Taką sobie wymyśliłem strategię.

[m05]

Znalazłem obrazek, w którym widać metodę stosowaną przeze mnie na MT5. Jest to z dema.
Tu szczególnie dobre na surowcach. Zasada przyjęta, to ustawianie siatki zleceń powyżej i poniżej kanału wejściowego z odstępami różnymi, nie mam tu jeszcze uregulowanych zasad. To akurat z OIL.

srruuuu.PNG

Siatka jest tak budowana, ze ilość pozycji np. krótkich oczekujących jest równe lub większe sumie pozycji przeciwstawnych. MT5 przy realizacji zlecenia przeciwstawnego, zamyka taką wartość w lotach pozycji przeciwnych, a nie pozwala ich jednoczesnego bytu. Dlatego trzeba być ostrożnym przy kalkulowaniu wielkości sumy pozycji. Zamykanie przez pozycję przeciwstawną używam zamiast TP. Jezeli pozycji przeciwstawnych jest więcej niż otwartych, wtedy następne ponad wartość zamykanych, powodują otwieranie pozycji w drugim kierunku. Jest to trochę niedogodna okoliczność, ale w sumie z praktyki używania, dosyć wygodną.
Trzeba pilnować, by kanał nie wchłonął pozycji oczekujących i je w miarę skrzywiania się kanału przesuwać.

[alx]

Aha, to o to chodzi z MT5 - wykorzystanie FIFO jako OCO

[alx]

Analizowałem co by tu wstawić do filtra. Nie myślę na razie o filtrze na events, ale o innym technicznym.

Proponuję takie coś, ale to trzeba by w EA przetestować, bo ręcznie nie przeanalizuję wszystkich historycznych przypadków. Chodzi właśnie o sytuację, kiedy cena jest dłużej lub kilkakrotnie w ciągu po jednej stronie kanału żółtego i powstają sygnały tylko w jednym kierunku.

Proponuję coś takiego.

War1 =ATR(200) > MA[ATR(200), 300]

War2= ATR(200) > 0,0003

War3 = MA[ATR(200), 300] > 0.0002

...

To nie wystarczy.
Przykład w załączeniu.
Warunki wejściowe do Sell spełnione. Niestety to nie był dobry pomysł żeby sprzedać rynek w takim momencie.
Choć akurat ten przypadek łatwo było ominąć - to się wydarzyło 6 Września 2013 po południu.
A co takiego się wtedy działo?
2013.09.06 12:30 USD H Non-Farm Employment Change
Dla ułatwienia czas wydarzenia i czas na wykresie jest GMT więc można porównać 1:1

[m05]

Ma ustawiałem inaczej masz ->Ma... Ja mam =>Ma...
Ty masz Previous ja mam First


BDW
co to jest "zesunięcie"

[alx]

Nie wiem - nałożyłem MA na ATR i wskazałem ostatni wskaźnik jako podstawę. Ostatni był ATR i zrobił średnią.
Wygląda w miarę dobrze. EDIT: wygląda dokładnie tak samo bo First i Previous to w tym momencie jest ten sam wskaźnik: ATR.
Ale to są detale. Czy tak czy inaczej nie odfiltrują czegoś takiego.

Ta metoda najlepiej działa przy umiarkowanej zmienności - rozchwiane konsole, słabe trendy.
I do tego trzeba się ograniczać.
Płaskie konsole czy mocne trendy odpadają.
Tyle że nie da się w momencie wejścia przewidzieć, że odpowiedni stan rynku będzie się utrzymywał wystarczająco długo.
Czasami wystarcza parę godzin, czasami to jest kilka dni.

Jest jeszcze jeden sposób wykorzystania: pullback czyli korekta trendu. Gdy mocniejszy trend wchodzi w korektę można to wykorzystać do kupienia dołka/sprzedania górki w kierunku zasadniczego trendu.
Wada: ostatnia taka "korekta" okaże się być zwrotem trendu i trzeba będzie ciąć stratę. Ale na to akurat cierpią wszystkie metody podążające za trendem. No i oczywiście pojawia się klasyczny dylemat: jak automatycznie rozpoznać trend. Z całym dobrodziejstwem inwentarza

"zesunięcie" czy przesunięcie? Może coś gdzieś ucięło.

EDIT: ja pod pojęciem przesunięcie rozumiem dodanie/odjęcie od czegoś jakiejś wartość co w efekcie to coś gdzieś przesuwa na wykresie. Jeżeli np. dodasz do MA 10 pips to przesunie się o 10 pips do góry, a samo przesunięcie wnosi 10 pip. Klasyczne y = x+p gdzie p to właśnie przesunięcie na osi pionowej.

Jeżeli do żółtej obwiedni dodajesz różnicę pomiędzy tą żółtą, a np. niebieską to to jest właśnie to przesunięcie.

[m05]

"zesunięcie" czy przesunięcie? Może coś gdzieś ucięło.

he,he
napisz to do MQ

[Terminator]

Ta strategia jest fest. Wiesz m05 czasem jak patrzę na te twoje obrazki to się wcale nie zastanawiam, czy ty wiesz co robisz? Te screeny to profanacja. Te wejścia.... ehh. Wyjścia dobre ale dobrze że tam operujesz po mikrolotach bo mam nadzieje że nikt tego nie będzie powtarzał. Taka prawda.

edit: Kropki mające robić za przekleństwa są zbędne
Niemerytoryczny post usunięty. Zgłoszenie zamknięte. - Marcin_N

[m05]

To nie oglądaj, bo zaraźliwe.

[alx]

Wiesz, jest taka stara lecz nadal obowiązująca zasada, że jak ktoś komuś coś zarzuca to powinien wskazać o co chodzi i przedstawić dowody.
Jeżeli uważasz że ta strategia nie nadaje się do użytku to proszę bardzo: przedstaw dokładnie co w/g Ciebie jest nie tak i dlaczego i będziemy mogli się wszyscy zastanowić czy da się coś z tym zrobić czy nie.
Ale jeżeli to ma wyglądać w ten sposób, że strategia jest zła bo coś tam Ci się tam nie podoba, obrazki coś profanują i w ogóle "taka prawda" to nie za bardzo jest o czym dyskutować. Nawet jeżeli masz rację, to nie wiadomo na czym polega ta Twoja racja, za to atmosfera dyskusji robi się jakaś taka lodowata...

[m05]

No właśnie. Argument "nie, bo nie" jakże tajemniczy , a jakże dowartościowujący.

Wracając do Envelopes
Mój Gold Miner jak na razie skalpuje. Z testu

skalpEnv.PNG

[T-REX]

Zupełnie przypadkowo próbowałem prawie identycznej metody całkiem nie dawno (zainspirował mnie film na yt autorstwa fxLamera). Różnice były takie, że envelopes nakładałem zupełnie doświadczalnie, miały tylko dzielić wykres na charakterystyczne kanały tak aby stały się (jak pisze mike) dynamicznymi liniami S/R. Ich wartości dobierałem w zależności od dynamiki rynku zupełnie nie przejmując się stałymi wartościami. Minusy jakie zauważyłem to:
1)Nieprzekładające się wartości na inne niż dobrany interwał - jeśli ustawiłem envelopes na m15 to na co raz wyższych interwałach stawały się one po prostu jedną średnią a na niższych nie obejmowałem na monitorze nawet najwęższego kanału. Próba manipulowania parametrami aby były porównywalne dla innych interwałów (czyli np: parametry średniej z M15 to 3x parametry z M5) spełzły na niczym każdy kanał musiał być indywidualny co powodowało otwieranie po 2-3 karty wykresu dla każdej pary (lubię widzieć co się dzieje na wyższych interwałach).
2) envelopes "repaintują" - nie lubię tego słowa ale dla mnie wzrokowca trudno było wychwycić czy dana fala osiągnęła już szczyt czy ruch w danym kierunku będzie kontynuowany. Wszystko było prawie poziome jak w momencie zmiany trendu. Na historii jednak wyglądało cacy być może to kwestia przyzwyczajenia, jednak (moim zdaniem) łatwiej podejmować decyzję mierząc na oko odchylenia średnich względem siebie niż patrzenie na równoległe kanały. Być może wymaga to doświadczenia, na pewno zaznaczanie ważnych poziomów nie zaszkodzi(ale może zrobić choinkę).
O ile dwa poprzednie punkty są ogólne i nie muszą sprawiać kłopotu nikomu po za mną (właściwie bardziej odnoszą się do envelopes niż do systemu Mike'a)to:
3) Brak SL!!! jest zarzutem do tego konkretnego systemu. Mike to nie herbata uwaliła Ci konto, to samo by było gdybyś stracił internet zalał kompa kawą, poszedł odcedzić kartofelki... itp, itd. Nie chcę hejtować bo pomysł jest całkiem fajny, dzięki envelopes można zrozumieć jak cena się porusza,a szczególnie kiedy nie grać (IMHO bardzo ważne!) i na pewno kilka osób skusi się na takie ryzyko, ale proponuję przynajmniej "brak SL" dopisać do pierwszego posta :"POWAŻNE OSTRZEŻENIE".

[m05]

Dzięki za uwagi.

Nieprzekładające się wartości na inne niż dobrany interwał

To jest zależne od samej Envelope. Robiłeś próby z mnożeniem parametrów, a proponuję dopasować tylko odchylenie, (a okresy MA raczej zmniejszać) i to w szerokim zakresie nawet do kilku % deviation na innych TF, tak jak proponuję zwiększać na surowcach.

envelopes "repaintują"

też nie lubię tego słowa. Wszystko repajntuje, jeżeli zawiera choć ułamkową cześć ceny zamknięcia świecy aktualnej przed jej zamknięciem. Dlatego w EA we wskazaniach jest branie sygnału po osiągnięciu warunku, ale na close świecy i akcja na następnej. Nawet łatwiej jest wtedy testowa, bo można użyć uproszczonego wariantu w testerze do zgrubnego szukania parametrów. W teście na tickach wtedy już zawężamy zakres poszukiwań.

Brak SL!!!

herbata uwaliła Ci konto

tu się nie zgodzę, SL jest cały czas "poszukiwany". W EA pisanego zarówno przez Aleksa, jaki i w moich (nieudolnych :) ) próbach SL jest. Ale w swoich testach wyszło mi, ze nie tyle SL, a trailing jest dodatkowym dobrym rozwiązaniem. SL oczywiście też, ale już bardziej jako emergency exit. Dla mnie jednak lepsze by było rozwiązanie raczej dynamiczne niż sztywne.
A uwalenie konta, to właśnie było odstępstwo. Skusiłem się na lukę, będąc spokojny, ze dobre dane z Niemiec pozwolą na łatwy strzał. Przegapiłem, nie powinienem otwiera wtedy pozycji, a reakcja rynku wtedy na dane od Angeli była wręcz odwrotna i niejednego zaskoczyła. W TVNCNBC trąbili przez dobre trzy kwadranse, jakie to dobre dane wyszły, tylko w tle za ich plecami cały czas czerwono było jak w rzeźni!. Z reguły grając ręcznie, jakieś postrzeganie pozazmysłowe, przez 3 tygodnie pozwoliły mi unika wejść, kiedy miało coś się dziać gwałtownego. Przed takimi momentami przeważnie odsuwałem daleko poziomy wejść, Tam na daxie wtedy po prostu nie wstawiłem TP na poziomie (okolic) domknięcia luki. Takie odsuwanie też często dawało stratę ewentualnych dobrych wejść, kiedy cena jednak nie odbiegnie od zwyczajowego zachowania.

szczególnie kiedy nie grać

To kilkakrotnie podkreślałem w poprzednich tekstach jako dodatkowe ostrzeżenie, a brak SL w zasadzie był wspomniany, więc ostrzeżenie ogólne o braku zrozumienia zasad jest, ale nie zaszkodzi go dodać w szczegółach, tylko już nie mogę edytować tego pierwszego postu.

Zapraszam do dalszej dyskusji.

[m05]

MT5
Zamknięte 28 lotów na edku i rozwinięta siatka dla 14 lotów długich z jednoczesnym ustawieniem sell_limit oczekującymi po drugiej stronie jako SL.

[alx]

W załączeniu przykład przełożenia obwiedni Env(TF, LWMA, n) na wyższe ramki czasowe.
Trzeba tylko przeliczyć okres. Dla TF=M1 i n=60 jak w tym przykładzie:

M1: 60
M5: 60/5 = 12
M15: 60/15 = 4
M30: 60/30 = 2

Jak widać nie ma problemu z takim przekładaniem oprócz degradacji jakości która jest naturalną konsekwencją kwantyzacji do danych słupkowych przy malejącej ilości tych słupków dla tego samego okresu czasu na kolejnych ramkach czasowych.

[m05]

MT5
Dzisiejsze SP500

[Marcin_N]

Osobiście w używaniu Envelopes doświadczyłem dość istotnej trudności w definiowaniu odchylenia. Nawet jeśli na jednym interwale zrobię to na oko, to na innym TF jest kiepsko... A gdyby napisać te envelopes tak, że: są dwa kanały i one się mają optymalizować automatycznie. Tzn. zmieniać odchylenie tak, aby w zadanym okresie określona ilość szczytów i dołków znajdowała się w obrębie kanału, a reszta może poza. I teraz robimy dwa takie kanały /wartości przykładowe/ wąski 60% i szeroki 95% ekstremów /tudzież świec/ w ich obrębie... Wtedy powstają dwa kanały: górna banda wąskiego + górna banda szerokiego oraz dolna banda wąskiego i dolna banda szerokiego dopasowujące się do zmienności z ostatniego okresu... Nie jest idealnie, ale chyba lepiej?

[m05]

TimeFrame 1 minuta.

Takie są założenia. Tu akurat dev. 0,22 MA200

[m05]

i dalej...

[MaRCHeW]

Witam :)

Mój pierwszy zarabiający (do czasu) robot, który napisałem opierał się właśnie na Envelopes. Ehhh stare to czasy i piękne to lata były

http://forex-nawigator.biz/forum/broker ... it=wielkie g***o
http://forex-nawigator.biz/forum/skalpo ... tml#p37536

Envelopes mają w sobie duży potencjał. Zmotywowałeś mnie m05, do powrotu do tej strategii i przetestowania nowych rozwiązań. Jak znajdę trochę więcej czasu to się tym zajmę.

Pozdrawiam
Karol Marchewka

[m05]

Prawie klasyczny przykład. Deviation 0.44 wejście 0.22 wyjście

oils.m1.png