robię takich badań, większość okazuje się nieprzydatna.
W każdym bądź razie widać wyraźnie, że formacja ma skuteczność 70% jeżeli SL jest poniżej niej, jeżeli ustawiamy SL pod zniesieniem 50%, skuteczność spada do 40%. Odbicia dokładnie na 50% nie mają statystycznego znaczenia. Nie wiem czemu nie analizowałem zniesienia 0,618, bo tu są generalnie najlepsze odchylenia.

Oczywiście żeby mieć pewność takie badania należy robić 2-3 razy w roku i uśredniać wyniki. Poza tym, ze względu na patologiczny rozkład szans na giełdzie, ja nie traktuję statystyk dosłownie, ale z pewnym marginesem błędu. W tym wypadku mamy formację, która przy odpowiednim SL ma skuteczność 70%, czyli w sumie ok, problemem była niska częstotliwość i chyba coś jeszcze ale nie pamiętam dokładnie.

A jak Wy rozumiecie statystykę?

[Marcin_N]

Dzięki Jason za uchylenie rąbka warsztatu. Dzięki również, za cenne wskazówki - np. o punktach koncentracji. Będę miał nad czym myśleć przez weekend.

Mam nadzieję, że parę osób poczuje napływ weny, żeby również podzielić się swoimi przemyśleniami i spostrzeżeniami.

Miłego weekendu wszystkim!

[Dariusz]

Co ciekawe piszą tutaj tylko osoby (piszcie piszcie, cieszę się, że jest dyskusja ), które takich problemów zdają się nie mieć i nie widzą problemu, wszystko jest proste - czyżbym faktycznie był odosobnionym przypadkiem? - to może podzielcie się, jak to było w Waszym przypadku? To z pewnością wzbogaci ten dziennik. Czy do swojego nastawienia musieliście dochodzić z czasem? Czy pracowaliście nad sobą? Czy po prostu tacy byliście i jesteście od początku? Czy Forex Was nie zmienił? Nie ukształtował w Was nowych cech charakteru?

Jednocześnie uważam, że myślenie na zasadzie "tu mogłem zrobić inaczej TP, tu inaczej SL, a jakbym tutaj dłużej trzymał pozycję to byłbym na plusie" jest tak naprawdę drogą donikąd..

Cześć,

Ja mogę uzupełnić od siebie, że zlecenia oczekujące likwidują problemy wejść z przypadku. Jeśli wypełnia mi zlecenie wówczas realizuję założony plan i to jest całe sedno ! Z góry znam wielkość straty, oczywiście wymaga to dużego profesjonalizmu w wyznaczaniu poziomów.

Pozdrawiam

[jasonbourne]

Mam nadzieję, że parę osób poczuje napływ weny, żeby również podzielić się swoimi przemyśleniami i spostrzeżeniami.

Rzeczywiście dużo osób poczuło napływ weny

[pmleczko]

Ja już napisałem dużo wcześniej co o tym wszystkim sadzę. To takie walenie głową w mur... Jason ja jak wiesz robię dokładnie to samo, czyli badam, prowadzę statystyki, wyciągam wnioski itp. Wszystko oparte jest na liczbach i tylko na liczbach. Jak się tego nie zrozumie to błądzi się dalej. Choć statystyki w back testach to jedno, a na żywo to jest już troszkę inna bajka. Moja gra opierała się i opiera na liczbach. Jakby Ci się chciało, to mógłbyś przedstawić swoje na żywo. Moglibyśmy jakoś się do nich odnieść i sadzę, że mógłbym ja i wiele innych osób czerpać z nich jakąś wiedzę. Musi jednak to być na żywo.

[jasonbourne]

Jakby Ci się chciało, to mógłbyś przedstawić swoje na żywo. Moglibyśmy jakoś się do nich odnieść i sadzę, że mógłbym ja i wiele innych osób czerpać z nich jakąś wiedzę. Musi jednak to być na żywo.

A, o to chodzi. Nie wiem, może zacznę prowadzić dziennik, chociaż szczerze mówiąc nigdy jakoś pozytywnie to na mnie nie wpływało. Na Nawigatorze to już w ogóle, trzeba czytać ciągle głupie komentarze. Ale w sumie nie wykluczam, teraz troszeczkę zmieniam wejścia, jak się wszystko pozgrywa, może założę sobie dziennik. Tym bardziej, że mam poczucie, że jest co pokazywać, a w sumie lubię się chwalić, robić wrażenie, wręcz powalać na kolana (chociaż to ostatnie to raczej tylko z kobietami ), więc może ten powód przeważy.;)

[longtrader]

jasonbourne - fajnie znaleźć podobnie grające osoby. Ja robię tak samo, takie same badania i to praktycznie w dużej mierze z odrzuceniem całej nowoczesnej technologii, po prostu kartka i ołówek bo tak jest szybciej i wygodniej dla mnie. Ja badałem najdłużej korekty tzn. jednym z elementów mojego systemu są wejścia po pin barach na D1 w ściśle określonych miejscach (jest ich kilka).

Badałem dla tych par walutowych, które mnie interesowały znalezione w przeszłości (rok-dwa wstecz, aż znalazłem np. 100 takich sytuacji) sprawdzałem, np. dla EUR/USD do jak głębokiej korekty sygnału dochodzi i jak zbierze się dość dużo przypadków, to wychodzą ciekawe dane, które da się wykorzystać.

Bo badaniach przestałem otwierać pozycje nad/pod pin barami, bo wyszło mi, że dla niektórych par w 70% przypadków dochodziło do przynajmniej 50% korekty pina bara - to spowodowało, że otwierając pozycję w częściach, mogłem otworzyć większe pozycje i więcej zarabiać, lub gdy otwierałem taką jak zazwyczaj, a wejście było stratne, traciłem mniej- po roku okazało się, że na stratnych wejściach zaoszczędziłem sporo kasy, co stanowiło prawie 20% całego dochodu rocznego.
(opiszę to dokładniej w artykule na comparic, bo już miałem dawno napisać cześć 3 bloku, ale jakoś czasu nie znajdowałem).

jasonbourne - jeżeli pozwolisz, to chciałbym użyć w artykule Twój przykład z badaniami, ten skan itp. ??

[jasonbourne]

jasonbourne - jeżeli pozwolisz, to chciałbym użyć w artykule Twój przykład z badaniami, ten skan itp. ??

No możesz wykorzystać do woli, tyle że ja już nie pamiętam definicji tej formacji.

[Marcin_N]

Natchnąłeś mnie Jason do rozpoczęcia podobnych statystyk... No to zaczynam :)

[Marcin_N]

Przeglądam z ciekawości wywiad z Comparic'a i chciałbym przytoczyć w dzienniku dwie wypowiedzi VanessY:

M.W: Jak radzi sobie Pani ze stresem podczas konkursów?

VanessA.: Stres podczas inwestowania własnych pieniędzy jest duży. Natomiast podczas konkursów, kiedy ryzyko jest maksymalne i dochodzi rywalizacja, nieporównywalnie większy. Nie da się go wyeliminować. Najważniejsze, by uczynić go konstruktywnym, a nie destrukcyjnym. Stres może być skutecznym motorem napędowym naszych przemyślanych działań. Najważniejsze, by nie pozwolić mu się zniszczyć poprzez chaotyczne podejmowanie decyzji.

M.W: Jaką naturalną przewagę widzi Pani na rynku nad mężczyznami?

VanessA.: Jeśli istnieją jakieś naturalne cechy, które pretendują kobiety do inwestowania na rynkach finansowych, to moim zdaniem lepiej radzimy sobie ze stresem. Potrafimy się lepiej zorganizować i na pewno jesteśmy dużo bardziej rozsądne. Myślę też, że lepiej znosimy porażki, mniej ambicjonalne podejście pozwala nam się na nich uczyć i przekuć je w sukces przy kolejnej okazji.

http://comparic.pl/listings/wywiad-z-va ... ligi-go4x/

[jasonbourne]

To ja już nie wiem czy ona się stresuje czy nie

[esco]

M.W: Jaką stosuje Pani strategię gry?

VanessA.: Na pewno nie jestem osobą, stosującą analizę stricte fundamentalną, ale nie zapominam o podstawowych regułach makroekonomicznych. W niewielkim stopniu korzystam z analizy technicznej. Staram się wyszukać zależności pomiędzy poszczególnymi instrumentami, weryfikując je historycznie.

M.W: Jak ustawia Pani stop lossy?

VanessA.: W zmaganiach konkursowych rezygnuję z tego udogodnienia ze względu na konieczność podejmowanie większego ryzyka. Na co dzień moje stop lossy powiązane są ze zmiennością instrumentów z ostatnich dni.

To jednak nie tylko (subiektywnym) PA da się zarabiać.

[Marcin_N]

Jak powiedział Richard Dennis (słynny Żółw): "Nie martw się, gdzie zmierza cena. Martw się tym, co zrobisz, gdy już tam dotrze". Pomyśl o tym, co zostało tutaj powiedziane. Kiedy już zaryzykujesz swoje pieniądze w transakcji, nie masz możliwości kontrolowania ceny. Więc przestań się martwić o to, co może się stać i skup się na punktach inicjujących oraz na tym, co zrobisz, gdy cena naruszy te punkty.

[Marcin_N]

Minęły dwa tygodnie jak przestałem tradować na Forex na rachunku rzeczywistym. Głównie przez brak czasu, jednak są też inne przyczyny: fiskalna zadyma w USA czy taper-mania... teoretycznie w takich czasach spekulanci robią pieniądze, ale chyba tylko Ci, którzy trafią w kierunek :D. Kto miał sell stopy w lipcu 2008, to stał się bogaty ;). Kto miał buy limity, to już gorzej.

W każdym razie czasem coś pyknę na demko. Coś jak lizanie lodów przez szybę..

Ale FOREX w mojej głowie siedzi cały czas. Cały czas rozmyślam o rynku, o tradingu, o moich błędach. Przerwa w tradowaniu wywołana została wyjazdem, potem brakiem czasu po powrocie - sporo spraw czekało na mnie. Jednak im więcej przemyśleń, tym więcej obszarów do poprawy widzę, tym więcej niedoskonałości. Tym bardziej nie mam się do czego spieszyć, trzeba poukładać to wszystko.
Pierwszą połowę roku miałem dobrą, szczególnie II kwartał. III kwartał zaczął się tak sobie i potem lekko w dół.

Muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolony z faktu, że moje MM, progi ostrożnościowe i wykonanie założeń zarządzania kapitałem spisały się doskonale. Pan Jacek R. z ministerstwa spraw niemożliwych może się umawiać do mnie na szkolenie

Tak więc 3 kwartały wychodzą w sumie koło zera, ALE... zorientowałem się ostatnio, że wyniki miałem dobre, bo plan miałem dobry... potem w czerwcu zaczęły się schody:

Vide: http://comparic.pl/listings/rynki-i-4-j ... e-efxnews/

I wtedy zaczęły się kombinacje. A to coś tu dodałem, a to coś tam zmieniłem. Tak po troszku, po troszku i we wrześniu dotarło do mnie, że traduję coś zupełnie innego niż jeszcze w maju!!!

Nastąpiła ewolucja regresyjna systemu - jeśli już ukuć termin pseudonaukowy na to. Po prostu małymi kroczkami zawaliłem trading dający dobre efekty i sprowadziłem go do parteru... Jednak nie wszystko na marne. Metodą prób i błędów dotarłem do narzędzia, którego mi brakowało. Poznałem teorię, której mój trading potrzebował dla stabilizacji.. IV kwartał pokaże, czy jestem w błędzie, czy to rynek jest w błędzie

A teorię opiszę niedługo, bo jest fajna...

[Marcin_N]

Parę słów o RR. Kusi mnie dziennik pt. "It's all about the RR"... jak śpiewała ta piosenkarka. Załóżmy, że wyjściowa skuteczność na rynku, to 50%. To tylko założenie, które w akademickim przykładzie, tudzież w wyizolowanym środowisku sprawdza się prawie zawsze, natomiast w życiu prawie nigdy

Już wyjaśniam dlaczego, ale najpierw przykład z życia wzięty.

Robiłem dziś piramidkę na EUR USD. Pierwsza pozycja miała dość rozbuchany TP. Jednak w miarę jak dokupowałem, TP wydawał mi się przesadzony i dla kolejnych pozycji TP lądował niżej i niżej... risk cały czas mały, więc RR nie było zagrożone, jednak TP wydaje się, że od początku był przesadzony.

Więc jeśli wchodzimy w trade, który ma RR 2:1, to biorąc pod uwagę możliwość, że nasza psychika wyolbrzymiła TP, to automatycznie RR jest przesadzony. Więc biorąc poprawkę na fakt zbytniego optymizmu wywołanego chciwością, pasowałoby mieć 3 albo nawet 4 TP w jednym SL, żeby mieć z czego zmniejszać i zachować w rzeczywistości przynajmniej 2:1. Co jeszcze zakłóca naszą decyzję odnośnie TP? Np. SL. Im większe SL mamy, tym bardziej prosi się o duży TP. Jeśli zakładamy, że tradujemy od poziomu do poziomu i mamy tylko dwa poziomy, to ok. Ale jeśli mamy kilka (np. 4) poziomów i wiemy, że niektóre wytrzymają, a niektóre zostaną przebite, to kwestią uznania pozostaje które. SL dajemy za poziomem... a może za kolejnym, bo ten może zatrzymać FBO? No to w drugim przypadku trzeba by dać większy TP również o jeden poziom. Zaczyna się walka o przetrwanie pozycji i kibicowanie czy dojdzie do celu. To z kolei jest IMO bez sensu. Za dużo zmiennych... jeśli złożymy, że każdy poziom to zmienna niewiadoma.

No więc jeśli mamy tę skuteczność 50%, co jest wg mnie świetną skutecznością, to RR 2:1 realne wystarczy. Jeśli skuteczność spada, np. 40%, albo nawet 30%, to trzeba już zacząć zwiększać premię za ryzyko. Choć i tak warto szukać najlepiej rokujących rewardów pamiętając z kolei, że risk dla całej pozycji można zmniejszać aktywnie - wraz z postępem ceny, dokładaniem i podciąganiem SL, RR rośnie znacznie. Rynek zrobi tyle samo pipsów czy dołożymy czy nie.