Pytanie do Kolegów programistow o MT-4 odnośnie rynków regu

[zzz]

Mam ciekawe pytanie,ja pracuje z manuala,lecz mam różne programy pisane na MT-4
zauważyłem ponieważ obserwuję to on/lin ,że MT-4 praktycznie u wszystkich brokerów daje sygnały z opóżnieniem 16- 44 sekundy.
Napiszcie sobie program czasowy,a potem poobserujcie on/lin jak daje sygnały.
Ciekawi mnie Wasza opinia,to że mamy opóżniony dostęp chociażby w stosunku do CME to jest chyba oczywiste dla każdego,ciekawią mnie natomiast te opóżnienia w samym MT-4
jeżeli napiszecie sobie program czasowy,nieważne na jakim interwale zobaczycie te 16-50 sekundowe opóżnienia.

Pozdrawiam

[Terminator]

do usunięcia

[zzz]

Terminator,rozumiem że te 16-50 sekundowe opóżnienią są dla Ciebie bez znaczenia?.
Dla innych może to być ciekawe i bardzo ważne.

[JAREK67]

Mam ciekawe pytanie,ja pracuje z manuala,lecz mam różne programy pisane na MT-4
zauważyłem ponieważ obserwuję to on/lin ,że MT-4 praktycznie u wszystkich brokerów daje sygnały z opóżnieniem 16- 44 sekundy.
Napiszcie sobie program czasowy,a potem poobserujcie on/lin jak daje sygnały.
Ciekawi mnie Wasza opinia,to że mamy opóżniony dostęp chociażby w stosunku do CME to jest chyba oczywiste dla każdego,ciekawią mnie natomiast te opóżnienia w samym MT-4
jeżeli napiszecie sobie program czasowy,nieważne na jakim interwale zobaczycie te 16-50 sekundowe opóżnienia.

Pozdrawiam

To bardzo interesujące co piszesz. Ale względem czego są te opóźnienia? Kilkanaście, kilkadziesiąt sekund to cała wieczność. Można by praktycznie bez ryzyka kosić kasę aż miło. Tylko jest jedno ale...
Ale gdzie są te opóźnienia ???
Zagadnienie dosyć szczegółowo zbadałem. Miałem nawet pewne sukcesy, ale w dłuższym horyzoncie temat jest bardziej niż problematyczny.

[Terminator]

Mają znaczenie. Ostatnio dostałem parę propozycji, wszystkie odrzuciłem.

[zzz]

Drogi JAREK67, widzę że rozumiesz temat ,cieszę się że przynajmniej jeden w Polsce rozumie o co chodzi...,//no.., w końcu...// nie o to mi jednak chodziło.
Mówię o wskanikach np. ADAX,DMI
Doprecyzuję,mam napisane na nie program,a jak Wiesz ja robię w manualu tylko i wyłącznie w związku z tym obserwuję je on/lin
Pytam w innym kontekście,nie chodzi mi o żadne wały czy wykorzystywaniu opóżnień aby oszukać brokera,
chodzi mi o to z czego takie opóżnienia się biorą?,w skrajnych przypadkach jest to nawet 50-54 sekundy.
Domyślam się że cześciowo za to odpowiada spred // tak myślę// lecz to nie tłumaczy wszystkiego.
Dlatego ciekawi mnie ,jaką opinię mają inni Koledzy.
wyłapałem parę sytuacji że było to w roszerzonym spredzie,nie jestem jednak przekonany że tylko rozszerzony spred za to odpowiada.

Pozdrawiam

PS, i sprawa najważniejsza,jakie są Wasze opinie ,jaki to ma wpływ na EA?.

[Terminator]

Pusty arkusz?

[zzz]

Pusty arkusz?

Skup się na robocie, a nie złośliwościach....
Odpowiem jednak..., w tamtym tygodniu ,obdzwoniłem wszystkie banki w Polsce //.. powtarzam wszystkie banki w Polsce...//
Na razie,nie ma szansy...
Gdzie ,Ty ten pusty arkusz widzisz...?.
chyba tylko na CME w USA?....

[Terminator]

Prosty przykład, kupiłem akcje grupy azoty 08 maja i chciałem je opchnąć 14 powyżej 67 i pomimo że kurs miał taką cenę to musiałem sprzedać za równo 67, widziałem cenę wyższą i zlecenia kupna ale moje nie przeszło. Składać reklamację?

[zzz]

Prosty przykład, kupiłem akcje grupy azoty 08 maja i chciałem je opchnąć 14 powyżej 67 i pomimo że kurs miał taką cenę to musiałem sprzedać za równo 67, widziałem cenę wyższą i zlecenia kupna ale moje nie przeszło. Składać reklamację?

No...,wreszcie po 25 latach transformacji ktoś rozumie temat,poza JAREK67,nie trzeba żadnej reklamacji z Twojej strony,,wystarczy wgląd do arkusza zleceń w milisekundach,jeżeli Twoje zlecenie numerycznie było wyżej niż np. dużych graczy,to automatycznie byłeś pierwszy ze swoim zleceniem na rynku regulowanym i ono wchodzi jako pierwsze,nie ma innej możliwości.
Cieszę się bardzo Terminator,że TY jako mój wróg,zaczynasz pisać moim językiem.

Pozdrawiam

[Terminator]

Czy było wyżej? Nie ma takich informacji, tylko ile zleceń stoi i ilość. Niby jest podgląd ale z opóźnieniem. Byłem przy tym, miałem to trzymać do 70 dych i puścić. Może dam jednak tą reklamację? I napiszę że planowałem po siedemdziesiąt sprzedać następnego dnia? A napiszę jeszcze że to nie po raz pierwszy.

[zzz]

Terminator,generalnie problem jest inny,
cieszę się że TY jako zagorzały mój wróg,ten temat poruszyłeś,moim subiektywnym zdaniem,ten temat jest najważniejszy w Polsce//powtarzam,jest to moja subiektywna opinia,aczkolwiek nie ukrywam emocjonalna...//
Na rynku regulowanym, około 1/3 zleceń pojawia się w karnecie i jest wycofywanych w czasie
między 0,05 sekundy do 1 sekundy.
Duża część zleceń pojawia się w karnecie -18% na zaledwie 0,001 sekundy.
Sedno problemu Polskiego rynku kapitałowego,lub mówiąc górnolotnie Polski ,polega na tym ,że jak słusznie zauważyłeś jest to,aby numerycznie wszystkie zlecenia ,zanim wycofano zlecenie numerycznie pokryło się z Twoim zleceniem wystawionym na rynek.
Tylko tyle i aż tyle.
Tylko o tym piszę tutaj i na Navigatorze,tylko o to mi chodzi.
Bardzo,bardzo się cieszę że poza JAREK67,Ty też to zaczynasz rozumieć.

Pozdrawiam,

PS, oczywiście,automaty HFT jeszcze bardziej ten temat komplikują,nie przeczę,jednak moim zdaniem automaty zawładną 90-95 % transakcji w przyszłości,najważniejsze jest aby było to transparentne i zlecenia były realizowane numerologicznie.

Pozdrawiam

[JAREK67]

PS, oczywiście,automaty HFT jeszcze bardziej ten temat komplikują,

Dlatego ja w tradingu manualnym przesiadłem się jakiś czas temu na wyższy tf. - D1. Odpowiednio daleko ustawione SL i rozkładanie kapitału na wiele par jednocześnie dają ogromne wsparcie w walce z grubymi. Czasem mam nawet 13 pozycji otwartych, ale żadna nie ciąży bardziej na wyniku niż 1%.

[zzz]

PS, oczywiście,automaty HFT jeszcze bardziej ten temat komplikują,

Dlatego ja w tradingu manualnym przesiadłem się jakiś czas temu na wyższy tf. - D1. Odpowiednio daleko ustawione SL i rozkładanie kapitału na wiele par jednocześnie dają ogromne wsparcie w walce z grubymi. Czasem mam nawet 13 pozycji otwartych, ale żadna nie ciąży bardziej na wyniku niż 1%.

Jasne Drogi Jarku,ja to samo robię i tak samo rozumuję,mimo że nie znalazłem wsparcia zarówno na nawigatorze,// mam za ten temat zakaz pisania...///jak i tutaj...,a wrogów sobie porobiłem...// zupełnie tego nie rozumiem///
wracając do tematu,tak na chłopski rozum.., ja to rozumiem w ten sposób że, brokerzy MT-4 ruszają z kwotowaniami te 16 sekund póżniej i dlatego tak się dzieje,niby logiczne jeżeli myślę dobrze,lecz nie do końca,z czego biorą się przeskoki z 16 sekund na np. 54 sekundy...?.// a zresztą,nawet te 16 sekundowe opóżnienia są moim zdaniem problemem ,skoro około 1/3 zleceń pojawia się w karnecie i jest wycofywanych w czasie
między 0,05 sekundy do 1 sekundy.
Duża część zleceń pojawia się w karnecie -18% na zaledwie 0,001 sekundy.////



Pozdrawiam Ciebie serdecznie,

PS,miło mi ,że w końcu ktoś kuma temat w Polsce.....
Jarek,jest nas dwóch w Polsce,// miło mi///za jakieś ok. 2-3 lat dojdzie do nas Terminator,niestety ,na prawie 40 milionowy naród,to jest za stanowczo mało....

[zzz]

Pisałem w tej sprawie,do bardzo wielu brokerów,jeden raczył mi odpowiedzieć, że może to być spowodowane kwotowaniami,jeżeli nie było kwotowań przez te 54 sekundy,to takie sytuacje mogą się zdarzyć.
Niestety nie jest to dla mnie wiarygodne,ponieważ zauważyłem to np. między 11-17 np. na E/$ nikt mi nie powie że w największych godzina handlu ,nie było kwotowań np. E/$ przez prawie minutę.
Ciekawi mnie opinia Kolegów dobrych programistów,jak oni to widzą chociażby do EA w kontekście że np. broker wstrzymuje na 54 sekundy kwotowania,a powie że nie było kwotowań przez ten czas na rynku.Może to broker legalnie zrobić?,a jak się zachowują Wasze EA w takich sytuacjach w sytuacji gdy rynek kwotuje cały czas,a Wam broker powie że nie było kwotowań przez 54 sekundy jeżeli wyłapiecie te opóżnienia.Nie dają Wam sygnały błędne lub z opóżnieniem?.
Co ciekawe,zauważyłem to u różnych brokerów w różnym czasie.

Pozdrawiam,

PS,nie chodzi mi o to aby sypać nazwami brokerów,chodzi mi przede wszystkim o to czy to jest legalne?,oraz jakie to może mieć konsekwencje dla EA .

[zzz]

Zauważyłem na swoich napisanych programach że rozszerzony //okresowo// spred u niektórych brokerów wiele zlego robi w tym temacie...

[JAREK67]

Pisałem w tej sprawie,do bardzo wielu brokerów,jeden raczył mi odpowiedzieć, że może to być spowodowane kwotowaniami,jeżeli nie było kwotowań przez te 54 sekundy,to takie sytuacje mogą się zdarzyć.
Niestety nie jest to dla mnie wiarygodne,ponieważ zauważyłem to np. między 11-17 np. na E/$ nikt mi nie powie że w największych godzina handlu ,nie było kwotowań np. E/$ przez prawie minutę.
Ciekawi mnie opinia Kolegów dobrych programistów,jak oni to widzą chociażby do EA w kontekście że np. broker wstrzymuje na 54 sekundy kwotowania,a powie że nie było kwotowań przez ten czas na rynku.Może to broker legalnie zrobić?,a jak się zachowują Wasze EA w takich sytuacjach w sytuacji gdy rynek kwotuje cały czas,a Wam broker powie że nie było kwotowań przez 54 sekundy jeżeli wyłapiecie te opóżnienia.Nie dają Wam sygnały błędne lub z opóżnieniem?.
Co ciekawe,zauważyłem to u różnych brokerów w różnym czasie.

Pozdrawiam,

PS,nie chodzi mi o to aby sypać nazwami brokerów,chodzi mi przede wszystkim o to czy to jest legalne?,oraz jakie to może mieć konsekwencje dla EA .

Wrócę jeszcze do tych ogromnych opóźnień. Masz możliwość uchwycenia tego w jakikolwiek sposób, który pozostawia trwały ślad? Ja się poruszam jedynie w obrębie brokerów MT4 i mówiąc szczerze szukałem takich sytuacji między tymi właśnie brokerami. Niestety były to jedynie milisekundy. Na chłopski rozum to jeśli miałbym sygnał (ruch ceny), który o kilkadziesiąt sekund wyprzedza taki sam ruch na mojej platformie to przecież św. grall aż miło z tego się wyłania. Wg mnie to się nie zdarza w realnym handlu.

[zzz]

Pisałem w tej sprawie,do bardzo wielu brokerów,jeden raczył mi odpowiedzieć, że może to być spowodowane kwotowaniami,jeżeli nie było kwotowań przez te 54 sekundy,to takie sytuacje mogą się zdarzyć.
Niestety nie jest to dla mnie wiarygodne,ponieważ zauważyłem to np. między 11-17 np. na E/$ nikt mi nie powie że w największych godzina handlu ,nie było kwotowań np. E/$ przez prawie minutę.
Ciekawi mnie opinia Kolegów dobrych programistów,jak oni to widzą chociażby do EA w kontekście że np. broker wstrzymuje na 54 sekundy kwotowania,a powie że nie było kwotowań przez ten czas na rynku.Może to broker legalnie zrobić?,a jak się zachowują Wasze EA w takich sytuacjach w sytuacji gdy rynek kwotuje cały czas,a Wam broker powie że nie było kwotowań przez 54 sekundy jeżeli wyłapiecie te opóżnienia.Nie dają Wam sygnały błędne lub z opóżnieniem?.
Co ciekawe,zauważyłem to u różnych brokerów w różnym czasie.

Pozdrawiam,

PS,nie chodzi mi o to aby sypać nazwami brokerów,chodzi mi przede wszystkim o to czy to jest legalne?,oraz jakie to może mieć konsekwencje dla EA .

Wrócę jeszcze do tych ogromnych opóźnień. Masz możliwość uchwycenia tego w jakikolwiek sposób, który pozostawia trwały ślad? Ja się poruszam jedynie w obrębie brokerów MT4 i mówiąc szczerze szukałem takich sytuacji między tymi właśnie brokerami. Niestety były to jedynie milisekundy. Na chłopski rozum to jeśli miałbym sygnał (ruch ceny), który o kilkadziesiąt sekund wyprzedza taki sam ruch na mojej platformie to przecież św. grall aż miło z tego się wyłania. Wg mnie to się nie zdarza w realnym handlu.

Tak oczywiście,jest to w Alarmach ,więc jest to niepodważalny fakt,niestety zawsze na naszą niekorzyść .
Ja mam jeszcze inne pytanie do doświadczonych Kolegów programistów,jak rozumieć,że macie sygnał np. 16.47 i 24 sekundy na długą pozycję,a póżniej,z opóżnieniem przychodzi Wam w alarmach data wsteczna np.po tej informacji w alarmach 16.47 i 24 sekundy przychodzi Wam np. 16.39 i 15 sekund na pozycję krótką,oczywiście jest to wszystko do udokumentowania w Alarmach.
Moim zdaniem,dobrze byłoby ten temat rozwinąć.

Pozdrawiam

PS, resumując ten temat,to są pieniądze i dobrze by było te niuanse wyjaśnić.

[JAREK67]

Pokaż konkretnie gdzie (między czym pojawiają się różnice). Jak to można zmierzyć itd. Wtedy może ruszymy z miejsca. Jednak nadal jestem sceptyczny, żeby zjawisko aż takich opóźnień występowało na rynkach.

[macierewicz]

Haha, cos nowego! Dziesiatki roznych EA bazujacych na milisekundowych roznicach cen u brokerow nie zarabiaja na realu a tymczasem zz swoim emeryckim okiem wychwytuje roznice po kilkadziesiat sekund. Leze.


Tak jak JAREK67 - pokaz te roznice. Inaczej rozmowa bedzie taka jak o poslizgach, czyli fantazja bez zadnego popracia rzeczywistoscia.