Eksperyment "whole levels"

[JAREK67]

Przyszedł mi do głowy pewien pomysł. Zainspirował mnie jeden z elementów strategii Sonica z FF. Nie wdając się w szczegóły postanowiłem wykorzystać koncepcję istotności "okrągłych" poziomów ceny. Poziomy te są naturalnymi strefami S/R i można się w ich obszarach spodziewać reakcji ceny np. w postaci zmiany kierunku jej poruszania się.
Napisałem robota, który ma za zadanie odwalanie czarnej roboty za mnie ;).

Założenia gry.
Punktem odniesienia jest poziom otwarcia TYGODNIA (W1)
Jesli cena pójdzie w od otwarcia w górę to robot gra S, jeśli w dół to L.
Na wykresie są naniesione poziomy, na których mają być otwierane kolejne pozycje.
Ważne jest to, ze te poziomy są umieszczone właśnie na tych okrągłych liczbach. Np. 1,3000-1,3025-1,3050-1,3075-1,4000 itd.
W praktyce będzie więc gridowanie i piramidowanie (trzymając się terminologii tego dziennika). Zdecydowanie najlepiej będzie jeśli nie będą miały miejsca zbyt długie trendy.
Żeby zminimalizować to zagrożenie robot będzie grał na iluś tam parach. ;)
Każda pozycja ma TrailingStop = 50 pipsów.
Dodatkowo jeśli globalny wynik osiągnie ileś tam procent (2-3) to będzie następowało zamknięcie wszystkich pozycji na rachunku.
Ponadto będę zamykał pozycję sam. Jeśli uznam, że będzie to wskazane.
Tak to wygląda mniej więcej.
Czas pokaże czy to ma sens.


Jeszcze jeden wariant uruchomiłem.
Wejscia w S jeśli cena będzie wyższa niż High z poprzedniego tygodnia. Wejście w L kiedy będzie poniżej Low poprzedniego tygodnia.
Będzie mniej grania. Być może będzie to bardziej efektywna gra.

[JAREK67]

Zmieniłem jedno założenie.
Nie będę ingerował w grę robotów. Ustawiłem automatyczne zamknięcie wszystkich pozycji po osiągnięciu 5% zysku na rachunku.
Tak wygląda obecna sytuacja.
Wariant agresywny.


Wariant konserwatywny:

[akhh]

Czyli zawsze grasz pod prąc licząc, że cena wróci? Przy konsolidacji koncepcja może być ciekawa, ale trend coś takiego powinien wyciąć...

[JAREK67]

Czyli zawsze grasz pod prąc licząc, że cena wróci? Przy konsolidacji koncepcja może być ciekawa, ale trend coś takiego powinien wyciąć...

Dlatego gram na różnych parach jednocześnie i zadowalam się pewnym niezbyt dużym poziomem zysku. To pozwala na pozbycie się balastu stratnych pozycji.
Only time will tell.

[Tomasz-20021]

cena lubi sie pokrecic i pokonsolic w tych rejonach. Szybko mozna gridem ugrac 5% depo. Tylko co w przypadku gdy poziom peknie jednym szybkim ruchem i juz nie wroci (a tak tez niestety sie zdarza). Gdzie i jak stawiac sl? Kiedy ciac strate?

Jarku rowniez testuje cos podobnego - ogolnie poczatek konso niekoniecznie na pelnych poziomach. Bede obserwowal temat - moze cos wykminimy w tym kierunku.

[akhh]

Osobiście nie czuję tego zupełnie. Zrozumiałby byłaby dla mnie gra na piramidowanie po odwróceniu świeczki tygodniowej, natomiast to że ja tego nie czuję nie znaczy, że nie będzie działać ;)

Szczególnie bardziej konserwatywne podejście czyli równe liczby co 100 pips.

1,3000
1,3100

etc.

A backtesty jakieś zrobiłeś?

[Marcin_N]

Okrągłe poziomy są bardzo ważne, podobnie jak połówki .0050. Uważaj z kontrowaniem. Często cena lubi przelecieć 2 figury by zrobić korektę na 50 pips. Poza tym jaki bufor wokół RL? Osobiście zakładałem 20-25 pips, ale czasem lubią stuknąć i 30.

Pozdrawiam, powodzenia. Według mnie jesteś na dobrej drodze.

[JAREK67]

Osobiście nie czuję tego zupełnie. Zrozumiałby byłaby dla mnie gra na piramidowanie po odwróceniu świeczki tygodniowej, natomiast to że ja tego nie czuję nie znaczy, że nie będzie działać ;)

Szczególnie bardziej konserwatywne podejście czyli równe liczby co 100 pips.

1,3000
1,3100

etc.

A backtesty jakieś zrobiłeś?

Nie robiłem testów, ponieważ nie da się tego zrobić dla kilku par jednocześnie. A to jest bardzo istotny element koncepcji. Pewnie można by zrezygnować z poziomów "25". Ale trochę mało by się działo.

[akhh]

Na kilkunastu parach ruchu powinno być wystarczająco, a co 25 pips to w sumie bardziej takie stawianie zleceń ot tak, niż stawianie ich na poziomach, które rzeczywiście działają.

Nawet połówki nie reagują specjalnie. Oczywiście inaczej jest na parach o dużej zmienności, a inaczej na parach o małej.

Na GBP/JPY np. nie ma sensu stawiać gęściej niż co 100pips, ale np. na AUD/USD już co 50 pips.

[JAREK67]

Na kilkunastu parach ruchu powinno być wystarczająco, a co 25 pips to w sumie bardziej takie stawianie zleceń ot tak, niż stawianie ich na poziomach, które rzeczywiście działają.

Nawet połówki nie reagują specjalnie. Oczywiście inaczej jest na parach o dużej zmienności, a inaczej na parach o małej.

Na GBP/JPY np. nie ma sensu stawiać gęściej niż co 100pips, ale np. na AUD/USD już co 50 pips.

Ok. Odpaliłem jeszcze jeden wariant.
Tylko pełne "100" będą w grze.

[JAREK67]

Konserwatywny się "skeszował".




Tak mniej więcej do 40 pozycji zamknięcia były poprzez trailing stop. Potem jedno wielkie zamknięcie po osiągnięciu 3% zysku. Teraz czas na nowe rozdanie.

[JAREK67]

Trzy tygodnie minęły. Muszę zmienić coś w ustawieniach bo nudą wieje z testów. W konserwatywnym zwiększam zaangażowanie x10. Wprawdzie zarobił w okresie od początku testu prawie 5%, ale to za mało Za to parametry DD ma świetne.




Pozostałe roboty mielą się koło zera. Ewidentnie zbyt małymi pozycjami grają żeby jakieś większe emocje wywołać.

[JAREK67]

Konserwatywny ruszył z kopyta.

Cieszy niski DD.

Agresywny ma trochę zafałszowany wynik (zmieniałem w trakcie testu poziom zamknięcia), ale nie będę zaczynał testu od początku.


Chodzi o to żeby się przekonać jak obie strategie poradzą sobie w warunkach silniejszych ruchów trendowych.

[JAREK67]

Zgłosiłem się w Alpari do konkursu http://alpari-forex.com/en/contest/#con ... al_reality , w którym jednym z czynników mających wpływ na klasyfikację jest poziom DD jaki się uzyskało w trakcie trwania wyścigów. Już po starcie zorientowałem się, że mam lewar 1:10. Pewnie to "rozłoży na łopatki" mojego robota. No ale skoro już wystartowałem to niech próbuje.

[akhh]

Konserwatywny wygląda bardzo dobrze (a nie mówiłem ;) ). Wieje nudą, ale przecież ze zwiększonym ryzykiem te 2-3 razy byłoby 15% czyli całkiem ładny wynik.

Oczywiście pytanie na ile będzie to trwałe.

Czy wszystkie pary po 100 pipsów poziomy czy w zależności od zmienności to się różni (np. AUD/USD co 100, ale GBP/JPY co 500)

[JAREK67]

Konserwatywny wygląda bardzo dobrze (a nie mówiłem ;) ). Wieje nudą, ale przecież ze zwiększonym ryzykiem te 2-3 razy byłoby 15% czyli całkiem ładny wynik.

Czy wszystkie pary po 100 pipsów poziomy czy w zależności od zmienności to się różni (np. AUD/USD co 100, ale GBP/JPY co 500)

Konserwatywny właśnie wskoczył powyżej 20%


Wszystkie pary grają wg tych samych poziomów. Czyli 25,50,100. Chodzi o to żeby to były "psychologiczne poziomy".

Zrobiłem jeszcze jedną wersję z trailowaniem wyniku. Teraz nie zamyka po osiągnięciu 0.5% zysku tylko ciągnie zabezpieczając jednocześnie zamknięcie z zyskiem w przypadku cofnięcia ceny.
Tu np. jest zabezpieczone 177 pln. (1.8%)

[JAREK67]

Rynek ruszył się trochę z konsolidacji i zgodnie z oczekiwaniem ostudził moje zapędy.
Ponieważ tam gdzie roboty grały stawką powiększoną dziesięciokrotnie DD bardzo gładko przekroczył 10% postanowiłem przerwać testy i rozpocząć je od nowa. Ponownie zmniejszając podstawową wielkość pozycji.
Tak więc na placu boju od początku testów pozostały tylko dwa roboty. Między innymi ten.


6 % zysku w ciągu miesiąca. Bardzo dobry wynik. Zwłaszcza, że DD jest bardzo małe.

Pozostałe dwa roboty pracują dopiero od kilku dni więc nie ma jeszcze materiału do analizowania.

[akhh]

Na czym opiera się zyskujący robot?

[JAREK67]

Na czym opiera się zyskujący robot?

Zasady są podobne do tych jakie powyżej opisywałem.
Tu konkretnie robot gra S co 25 pipsów jeśli cena jest powyżej ceny otwarcia tygodnia. I analogicznie L
co 25 pipsów jeśli cena spada poniżej ceny otwarcia tygodnia. Jeśli na danej parze jest zysk to robot nie otwiera na niej kolejnych pozycji. Każda pozycja ma własny TS = 50 pipsów. Jeśli zysk ogólny osiągnie 0.5% to następuje zamknięcie wszystkich pozycji. Podstawowa stawka przy rachunku początkowym to 0.01 lota.
Tak to wygląda.

[JAREK67]

Tydzień się kończy. Wszystkie roboty są na plusie.



E tym przypadku DD nadal jest porażająco niski i 8% zysku od 9 kwietnia.

Pozostałe na nowo rozpoczęte testy również są bezpieczne. Ja na razie koncepcja trailowania zysku przegrywa z zamykaniem na z góry określonym poziomie zysku.



Zielony wykres to zamknięcie na 0.5% zysku, dwa pozostałe to różne wersje gry z trailngiem

Tu pełniejsze zestawienie tych trzech najnowszych testów. http://www.myfxbook.com/compare-systems ... 097,911857