Ichimoku Trading - strategia inwestycyjna na Forex

[bazylisheq]

cervantes - czy może Pan opisać jak to dokładnie zrobić bo to wyjątkowo pomocna rzecz.

[cervantes]

Witam, ostatnia pochwała od Grega zadziałała motywująco i wziąłem się ostro do roboty. W linkach większość moich trejdów z zeszłego tygodnia, z opisami, czym się kierowałem. Ubiegły tydzień na rynkach minął mi z nastawieniem pt: „dolar bije wszystko”. Oczywiście wejścia robiłem zgodne z ichimoku i ważnymi oporami tygodniowymi (niebieskie) i miesięcznymi (czerwone) wyznaczonymi przez chikou span. Wcześniejszy tydzień, tj. 18-24 maja był słaby, miałem sporo wejść w oparciu o H1 (czego ja tam szukałem?) i często wywalał mi SL. Tydzień skończył się stratą -1050zł (kapitał początkowy 10k zł). Przeanalizowałem te transakcje, i wyszło mi, że trzymając się rygorystycznie H4 i ucinając straty, powinienem zebrać z rynku ~1400zł. Dopłaciłem wirtualną kwotę straty 1050zł i zacząłem nowe transakcje w nowym tygodniu. Zatem dyscyplina, trzymam się H4 i szukam takich wejść, które przynajmniej dadzą RR=1 (bo metoda ma wysoką trafność, a ryzyko na transakcję 2% kapitału to ~200zł). W załączniku dodałem również zestawienie wszystkich transakcji z zeszłego tygodnia. Aktywne trejdy zamknąłem w czwartek 28-go maja ok. 16.00, jak zobaczyłem profit pływający w okolicy +40% i nie mogłem już oderwać oczu od monitora. Uznałem, że czas zebrać wirtualne pieniądze ze stołu i zrobić sobie weekend. Patrząc po wykresach, ogólnie była to dobra decyzja. Niestety mam problem z zamykaniem stratnych pozycji, zwłaszcza dał mi w tym tygodniu popalić USDCHF. Przez moment miałem na nim otwartą stratę -600zł (-3R) . Na szczęście trafność stosowanej metody uratowała mi skórę. Pomimo ewidentnych błędów, cztery dni trejdowania zakończyły się profitem +40%, bez nadmiernego ryzykowania (R=2% kapitału=200zł na transakcję), bez grania pod prąd na szybkie dojście z powrotem do chmury i bez piramidowania w stronę zysku (obydwu tych zagadnień nie ogarniam, ale mnie intrygują). Jak widać, ichimoku to POTĘGA. Metoda Grega jest niesamowita a cena słucha się linii ichimoku z jego ustawieniami na H4. Trudno oczywiście oczekiwać takich wyników tydzień w tydzień, ostatnio dużo cen było w trendzie, ale uczymy się dalej. Aha, moje konto to demo (niestety).

[Greg68E]

Witam
Baaardzo się cieszę z Twoich wyników Cervantes, naaprawde szkoda że konto nie jest real. Ja z kolei coraz częściej opieram się o D1, choć sygnlow nadal szukam na h4, teoria cykliczności i zasięgu fal jest .... bombowa, w zeszłym tygodniu na parze eurgbp tp wyznaczony na 0.70685 jak na obrazku, czas osiągnięcia tp do 27.05. no jeśli masz dwie takie informacje to piramidowanie tudzież dodawanie pozycji to sama przyjemność. Na obrazku screen z zajęcia operacji z rozrysowanym scenaruszem, który jeśli szanowni koledzy sprawdza na wykresie sprawdził się co do joty.

[bazylisheq]

cervantes - gratuluję wejść ale mam pytanie bo za bardzo nie rozumiem niektórych wejść. Np. pierwszy screen.
- przegapiona okazja na pinie? - dlaczego? co ma pin do ichimoku? cena jest pod linią tenkan, dopiero wyjście ceny nad trzy linie to jest sygnał na następnej świecy, tak to ja oczywiście rozumuję.
- kolejne wejście na spadkowej świecy? dopiero 3 kolejna znowu jest nad tenkan i sygnał 3 linii
- ostatnie wejście - rozumiem pin nad oporem, ale to raczej PA niż ichimoku
To oczywiście nie zarzuty!!! tylko chęć nauki i doszukiwania się dziury w całym, żeby lepiej to poznać.

Mam czas tylko teraz obejrzeć ten pierwszy screen, w domu obejrzę resztę bo wynik świetny.

[cervantes]

Bazylisheq – faktycznie, teraz zdałem sobie, że w moich trejdach strasznie dużo PA. Przez ostatnie pół roku rozgryzałem trading PA w stylu Niala Fullera i równolegle skupiałem się na ichimoku. Przeczytałem wszystkie artykuły Niala, obejrzałem jego filmiki. Filozofia Niala wywarła na mnie ogromny wpływ, tj. na moje postrzeganie rynków. I podejrzewam, że stąd moje „zboczenie” w kierunku PA. W wielu materiałach, np. na stronie kumotrader.com można przeczytać, że ichi powinno się współanalizować ze świecami japońskimi. Zatem prawdziwym również będzie stwierdzenie, że moja strategia to PA, a ichimoku filtruje mi kierunek gry i dodaje na wykresie poziomy i miejsca, do których cena może z dużym prawdopodobieństwem dotrzeć, dając mi tym samym możliwość sensownego ustawiania SL i TP. Chyba każdy z nas będzie interpretował ichimoku trochę na swój sposób jak np. Samczyk.

[lobotom]

Panie i Panowie, z czystym sercem polecam kurs advanced Ichimoku Grega, dostępny na jego stronie. Jeśli siedzicie w ichimoku a interesuje Was szersze spojrzenie, niż to co oferuje większość literatury i szkoleń, to naprawdę warto zainwestować te kilkadziesiąt złotych. Wiedzy ogrom, fajnie przekazanej, ja obejrzałem cały kurs raz i zabieram się ponownie, bo z pewnością jest co przyswajać.

[zaccny]

Również polecam :-) kurs obejrzałem juz kilka razy i zawsze gdy mam czas do niego wracam

[lobotom]

Pierwsze wprawki po kursie Grega :)
Wejście na sygnale trzech linii, na razie bez prawidłowego piramidowania. (tylko jedna pozycja dołożona).

[lobotom]

I jeszcze CADJPY.
Pierwsze wejście po wyjściu z chmury, drugie dołożone po sygnale trzech linii.

[bazylisheq]

cervantes - a możesz zrobić ten tutorial z wgrywaniem statementu?

[cervantes]

Witam, obiecane wgrywanie statementu:
1. Potrzebujemy plik skryptu P4L order history. W oryginalnych ustawieniach przydaje się do hurtowego nanoszenia transakcji na wykres, zamiast przeciągać je pojedynczo z historii.
2. Potrzebujemy plik z wygenerowanym przez Metatradera detailed statement konta, które chcemy analizować.
3. Wprowadzamy zmiany w oryginalnym pliku skryptu, pobranym z forex factory:
a. Linia 428 ustawia domyślnie 8 poprzednich tygodni wyświetlania transakcji. Ten parametr trzeba zmienić na 0 – czyli cała historia.
b. W linii 431 w oryginale jest 3, zamieniamy na 1, żeby wyświetlał tylko zamknięte trejdy.
c. Linia 484, parametr IncludeTradesFromAccountHistory zamieniamy na false, żeby nie wyświetlał z naszego konta tylko z pliku
d. W linii 485, w cudzysłów wpisujemy nazwę naszego pliku, np. aaa.csv
e. Powyższe podpunkty można również zmieniać za każdym razem ręcznie w oknie dialogowym po przeciągnięciu skryptu na wykres (patrz załączniki), ale jak mamy dużo wykresów to można zwariować. Dlatego polecam przerobić kod, a potem startować z automatu. Najlepiej jeszcze skryptowi przypisać skrót np. Alt+H.
4. Obróbka pliku statement:
a. Otwieramy detailedstatement.html w Excelu i zapisujemy plik jako csv.
b. Z pliku csv wywalamy wszystko na górze, czyli nazwę konta, jaka waluta itp. Pierwszym wierszem musi być:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

Ten wiersz wygląda różnie u różnych brokerów, trzeba go zamienić zgodnie z punktem 4d, żeby skrypt wiedział co czytać w jakiej kolumnie.
c. Wyrzucamy również dla pewności wszystkie statystyki na końcu pliku, no wiecie średni zysk/strata, liczba transakcji, p/l itp. Jak zostawimy, to skrypt może zadziałać, ale może się też wysypać.
d. Teraz bardzo ważne. Pierwszy wiersz z punktu 4b musimy zamienić, aby miał dokładnie takie etykiety jak poniżej:

order opendt Type lots symbol openprice stoploss takeprofit closedt closeprice Commission Taxes Swap Profit

Jak tego nie zrobimy, to w ogóle nam nic nie odczyta.
e. Na koniec należy wszystkie średniki w pliku (;) zamienić na tabulatory. Otwieramy nasz statement aaa.csv w notatniku i zamieniamy znaki.
f. Tak obrobiony plik statementu przenosimy do folderu files. W MT4, Menu Plik>otwórz folder danych>MQL4>files. Z tym miałem najwięcej problemów, bo w opisie na forex factory był jakiś dziwny katalog docelowy gdzieś w Program Files.
5. Teraz końcówka: przeciągamy skrypt na wykres każdego instrumentu. Jak nam znajdzie trejdy to wyrzuca komunikat: FYI coś tam coś tam, czyli OK. Ja nie było transakcji na naszym instrumencie to wyskoczy komunikat: no trades on this symbol. Jak coś pochrzaniliśmy, to wyrzuci error.
6. Fajna opcja jak wciśniemy F8 i zaznaczymy opcję „pokaż opis obiektu”. Pokaże nam wtedy w opisie ile pipsów miała transakcja, gdzie był SL, jaka wielkość pozycji po znaku #, zarobek w walucie konta i czas trwania trejdu.
7. W załącznikach przesyłam przerobiony skrypt działający z moim statementem, które zostało odpowiednio sformatowane. Należy zamienić tylko rozszerzenie txt na csv, bo csv mi nie chce wgrać na stronę forum. Skrypt wrzucamy do folderu scripts, statement do folderu files.

[cervantes]

Witam,
Ostatnio miałem dość nieprzyjemną przygodę, wszystko na obrazku. Wyjście w dół z chmury, tenkan pod kijunem, chikou też wyszło z chmury. Sygnałem wyjścia SL byłoby zamknięcie świecy nad oporem tygodniowym (niebieski). TP nad oporem miesięcznym (czerwony) w odległości 3R. Cena męczyła się pod chmurą a w środę 24 czerwca poszła ostro w dół. Ten pik dużej świecy, który przebił poziom miesięczny miał miejsce ok. 14.40 czasu polskiego i właściwie mieścił się w świecy 5m. Żadnych danych, nic. Niestety, mojego TP nie wyzwoliło, co oznacza, że spread w tej chwili musiał być 6-8 razy większy niż normalnie. Typowy spread u admirala na złocie to 180-250 pkt, przy notowaniach z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, czyli do 0,1 centa. Czy takie numery są normalne? To jest konto demo, to ciekaw jestem jak wygląda to u nich na realnym. Tak przy okazji, zna ktoś może jeszcze jakiegoś polskiego brokera, u którego świeczki 4h rysują się o godz. 7,11,15,19,23?

[Ben]

[...]Tak przy okazji, zna ktoś może jeszcze jakiegoś polskiego brokera, u którego świeczki 4h rysują się o godz. 7,11,15,19,23?

http://www.xm.com/

[irmentruda]

[...]Tak przy okazji, zna ktoś może jeszcze jakiegoś polskiego brokera, u którego świeczki 4h rysują się o godz. 7,11,15,19,23?

http://www.xm.com/

to nie jest polski broker.

[cervantes]

Faktycznie, xm jest zarejestrowany na Cyprze i chyba jest to MM. Ale przejrzałem polskich broków, zainstalowałem ich wersje MT4 i wyszło mi, że u BZ WBK świeczki rysują się tak jak chciałem. W BZ mają w ofercie tylko waluty, a ja lubię jeszcze GOLD i WTI - są grywalne, co widać na obrazkach. No i w BZ nie ma mikrolotów, co w sumie na H4 nie jest problemem, tylko dokładność wielkości pozycji jest do 0,1 lota. Jak mi z obliczenia pozycji wyjdzie np. 0,25 lota, to musiałbym mocno zaokrąglać w dół. No ale BZ jest ECN, a moje demko w Admiralu MM. Muszę jeszcze wybadać Admirala Prime, czyli ECN/STP.

[akhh]

Z ECN/STP są problemy z ujemnym depo, co jest ważne szczególnie przy systemach długoterminowych gdzie często przetrzymuje się pozycje przez weekend. Chociaż i tak jak pokazała sytuacja z Frankiem szwajcarskim nie jest się bezpiecznym w trakcie zwykłego handlu.

Dlatego ja osobiście po tej sytuacji wolę brokerów, którzy zachowali się dobrze podczas wspomnianej sytuacji, a grają z 30-80 pips SL nie ma większego znaczenia czy to broker STP/ECN/MM

Dobry STP/MM będzie lepszy dla takiego tradingu niż super hiper ECN, bo raz poślizgi większe są w ECN, dwa dużo większe niebezpieczeństwo w przypadku nieprzewidzianych wydarzeń na rynku - a takie się zdarzały, zdarzają i będą zdarzać.

Dla mnie przerażająca była sytuacja osób, które zarabiały przez kilkanaście miesięcy, miały duże zyski i nagle okazało się, że zyski zniknęły, powstał debet, który trzeba opłacić i jeszcze US w kwietniu.

Na prawdę od tego czasu postrzeganie brokerów zmieniło mi się diametralnie.

[cervantes]

O ironio, czytam sobie przez weekend "Czarodziejów rynku" Schwagera, w której w wywiadzie z Jimem B. Rogersem jest napisane, cyt.:
"...Należałoby zapisać to sobie jako aksjomat, że zawsze należy inwestować przeciwko bankom centralnym. Gdy bank centralny stara się wspierać walutę, graj w drugą stronę."
Ech, niby książka wydana w oryginale w 1989r, a aktualna jest również dzisiaj.

[akhh]

Teraz to można troszkę wpisać w Chiny. Mocne wspomaganie (sztuczne!) giełdy i to raczej nie może się udać.

[grzesiu]

Witam wszystkich serdecznie jako, że jestem nowy.
Niedawno kupiłem książkę mojego imiennika
Przeczytałem 1 raz, czytam 2gi i pewnie jeszcze postudiuję trochę. Przy okazji patrzę i szukam sygnałów.
Wpadło mi w oko coś takiego. Wydaje mi się, że trafiłem na sygnał kupna po wyjściu z chmury. I teraz pytania. Czy dobrze intrepretuję? Gdzie powinien być SL? Pod chmurą?

Pozdrawiam,
Grzesiu

[bazylisheq]

No pod chmurą. A dokładniej według stylu gry Pana Grzegorza gdy się świeca zamknie poniżej chmury, bo jak wiemy czasem może na pinie zawrócić.
Trzeba też pamiętać, że może być wodospad i w drugą stronę. Najlepiej chyba jednak trzymać sl na swojej granicy tolerancji, na wszelki wypadek gdy coś tąpnie na rynku, a mimo i tak zamykać gdy sygnał straci sens, czyli np po wyjściu z chmury. Zresztą ilu graczy tyle sposobów gry.