Intermarket

[m_c]

Witam,
tak sobie przeglądałem ten dział i zastanawia mnie jedna sprawa. Czy nikt nie używa do strategii, zarabiania (czy jak tam to nazwiemy) analizy międzyrynkowej? Pomyślałem że można by zrobić coś takiego np: jeśli BRENT coś tam to NOK coś tam , lub T-NOTE coś tam to USDJPY coś tam. SL mogłaby być np. korelacja. Pewnie jest kilka rynków, które są ze sobą powiązane i można by to wykorzystać (oczywiście timeframe to dzienne, ewentualnie 4H).

[akhh]

Mike05 i Alex przyglądali się temu o ile się nie mylę. Mike niestety ostatnio coś nam zniknął. Może Alex się wypowie.

[Wishermil]

Korelacja to podstawowe narzędzie do dywersyfikacji ryzyka, przy tym podstawowy temat z zakresu portfela inwestycyjnego.

Tutaj zamieszczam tabelkę:

http://www.forexticket.pl/pl/tools/01-01-correlation

[m_c]

1. A w jaki sposób chcesz dywersyfikować ryzyko za pomocą korelacji?
2. Dlaczego podstawowy temat z zakresu portfela inwestycyjnego?

Problem w tym że korelacja raz jest a raz jej nie ma. Skąd będziesz wiedział że pojawi się ona (istotna) w następnych np. 3 okresach na które grasz? Tylko nie mów o prawdopodobieństwie, bo nigdy nie wiesz czy jeśli coś się sprawdza w 80% to ty nie będziesz następnym razem w tych 20 :)

Z tego co wiem korelacja czasem jest wykorzystywana w arbitrażu statystycznym, problem w tym że nie do końca. Tak naprawdę stosuje się zupełnie coś innego, ponieważ rynki nie są liniowe. Warto przeczytać książki autora który był quantem ( jednym z najlepszych na świecie). Nie podam tutaj tytułu i autora bo by to mogła być reklama, a to nie ten dział. Jeśli chcesz to na privie mogę Ci podać tytuły i autora.