VSA EA kontra człowiek.

[Little Scalper]

Co do przeciwnika brał bym wszystko z korzystnym wynikiem zmienność/spread.
Czy faktycznie potrzeba Ci Jarku takiego levara ? 9 koła depo i 0.05 to marnotractwo potencjału hehe poresztą zaraz koło zakrecisz i automatycznie i tak zbiją. Fajnie że real dość szybko wszedł na tapetę ale czy w sumie szybko, ta zabawa już trochę trwa. Szkodac że A się wykoleił bo to go obstawiałem jako tego którego wpuscisz po forse a tu jednak C i tickowy ze spreadem słupka, mocna zmiana.

[JAREK67]

Co do przeciwnika brał bym wszystko z korzystnym wynikiem zmienność/spread.
Czy faktycznie potrzeba Ci Jarku takiego levara ? 9 koła depo i 0.05 to marnotractwo potencjału hehe poresztą zaraz koło zakrecisz i automatycznie i tak zbiją. Fajnie że real dość szybko wszedł na tapetę ale czy w sumie szybko, ta zabawa już trochę trwa. Szkodac że A się wykoleił bo to go obstawiałem jako tego którego wpuscisz po forse a tu jednak C i tickowy ze spreadem słupka, mocna zmiana.

XTB, jak to ma w zwyczaju zamknął mi demo. Tak że "A" i "B" wypadły z zabawy.
Jeśli chodzi o niewątpliwe zalety obserwacji wolumenu CME, to już jakiś czas temu stwierdziłem, że mają one tym większą wiarygodność im mniejszy tf się obserwuje. Robot gra na H1, a tu różnice między wolumenem tikowym a CME wyraźnie się zacierają. Zresztą nie chodzi o pojedyncze świece tylko o o ich kombinacje i tu wolumen CME często na mniej płynnych parach nie dostarczał danych do otwierania pozycji.
Depozyt ustawiłem taki jaki zwykle ustawiam do testów demo. Choćby dla porównania stopy zwrotu z testami demo. Co ciekawe zaobserwowałem w HFT dużo większą "aktywnośc tikową" niż w Armadzie (Tickmill).
Co z tego będzie czas pokaże.

[JAREK67]

http://forum.comparic.pl/download/file. ... w&id=12374
Mam dylemat. Obydwa roboty były dziś i w tym tygodniu już nieźle do przodu. Ponieważ nie "pomagam" im grac to aktualnie "C" cofnął się z zyskiem do poziomu zamknięcia zeszłego tygodnia, a "Real" wszedł w stratę.
Tak mnie korci żeby przyjąć jakis górny pułap zysku przy, którym będzie następowało zamykanie wszystkich pozycji.
W koncu rynek chodzi swingami i zawsze trzeba część oddać jeśli się nie ucieknie w porę. Z drugiej strony jak się pozwoli na na grę to ładnie strzały można złapać.
W każdym razie w okolicach 5% zysku będę z ręką na Close All się przyglądał.

[Little Scalper]

http://forum.comparic.pl/download/file.php?id=9073

Tu opisywane było na subie o różnicach wolumenu na FX

Armada z tickami chodziła świetnie, co do tego hft jak tam spread wygląda ? Demo miałem i sie przeraziłem czterema pkt na gj.

Ja to ustalam zasięg i czas bo to często na korekte wypada co trwa np godzinę.

[JAREK67]

http://forum.comparic.pl/download/file.php?id=9073

Tu opisywane było na subie o różnicach wolumenu na FX

Armada z tickami chodziła świetnie, co do tego hft jak tam spread wygląda ? Demo miałem i sie przeraziłem czterema pkt na gj.

Ja to ustalam zasięg i czas bo to często na korekte wypada co trwa np godzinę.

Spready w HFT d..y nie urywają. GJ - 4,3. Ale w mojej grze to nie ma takiego znaczenia.
Wiesz ja to myślę, ze jakby byly jakies konkretne pieniądze "na stole" to bym pewnie każdą parę indywidualnie obserwował pod kątem ewentualnych targetów. Tak po tych kilku tygodniach gry robota widzę, ze jest cała masa naprawdę świetnych wejsc. Tylko narzucony mechanizm prowadzenia wyniku nie pozwala się pozycjom "wyszumieć".
W końcu to robot ma mnie wyręczać z roboty a nie odwrotnie ;)

[napipsy]

Jarek67, mógłbyś skomentować jak to faktycznie jest z volumenami od CME, w świetle komunikatu ze strony:
http://trading-evolution.com/forum/portal.php
"Starting from October 3 the cmegroup site stopped releasing volume by price data..."

[JAREK67]

Jarek67, mógłbyś skomentować jak to faktycznie jest z volumenami od CME, w świetle komunikatu ze strony:
http://trading-evolution.com/forum/portal.php
"Starting from October 3 the cmegroup site stopped releasing volume by price data..."

Znam tę stronę.
CME to tylko skrót myslowy i nie należy się do niego za bardzo przywiązywać.
Faktycznych dostawców danych jest pewnie sporo.
Np. ten http://www.activetick.com/activetick/co ... erage.aspx

[JAREK67]

Wczorajszy huragan na rynkach po FOMC skutecznie pokazał, że roboty na takie jazdy mają zbyt przelewarowane zarządzanie pozycjami. "Real" miał prawie 10% DD, a "C" juz prawie 20%.
W tej sytuacji zawieszam test Reala. W "C" zmniejszam zaangażowanie kapitału.

[irmentruda]

Witam, u mnie podobnie. Roboty na daxie zjechały 25% kapitału w kilka minut. Oddały połowę marcowego trendowego zarobku. Trzeba je wyłączać na czas takich wydarzeń.

[JAREK67]

Ja tak mam że z reguły wiem, że gram zbytnio przelewarowany. Ale zawsze tylko na realu rynek mnie o tym upewnia. Zwykle demo hula ja ta lala.

[Little Scalper]

Raz przelewaruje stratę innym razem zysk. Parę strat nisczy konto czemu świadomość nie pozwala bądź nieświadomość skuteczności. Tu chyba to drugie i Twoja ingerencja. Robot nie ma żadnej świadomości i może mu sie udać w danym okresie. Kwestia gorszego i kulejące mm dla danego okresu. Zmniejsz może ryzyko 10x i kontynuuj może będzie Ok, daj jakis margines dla inwestycji, calkowitego ryzyka przy którym kończysz np. 3 koła. Zrozumiałe że straty bolą.