Gra długoterminowa

[longtrader]

To mi właśnie przeszkadza od pewnego czasu i muszę to zmienić - chodzi o jakiś system porównywania danych fundamentalnych, bo teraz mam takie puzle porozrzucane - ktoś coś powiedział, jakiś jeden lepszy odczyt ale generalnie nadal chaos. Muszę stworzyć jakiś system standaryzacji danych fundamentalnych.

Generalnie znajduję się w takim jakby "oknie ewolucji" tzn. co jakiś czas zastanawiam się nad nowymi rozwiązaniami i teraz też mam taki okres.

Ostatnio czytałem jeden z rozdziałów 2 części Czarodziejów rynków - William Eckhardt (wspólnik Denissa od żółwi) pisze tak:

"Nie lubię kupować w czasie korekty. Jeśli rynek rośnie i uważam, że powinienem zająć długą pozycję, to zamiast czekać na korektę, będę kupował, gdy rynek jest silny. Kupno w czasie korekty jest kuszące z psychologicznego punktu widzenia, ponieważ ma się wrażenie, że dokonało się zakupu z rabatem w stosunku do niedawnej ceny. Uważam jednak, że takie podejście to znacznie więcej niż łyżka dziegciu w beczce miodu. Jeśli rynek spadł na tyle, by znacznie wpłynąć na twoją cenę zakupu, to znaczy, że okazja nie jest już tak dobra jak kiedyś. Choć na transakcji wciąż da się zarobić, zwiększa się prawdopodobieństwo, że trend właśnie się odwraca. Co ważniejsze, strategia polegająca na próbach kupna w czasie korekt często się kończy przegapieniem okazji lub koniecznością zakupu po jeszcze wyższej cenie. Kupno w czasie korekt jest jedną z tych sztuczek, które dają psychiczną satysfakcję, ale nie korzyści w postaci większych zysków. Generalna zasada mówi, żeby unikać tego, co zapewnia nam dobre samopoczucie. Zwykle jest to złudne."

Dodatkowo przeglądam ostatnio temat piramidowania blokowego Szwajcara - i tak zastanawiam się na swoim sposobem otwierania pozycji w częściach licząc na to, że świeca sygnałowa będzie podlegać jakiejś korekcie. Generalnie to co opisano w książce i to co pisze Szwajcar jest zbieżna i prowadzi do wniosku, że czekanie na korektę nie jest najlepszym rozwiązaniem.

Czy sposób, który stosuję czyli mam np. pin bar: ustawiam zlecenia nad pinem, w 25, 35 i 50% korekty - czy to można zakwalifikować pod tzw. uśrednianie strat ? W końcu, kiedy pin bar się nie sprawdza i cena spada, automatycznie oddawane są nowe pozycje. Oczywiście ostateczna strata to i tak niewiele i z góry jasno określony poziom strat.

Jeżeli ustawiałbym siatkę 4 zleceń w całości nad świecą sygnałową - w przypadku nie udanej pozycji - strata byłaby jeszcze mniejsza - większość zleceń nie byłaby w ogóle aktywowana. Przynajmniej teoretycznie, bo często po pin barach dochodzi do wybicia, które i tak aktywowałoby zlecenia, a dopiero później mamy cofnięcie. Możliwy jest także do zastosowania system mieszany tzn. część zleceń nad świecą np. co 20 pipsów oraz część zleceń wewnątrz świecy sygnałowej - jeżeli cena zacznie przynosić straty, jest szansa, że zlecenia na zewnątrz świecy nie zostaną aktywowane, a te wewnątrz świecy z racji tego, że jest ich mniej - przyniosą jeszcze mniejsze straty. W przypadku zysków - aktywuje się połowa zleceń nad świecą + te, które dosięgnie korekta.

Jedyny problem z wahaniami kursu, chodzi o to aby opracować to tak, żeby przypadkowe wahania nie aktywowały zleceń. W tym celu należałoby chyba sprawdzić zachowanie kursu przy świecach sygnałowych - jak często dochodzi do wybicia zgodnego z kierunkiem pin bara, jak duże jest to wybicie w przypadku strat tzn. zbadać np, 100 świec sygnałowych, które przyniosły straty (w odpowiednich warunkach, trend, SR itp). Jaki jest średni poziom wybicia nad świecę wtedy, gdy następnie cena cofa się i zamyka zlecenia SL.
To jest ważne, dlatego, że znając średnią wartość będziemy wiedzieli, gdzie ustawić pierwsze zlecenie nad świecą czy w odległości 15 pipsów, czy bezpieczniej w odległości 30 pipsów. Dowiemy się jak często też ma miejsce sytuacja gdy wybicie zgodne ze świecą koczy się cofką i SL.

Może zbyt wiele nad tym myślę, w końcu sposób otwierania pozycji nie jest najważniejszy. Ciekaw jestem co o tym sądzicie, jakie macie swoje sposoby otwierania, przestawiania na BE, może Ktoś z Was prowadził podobne badania i mógłby coś pomóc ?

[longtrader]

Czy ktoś z Was wie może w jakiej książce były słowa, że gracz otwierał początkowo niewielką pozycję, w celu zbadania rynku, następnie gdy wiedział, która ze stron ma przewagę składał prawdziwe, większe zlecenie ?

Jest mi to potrzebne, a nie mogę sobie przypomnieć gdzie to czytałem, wydaje mi się, że albo Lefevre (Wspomnienia gracza giełdowego) lub w którymś z wywiadów w Czarodziejach rynków.

[Szwajcar]

longtrader
Te słowa są w książce "Wspomnienia gracza giełdowego". Ja mało książek czytałem, ale tę akurat dokładnie i kilkukrotnie. Polecam każdemu. W tym testowym zleceniu chodziło o sprawdzenie jakie jest zainteresowanie na rynku. Spekulant wystawiał duże zlecenie i sprawdzał w jakim czasie rynek je przełknie. Chodziło o sprawdzenie płynności przy większych zleceniach. To jest stara szkoła pompowania kursów czy to spółek czy towarów kiedyś. Spekulanci kupowali spółkę X, żeby wywindować kurs a na korektach zachęcali resztę drobnicy, żeby weszła na promocji. Potem pchali znów kurs w górę nawet mimo złych informacji z zewnątrz. Jak było w końcu wszystko super jakieś przejęcie, dobre wyniki spółki czy fuzja to realizowali zyski sprzedając rozrywającym akcje ludziom z ulicy, którzy myśleli, że to tylko korekta i kupowali a to korekta nie była tylko zmiana trendu na spadkowy, bo spekulanci zanotowali zyski i przerzucili się już na coś innego. Tak to mniej więcej wyglądało. Nawet w dzisiejszych czasach jest podobnie. Wystarczy poczytać jak Goldman Sachs sam pompował swoje akcje.

Co do Twoich rozmyśleń to jeśli zamierzasz stosować SL i Piramidy to dobrze się zastanów. To nie jest metoda dobra ze SL. W konsolidacji, a ta często jest, będziesz miał serie strat. Niby long trader, ale konsolidacja też może trwać "long". Wg mnie to coś albo coś, ewentualnie własne zasady a nie przeszczepianie pewnych elementów, bo inne zaczną kuleć wtedy. Wrzucisz piramidę i musisz z wielu rzeczy zrezygnować np. ze SL, dobrania po potwierdzeniu w tym samym miejscu. Dodatkowo jeśli uważasz moment wejścia za bardzo ważny czynnik w swoim tradingu to nie polecam piramidy. Dla mnie jest mało ważne pierwsze wejście. Ustawiam, odchodzę i kontroluję. Nie mam czasu na siedzenie non-stop, bo życia by zabrakło piramida odwali za mnie całą robotę.

[longtrader]

Dzięki, tak myślałem, ale chyba za dużo książek przeczytałem na podobny temat i pozapominałem szczegóły.

Nie zamierzam przestawiać się na typowe piramidowanie blokowe, ale testuję różne rozwiązania. Moment wejścia nie jest najważniejszy, ale istnieją różne sposoby otwierania pozycji. Mi generalnie w sposobie otwierania chodzi o to, aby straty były jak najmniejsze, bo wiadomo, że wiele zagrań kończy się stratą.

Przykładowo: co można zaczerpnąć z Twojego rozwiązania - dotychczas robiłem tak, że mając świecę sygnałową ustawiałem kilka zleceń (jedno nad świecą, reszta w 20, 35 i 50% korekty, czasem nawet dalej) - to powodowało, że stratne wejścia były mniejsze. Czasem udane wejścia były też mniejsze, ale to nie problem bo można z czasem powiększyć już zyskowną pozycję.
Teoretycznie - jeżeli stosuje się moim sposobem np. 3 zlecenia - można to przerobić w taki sposób, aby ustawiać tylko 2 w korekcie świecy, a 3 np. 30-40 pipsów nad świecą - wtedy jeżeli cena idzie nie w naszą stronę mamy mniejszą stratę, gdyż 1/3 nie zostaje aktywowana.

Jeżeli uznamy, że te 3 zlecenia łącznie to np. 3% depozytu - w przypadku strat tracimy 2% (lub nawet mniej tych początkowych 2 zleceń) - trzecie zlecenie jest na tyle daleko, że zostaje aktywowane w momencie, gdy na tych pierwszych 2 zleceniach mamy już zysk stanowiący 1% depozytu.
Wtedy trzecie zlecenie jest otwarte za pół darmo, a więc w przypadku strat tracimy 1,5 % w przypadku zysków gramy za 3 %.

Wiem, że trochę to zagmatwane, bez wykresów ciężko wytłumaczyć, ale na razie prowadzę tylko testy. Z moich wieloletnich wcześniejszych testów wynika, że oszczędności na stratnych wejściach mają duże znaczenie dla końcowego wyniku i warto oszczędzać na stratnych wejściach tym bardziej, że pewne sposoby nie powodują zmniejszania potencjalnych zysków.

To o czym piszę to nie przykładanie uwagi do momentu wejścia - to jest po prostu szeroko pojęte zarządzanie kapitałem, a więc najważniejszy aspekt tradingu.

Nie rozumiem dlaczego uważasz, że w swojej strategii nie możesz ustawić SL ? Przecież i tak go masz, tyle że w głowie ? Ustawisz kiedyś piramidę, te początkowe zlecenia zostaną aktywowane, a nagle rynek runie - strata może i niewielka bo to tylko część depozytu, ale dlaczego nie możesz się zabezpieczyć ustawiając choćby 100 czy 200 pipsów pod zleceniami SL ? Nie rozumiem w czym szkodzi w piramidowaniu blokowym szeroki SL ?

[Szwajcar]

Szeroki SL szkodzi tym, że możesz bardzo dużo zaliczać SL w konsolidacji. A po co?
Ja mam pozycje ciągle otwarte i zawsze mogą dać jeszcze profity.
O to chodzi o ograniczanie niepotrzebnego ryzyka.

Czy myślisz, że ze SL jesteś zawsze bezpieczny? Przecież nie grasz jakiś mały wycinek czasu i po SL będziesz szukał nowego wejścia na danej parze. Ja ze SL tracę i nie stosuję go dlatego. Po nieudanym wejściu wolę redukować powoli pozycje niż robić niepotrzebny "Overtrading".

Piszesz dodatkowo o małym znaczeniu poziomu wejścia w rynek. No jeśli chcesz mieć mały SL to wejście musi być MEGA Precyzyjne. Ja nie znam się na analizowaniu precyzyjnym rynku i mi to w ogóle nie wychodzi. Sam wiem, że lubią poczyścić SL przed znaczącym ruchem. Przed znaczącym a nie w trakcie. A to robi różnicę, którą wykorzystuję.

[Extra]

Szeroki SL szkodzi tym, że możesz bardzo dużo zaliczać SL w konsolidacji. A po co?
Ja mam pozycje ciągle otwarte i zawsze mogą dać jeszcze profity.
O to chodzi o ograniczanie niepotrzebnego ryzyka.

Czy myślisz, że ze SL jesteś zawsze bezpieczny? Przecież nie grasz jakiś mały wycinek czasu i po SL będziesz szukał nowego wejścia na danej parze. Ja ze SL tracę i nie stosuję go dlatego. Po nieudanym wejściu wolę redukować powoli pozycje niż robić niepotrzebny "Overtrading".

Piszesz dodatkowo o małym znaczeniu poziomu wejścia w rynek. No jeśli chcesz mieć mały SL to wejście musi być MEGA Precyzyjne. Ja nie znam się na analizowaniu precyzyjnym rynku i mi to w ogóle nie wychodzi. Sam wiem, że lubią poczyścić SL przed znaczącym ruchem. Przed znaczącym a nie w trakcie. A to robi różnicę, którą wykorzystuję.

2 Msc, zysk 40%, DD 15%, nic nadzwyczajnego.

[Szwajcar]

Extra
To jest konto pokazujące jak piramidować. Wejścia są robione byle jak co widać.
Mam też inne konta z super wejściami
Pokaż swoje wyniki z setkami % przy małym Draw Down to skomentuję. A tak to nie ma co.

[Extra]

Extra
To jest konto pokazujące jak piramidować. Wejścia są robione byle jak co widać.
Mam też inne konta z super wejściami
Pokaż swoje wyniki z setkami % przy małym Draw Down to skomentuję. A tak to nie ma co.

Dopiero buduje historie.
Podaj średnią ze wszystkich konto za ostatnie 2 Msc?

[Szwajcar]

6 kont na +100%, po zrobieniu 100% wypłacam i wpłacam na nowe konto tę samą kwotę początkową, czyli 600% jakbym miał jedno konto. Dziennik jest longtradera także jak coś chcesz więcej wiedzieć to pisz w moim dzienniku.

[Extra]

6 kont na +100%, po zrobieniu 100% wypłacam i wpłacam na nowe konto tę samą kwotę początkową, czyli 600% jakbym miał jedno konto. Dziennik jest longtradera także jak coś chcesz więcej wiedzieć to pisz w moim dzienniku.

Wystarczy, przyzwoity wynik. Jak zrobię lepszy wtedy ci zrobię wjazd do dziennika.

[ghost320i]

Witam.

Mam nadzieje że jutro ECB rozbuja Euro. Inflacja spada, silne euro ciąży exportowi. Jakieś LTRO znowu by się przydało

Aud/chf - formacja odciecia na lini szyi + linia trendu prawego ramienia. Aud mocny jest takzę możę może . Ja tą pare ciagne od 0.79. Wiele nerwów mnie kosztowała na początku bo za dużym lotem wszedłem i teraz mogę się przyznac do paru nieprzespanych nocy...
SL pod linią szyi mam więc jest dobrze. Swap poity dodatkie wiec czekam na realizacje zasiegu wynikajacego z RGR-a.
Pary z jpy w ciekawym miejscu sie znalazły- nie wszytkie oczywiście. No zobaczymy.
PAre tygodni temu rozważałem wejscie na gpb/aud- łąpanie szczytu ramienia Rgr-a.
Mało kiedy mi się udawało- i wszedłem 1.87 z hakiem na 150 pipsów ale przy 90 zamknąłem.
kurde teraz 1.80 ledwo...

pozdr

[longtrader]

Rozbuja na pewno choć nie wiadomo, w którą stronę :)

Na AUD czekam na korektę na jednej z par, choć akurat na GBP/AUD chyba nie zagram.
Dodatkowy atut jest taki, że na pozycje długie dla AUD są w większości dodatnie swapy i przy grze na dłuższy termin można na tym dodatkowo zarobić.

[longtrader]

nzdusd.PNG

Pierwsza w mojej karierze pozycja otwarta na weekend, aczkolwiek technicznie wszystko przemawia za wzrostami, dodatkowo dosyć mały SL pod kluczowym wsparciem i dodatnie punkty swapowe.

[ghost320i]

Witam.

Zawsze musi być ten pierwszy raz- sam wszedłem pod wczorajszy PA( pinbar u mnie na wykresie sie zrobił). Pewnie u was nie- ale nie ważne jak -ważne że się zarabia

Cad/jpy chyba kończy swój rajd- jak na razie. Cena sięgnęła dzisiaj 50 Fibo licząc od szczytu 1.02. I ją odbiło. Piękny pinbar na D1 sie zrobił- na h4 lepiej to widać. Dodatkowo może to być szczyt fali trzeciej i moim zdaniem czas na korekte

Longtrader co myślisz o aud/cad?
Cena dwukrotnie już odbiła się od MA21 tworząc (przynajmniej u mnie) dwa PA pod rząd.

Zastanawiam sie nad shortem na Gpb/chf. U mnie PA na D1 i W1.

Pozdrawiam

[longtrader]

Pin bara u mnie nie było, ale długi cień u dołu, testujący ten kanał.

CAD/JPY - można zauważyć trójkąt rozszerzający się, szczególnie górna krawędź bardzo dokładna. Wydaje mi się, że CAD może rosnąć, ten pin bar powinien oznaczać korektę, być może też w piątek umocnił się Jen, bo nigdy nie wiadomo co przez weekend wymyśli Putin :) Para ta rosła 2 tygodnie nieprzerwanie, więc korekta jak najbardziej spodziewana.

O AUD/CAD ciężko coś powiedzieć, obie waluty się umacniały ostatnio. Tych pinów na poziomie 1.0150 było nawet więcej, ale wydaje mi się, że korekta jest na razie dość płytka i jeszcze może trochę spaść.

Par z CHF nie obserwuję, więc ciężko mi się wypowiedzieć.

[ghost320i]

Witam.

Zgadzam sie z Twoja opinią na temat NZD. Ja swoją pozycje zamknąłem z ręki na 100pipsach na plusie. Wystarczy. Korektą mi tu pachnie. A obecne wzrosty uważam za prawe ramie RGR-a.Jutro notatki FOMC- niespodzianek raczej nie bedzie i Usd pewnie się umocnić.
Usd/cad na wsparciu zawisł. Niby do linii trendu jeszcze sporo brakuje ale jak jutro pojawi się odcięcie bessy to się nie zdziwie.
Jak myślisz na cad/jpy do dolnej krawedzi trójkąta polecimy? trójkąty rozszerzajace jak czytałem kontynuują trend poprzedzajacy... Mi już pozycje na TP zamknęło na 93.30 i się zastanawiam co z tą parą zrobić.

[longtrader]

Masz rację z FOMC, w ostatnim czasie umacniało to USD. (styczeń i luty). Gratuluję wyniku, mi generalnie system nie pozwala zamknąć z ręki, raczej dosyć szeroko to rozegram licząc na dalsze wzrosty po korekcie. Tym bardziej, że swapy mam dodatnie i codziennie trochę rośnie.

Na CAD/JPY nie ma na razie jakiegoś sygnału, ale myślę że nie spadnie aż do samego dołu, może się mylę, ale wydaje mi się, że lada moment nadejdą wzrosty na tej parze i ten trójkąt zostanie górą wybity.

[Goldman Sachs]

Zagranie na USD/CAD jeśli dojdzie do 1 targetu przesunę stop loss na 0

[Komornik]

Zagranie na USD/CAD jeśli dojdzie do 1 targetu przesunę stop loss na 0

Gratuluję otwartej pozycji.
Pod koniec tego dnia kiedy otworzyłeś pozycję, zastanawiałem się nad otwarciem też "S" w tym miejscu
chyba ze 2 godziny i nie otworzyłem ...

[ghost320i]

Longtrader to ja gratuluje pozycji na NZD.