Taką sobie wymyśliłem strategię.

[wojtek]

a próbowaliście inne kanały, np. BB, Keltner, regression?

[m05]

Kazdy ma wady i zalety. Zależy czego szukamy.
Więcej o wzajemnych relacjach tych kanałów można z grubsza poczytać tu:

http://stockcharts.com/school/doku.php? ... linger_ban

[Borus]

Osobiście w używaniu Envelopes doświadczyłem dość istotnej trudności w definiowaniu odchylenia. Nawet jeśli na jednym interwale zrobię to na oko, to na innym TF jest kiepsko... A gdyby napisać te envelopes tak, że: są dwa kanały i one się mają optymalizować automatycznie. Tzn. zmieniać odchylenie tak, aby w zadanym okresie określona ilość szczytów i dołków znajdowała się w obrębie kanału, a reszta może poza. I teraz robimy dwa takie kanały /wartości przykładowe/ wąski 60% i szeroki 95% ekstremów /tudzież świec/ w ich obrębie... Wtedy powstają dwa kanały: górna banda wąskiego + górna banda szerokiego oraz dolna banda wąskiego i dolna banda szerokiego dopasowujące się do zmienności z ostatniego okresu... Nie jest idealnie, ale chyba lepiej?

Ten pomysl mi sie podoba, może cos pokombinuje, ja już od dawna uwazam że własnie odchylenie band powinno sie zmieniac dynamicznie
Ja swego czasu przezywalem fascynajce TMA, załaczam wam wersje bez repeantowania.

A co do glownego tematu, to ten pomysl dziala przy trendzie bocznym i biorac pod uwage jak to okresliliscie szukanie stopow przy gwaltownym wchodzeniu w nowe trendy mozna tą metoda galancie wtopic. Sukcesem bylo by zawieranie trazakcji z rowno oddalonymi stopami i profitami (wlaczajac w to spread), gdzie przy 1000 tranzakcji nie ma sie fifti/fifity

I na wykresie w zalaczniku widac jak mozna latwo troche stracic niestety

[m05]

Mała zmiana w indykatorze. Pozwala w dużej ilości przypadków przesunąć korzystnie pierwszy sygnała na gwałtownej szpilce.
poprzednio

Kod: Zaznacz cały

	// check trigger on the last closed bar
					int lastBar = bar+1;
					double lastBarClose = iClose(symbol,timeFrame,lastBar);
					if (lastBarClose >= sellAbove[lastBar] ) sellTrigger[lastBar] = lastBarClose; else sellTrigger[lastBar] = EMPTY_VALUE;
					if (lastBarClose <= buyBellow[lastBar]) buyTrigger[lastBar] = lastBarClose; else buyTrigger[lastBar] = EMPTY_VALUE;

zmiana na

Kod: Zaznacz cały

	// check trigger on the last closed bar
					int lastBar = bar+1;
					double lastBarClose = iClose(symbol,timeFrame,lastBar);
					if (lastBarClose >= sellAbove[lastBar] && sellAbove[lastBar] > closeBuy[lastBar]) sellTrigger[lastBar] = lastBarClose; else sellTrigger[lastBar] = EMPTY_VALUE;
					if (lastBarClose <= buyBellow[lastBar] && buyBellow[lastBar]< closeSell[lastBar]) buyTrigger[lastBar] = lastBarClose; else buyTrigger[lastBar] = EMPTY_VALUE;

[alx]

OK. Dzięki.
Poprawiona wersja w załączeniu.

[m05]

A jak by odsunął jeszcze strzałki co by nie zamazywały świeczek o np. wartość jakiegoś ATRa. Zmieniłem sobie też kod strzałek na bardziej proste graficznie.

[alx]

Ja tylko napisałem to co Ty wymyśliłeś - możesz w tym grzebać do woli
Tylko publika nie może bo nie ma kodu źródłowego.
Za to ma wszystkie niezbędne informacje żeby napisać sobie własną wersję.

[m05]

POWAŻNE OSTRZEŻENIE
Większość inwestorów rynku forex traci wszystkie swoje pieniądze.
Korzystanie ze sposobów inwestowania opisane poniżej, nie gwarantuje sukcesu.
Handlując tą metodą może doprowadzić do poważnych strat finansowych.
Handlując tą metodą bez zrozumienia jego podstawowych strategii inwestycyjnych, gwarantuje inwestorowi stratę.
Handlując tą metodą, musisz zrozumieć wszystkie pojęcia.
Poziomy SL i TP używasz lub nie używasz na własną odpowiedzialność.

W między czasie wpadło mi w ręce takie rozwiązanie, z zastosowaniem envelopes, ale działające odwrotnie niż zasada opisana przeze mnie. Pozycje są ustawiane jako oczekujące na zewnątrz kanału po obu jego stronach. Po 3 w każdym kierunku w jednym czasie z tym, że nad kanałem w kierunku BUY, pod kanałem w kierunku SELL. Z kilku innych EA z wykorzystaniem tego kanału, ten okazał się dobrym rozwiązaniem. Pokatowałem go na różnych TF i walorach i coś pokazuje. Pracuje od 00:00 do 23:00 i kasuje pozycje nie otwarte oczekujące w piątek, więc ryzyko luk weekendowych eliminuje. TP dla każdej pary buy/sell ustawiany odrębnie.
Rozwiązanie dla cierpliwych, bo może nic nie otworzyć przez dłuższy czas. Jak jednak otworzy w dobrym kierunku, można wykorzystać do 95% ruchu.
Załączam przykładowe ustawienia na kabla dające u mnie w testach ponad 150% miesięcznie przy ustawionym ryzyku 0,25. Pracuje na wszystkich TFach, próbowałem do 1D - to dobre dla pracujących.

[m05]

Zapuszczony wczoraj nieźle sobie radzi.

env211.PNG

[alx]

Załączam przykładowe ustawienia na kabla dające u mnie w testach ponad 150% miesięcznie przy ustawionym ryzyku 0,25. Pracuje na wszystkich TFach, próbowałem do 1D - to dobre dla pracujących.

Ten set to one size fits all? Znaczy się dobry na każdą ramkę?

[m05]

Nie, to na M30, zresztą w nazwie seta jest.

[alx]

Tak, jest napisane M30

[alx]

Ale nie radzę na koncie mniejszym niż $1000 bo w LotsOptimized() jest na końcu tak:

Kod: Zaznacz cały

if(lot<0.1) lot=0.1;

I w efekcie najmniejszy lot będzie 0.1, a to wykończy male konto w mgnieniu oka.
Powinno być raczej coś takiego:

Kod: Zaznacz cały

lot = MathMax(lot, MarketInfo(Symbol(), MODE_MINLOT));

Jeżeli w ogóle nie odrzucenie.

[m05]

Próbowałem na małych kontach, 1700 PLN wytrzymuje z Risk=0,14.

[alx]

Próbowałem na małych kontach, 1700 PLN wytrzymuje z Risk=0,14.

Ale $100 zalicza MC przy pierwszym potknięciu bo próg lota jest 10-krotnie wyższy niż powinien być przy R=0.14.
A ja na testy na realu więcej nie dam.
Ale wystarczy zmienić tę linię jak napisałem i ten problem znika.
Za to zostają inne

[m05]

Próbuj, może co się z tego urodzi :) Zobacz z większym depo, bo ma w trakcie obsuwki, (miałem 47%) i testowałem w zasadzie na 25k PLN.

[m05]

Tak to wygląda, 1700PLN,

mt4 hantec markets.png

0.14 risk, 2 miesiące

[alx]

Na stuwie na byle jakich tikach i niezbyt dobrze dopasowanym czasie jakoś przeżył wakacje i wrzesień.
Ale to niezbyt reprezenatywny okres. I jest tam wiele do poprawienia zaczynając od okienka czasowego.
Na razie poprawiłem ten lot i chciałem poprawić OrderModify ale mocno zwolnił - zakichany NormalizeDouble() go tak spowanina
To ja już wolę error 1 - oznacza to tylko tyle, że nie ma co modyfikować.

Tylko brok może Cię z tym wyrzucić przez okno jak mu będziesz sypał OrderModify co tick tylko dlatego, że SL zmienił się o pół pip. Tester to zniesie ale jemu będziesz robił DOSA... ten kod to jest bardziej szkic niż gotowy robot.

[m05]

Ale nie radzę na koncie mniejszym niż $1000 bo w LotsOptimized() jest na końcu tak:

Kod: Zaznacz cały

if(lot<0.1) lot=0.1;

I w efekcie najmniejszy lot będzie 0.1, a to wykończy male konto w mgnieniu oka.

A nie lepiej zmienić na

Kod: Zaznacz cały

if(lot<0.01) lot=0.01;

ten zapis jest pewnie do zaokrągleń zamiast NormalizeDouble?

[kubuś puchatek02]

Tak to wygląda, 1700PLN,

mt4 hantec markets.png

0.14 risk, 2 miesiące

Witam Panów, miło widzieć Mike czy w tej próbie puszczałeś go tylko "na nocnych zmianach"? Czy w dzień też go zaprzęgałeś do roboty?