VSA EA kontra człowiek.

[JAREK67]

Napisałem jakiś czas temu robota, który w odróżnieniu do moich wcześniejszych pomysłów jako pierwszy ma grać w oparciu o dane dotyczące wolumenu. Źródłem danych będą notowania kontraktów CME.
Robot handluje pobierając dane ze wskaźnika, który specjalnie w tym celu zmodyfikowałem i wg mojej autorskiej koncepcji ;) "zaszyłem" w jego algorytmie reguły otwierania pozycji.
Robot gra aktualnie na 11 instrumentach. Reguała zamknięcia pozycji jest jedna. Przy określonym poziomie zysku (= 0.5 %) jest aktywowany mechanizm "trailing equity". Przy cofnięciu rynków wszystkie pozycje są zamykane.

Tak wygląda pole bitwy robota.
http://forum.comparic.pl/download/file. ... w&id=12164ity".
A tak aktualny wynik - od 05.02.2015.
http://forum.comparic.pl/download/file. ... w&id=12162
To jest zabawa na koncie demo.

Ponieważ mam niedosyt spowodowany niemożnością oprogramowania wszystkich subiektywnych warunków handlu. Postanowiłem z nim się pościgać grając manualnie i wykorzystując potęgę ludzkiego umysłu. ;)
Moją przewagą powinny być bardziej przemyślane zagrania. Robot natomiast gra w trybie 24/5 wg ściśle określonych reguł i to może być jego przewagą.
Na przykład nie zdarzy mu się zbyt wczesne zamykanie pozycji ;)
Grę manualna będę prowadził na koncie real z kwotą startową 10 000 pln.

Moje pole bitwy:

[Little Scalper]

Licze na systematyczne raporty.
Robot otwiera pozycje w momencie zwiekszonego wolumenu przeciwnie do kierunku ? Czy jakieś inne zasady. ? Manual z usrednianiem ? Jakie ryzyko manualnie na pozycje ?

[JAREK67]

W zasadzie otwiera tak jak napisałeś.


Ja mam ambicję otwierać zgodnie ze spodziewanym kierunkiem ruchu jaki i w kierunku przeciwnym, kiedy będę się spodziewał zwrotu na rynku.
Ryzyko 1% na pozycję przy grze ręcznej. Robot nie ma SL, zamyka wszystko inkasując zysk, albo każdy instrument wg własnych wskazań wolumenu/wskaźnika.

[Little Scalper]

Właśnie manualnie liczyłem na dwa kierunki i delikatny element uznaniowy dający przewagę nad EA. Rozumiem źe DT jeden TF ?

[JAREK67]

Właśnie manualnie liczyłem na dwa kierunki i delikatny element uznaniowy dający przewagę nad EA. Rozumiem źe DT jeden TF ?

DT, raczej tylko H1. Zamiast SL będę też hedżował w miarę możliwości.

Jeszcze jedno z dzisiejszych zagrań. Robot by przetrzymał.

[hmakna]

Świetnie to wygląda. Tylko czy warto marnować czas na cackanie się taką kasą i ryzykowanie 1%? Podobno siedzisz już w tym trochę, więc trochę mnie zawiodłeś.

[JAREK67]

Świetnie to wygląda. Tylko czy warto marnować czas na cackanie się taką kasą i ryzykowanie 1%? Podobno siedzisz już w tym trochę, więc trochę mnie zawiodłeś.

Te "kogut". Spadaj na inne podwórko. Latasz po dziennikach i prężysz klatę bo ci coś raz w życiu wyszło?
Dla mnie jesteś człowiekiem bez historii. Wróć za parę lat to może porozmawiamy.

[Little Scalper]

Ignoruj leszczy i jednostrzałowców albo przenieś się na sub forum

Jak tam dzisiaj ?

[JAREK67]

Zmieniłem trochę koncepcję.
Grają teraz dwa roboty.
A- ten, który wczoraj opisałem. Generalnie grający na odwrócenie aktualnego ruchu.
B- w założeniach grający na kontynuację i odwrócenie.

Jeśli chodzi o grę manualną to chcąc uniknąć presji otoczenia nie będę prezentował wszystkich informacji o ruchach na koncie.
Zmieniam też założenie dotyczące zakładanej straty na pozycję. Będzie to 10 % wartości rachunku. Z tym, że może to być rozłożone na kilka pozycji ustawionych w drabince zleceń oczekujących w określonym obszarze lub przypadać na jedną pozycję. Nie będzie to również 10 000 pln.
Zmusi mnie to jeszcze bardziej do podejmowania przemyślanych decyzji handlowych.
Dziś nie postawiłem na najlepsze konie. Za długo zwlekałem, coś przegapiłem. Jednak praca zawodowa nie daje pełnego komfortu do swobodnego tradingu. Nie bez znaczenia był fakt, że sporo w dniu dzisiejszym było publikowanych danych. To skutecznie mnie powstrzymywało przed wchodzeniem na rynek w pierwszej części dnia.
Tak czy siak. były trzy zagrania.
Jedno z nich DAX 30.



Krzywa do góry.


Robot A



Robot B. Tylko dzisiejszy dzień 92 zagrania. Już widzę, że nie będzie mu lekko ;).

[JAREK67]

http://forum.comparic.pl/download/file. ... w&id=12189
Odwieczny dylemat. Kiedy za bardzo precyzyjnie chce się zagrac to rynek może zrobic psikusa i odjechać ciut wcześniej.
Tak było i tym razem. Czekałem na niższym wsparciu licząc, że młotkiem się zamknie czerwona świeca. Lub, że po jej zamknięciu trochę pogłębi się spadek dotykając poziomu "50". Niestety nie tym razem. Pojechali w górę wcześniej. Zostałem na peronie.

Ten schemat zadziałał na kiwi. Po czerwonej swiecy rynek doszedł w punkt do linii wsparcia i rynek ruszył do góry.



Robot "B" miał błąd w kodzie. Po naprawie wystartował jeszcze raz.

"A"

[JAREK67]

Robot "A" trochę mi ucieka.



"B" drepcze w miejscu.


Handel manualny ze względu na sprawy zawodowe chwilowo sprowadza się jedynie do obserwacji i wq...iania się na uciekające okazje.

Jednak weszło jedno zagranie.





A to co na przykład powinno być grane "ręcznie" a nie było z powodów jak powyżej.





Takich okazji jest sporo w ciągu dnia. Tylko, że trzeba je "wysiedzieć" i doczekać na nie. A z tym jest u mnie zawsze najgorzej.

[Little Scalper]

Urok DT dziś ucieknie jutro nie i wylapie SL haha

[JAREK67]

Dziś do tej pory jedno zagranie.


"B"


"A"

[JAREK67]

"A"

http://forum.comparic.pl/download/file. ... w&id=12216
"B" siedzi na pozycjach.

[Little Scalper]

Dużo zagrań wychodzi na tylu parach, robot a dobrze się zapowiada. Jak manual ?

[JAREK67]

Manual słabo pod względem aktywności. Głównie z powodu braku czasu. Może jutro coś podgonię.
Przerobiłem definitywnie robota "B". Będzie grał tak jak "A" z tym, ze jeszcze dodatkowo wejścia będą filtrowane przez wskazania "delty"
Teoretycznie skuteczność powinna być jeszcze lepsza.
Wczoraj to nie był dobry dzień do handlu.








Na złocie wyleciałem na SL, ale ponowiłem.



Manual
Rozłożyłem ryzyko 10% na kilka pozycji. Efekt jak widać.

[Little Scalper]

A nie myślałeś że by b grał w dwie strony jeżeli cena znajduję się we wczorajszym zakresie, jeżeli poniżej minimów tylko S, maximów tylko L ?. To taki prosry filtr z trendem bądź w konsoli.

[JAREK67]

Myslałem o różnych konfiguracjach. Generalnie na bazie wolumenu mozna łapać stosunkowo krótkie ruchy.
Dlatego większe szanse powodzenia ma wchodzenie w ekstremach. Tam gdzie jest potencjał do korekty.
Łapanie wybic z konsoli to tylko mnożenie wejsc, które zamiast zysków pogłębiają dryfowanie w stracie.

Uciekło mi zagranie na L po młotku (jechałem akurat samochodem) spróbowałem wziąc S nie czekając na dojscie ceny do górnej bandy.



"A"


"B" po zmianach

[Little Scalper]

To w wczorajszym zakresie przeciwnie przy wzroście przy wybiciu z zakresu w kierunku wybicia przy zwiększonym w dołku jak i na kontynuacje. Chodziło mi o nadanie toamości trendu jak i konsoli aby nie grał sam wolumen a i trochę cena : )

Ten a mnie ciekawi. Jak tam z zarządzaniem ryzykiem sprawa wygląda sl ? Hadge ? Uśrednianie ?. Nie myślałeś na real wpuścić ?

[JAREK67]

"A" trochę podryfował. Ale to oczywiste po takim wyciskaniu ceny jakie miało dzis na rynku. Robot nie ma SL.
Jedynym mechanizmem zamykania pozycji (poza trailngiem Equity) jest pojawiajcy się układ przeciwstawny.
Tak jak na screenie.
Zamknięte 2 L i otwarta S.



Zrobiłem też wersję "C". Ta gra odbywa się (na wolumenie tikowym) indywidualnie na każdej parze. Trailing Equity nie bierze w zasadzie udziału w grze. Trochę na wzór scoutowania w dzienniku Sonica na Forex Factory.

Ogólnie problemem moze być chyba pewne przelewarowanie rachunku. Przy 10 000 zł roboty otwierają pozycje za 0.05 lota.
To fajnie działa na spokojniejszych rynkach, przy silniejszym ruchu DD może jednak rosnąć za szybko.
Się zobaczy ;)