Wykorzystanie fal Elliotta w praktyce

[jasonbourne]

Jak nic się zmieni, po weekendzie na łamach Comparic zacznie się pojawiać mój cykl artykułów "Początki gry na giełdzie, czyli jak zbudować zyskowny system transakcyjny". Celem jest stworzenie systemu dającego 100% rocznie przy ryzyku 1-3% na transakcję oraz odczuwanie przyjemności z gry. Mam już większość napisane, ok 20 stron A4 o aspekcie technicznym plus jeszcze kilka stron, może z dziesięć, na aspekt psychologiczny. Napisane na podstawie doświadczeń przy tworzeniu Czarodziejki oraz graniu nią później.

Ale dla Ciebie chyba nie będzie nic nowego, chociaż kto wie?

[pmleczko]

Bardzo się cieszę, że wreszcie coś się Twojego pojawi na Comparic Czy dla mnie, nie mam pojęcia, ale bardzo chętnie przeczytam Twoje przemyślenia i na pewno się czegoś nowego dowiem. Troszkę już siedzimy w temacie i każde inne spojrzenie od własnego jest na wagę złota, szczególnie jak dotyczy tak niszowego tematu jak teoria fal. Sam nie wiem czemu ludzie tak omijają ten temat. Może spowodowane jest to dużą subiektywnością. Koncentrując się jednak na pewnych jej regułach, można stworzyć system, który będzie zarabiał i będzie oparty na "prawie" automatycznym działaniu.
Choć prawdę mówiąc, nie jest tak do końca z tą automatyzacją. Zawsze byłem zwolennikiem automatyzacji i statystyki w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Ten długi czas jaki spędziłem nad wykresami nauczył mnie jednak, że automatyzacja w powinna stanowić ok 70-80 procent, a resztę doświadczenie i umiejętność odnajdywania się w danej sytuacji. Cóż zrobić, lata doświadczeń powodują zmianę poglądów na pewne kwestie.

Zdajesz sobie z tego sprawę, że jak stworzysz system dający 100 procent rocznie, rok w rok to będziesz wielkim światowym guru i te Twoje baby zabiją Cię zanim skończysz 50 lat? Z drugiej strony to cena sławy

[jasonbourne]

szczególnie jak dotyczy tak niszowego tematu jak teoria fal. Sam nie wiem czemu ludzie tak omijają ten temat. Może spowodowane jest to dużą subiektywnością.

To nie będzie w ogóle o falach. Ma to być poradnik od A do Z dla osób początkujących jak stworzyć dobry system, może nawet dający 100% rocznie albo więcej. Niezależnie jaką teorię ktoś wybierze, niezależnie jak często gra, niezależnie jaką ma osobowość, niezależnie czy pracuje na etacie czy ma całe dnie wolne. Zadanie było dość trudne, żeby pisać obiektywnie o takich subiektywnych rzeczach, uwzględniać oczywiste oczywistości, które dla mnie są oczywiste, a dla osoby początkującej niekoniecznie. Uwzględniać różne potrzeby, żeby każdy stworzył system, który możliwie najmniej go stresuje, a może nawet relaksuje i sprawia przyjemność. Żeby czuł się z nim dobrze i miał sensowny zysk, jednocześnie był zabezpieczony przed bankructwem.

Co do automatyzacji, kwestia subiektywna, ja nie mogę grać w 100% automatycznie, raz bo nie lubię, dwa że taki system ogranicza moim zdaniem mój potencjał. Czarodziejka 2.0 ma na przykład filtr "mentalny", który działa tak że sobie wybieram wejścia czy jest dobre czy nie, i przeważnie mam rację. Chociaż nie wyczuwam w ogóle korekt płaskich nieregularnych i tu jest potrzebny filtr zautomatyzowany. Czarodziejka 2.0 jest automatyczna w ok. 80%.

Jeżeli spojrzymy na automatyzację z dystansem i obiektywnie można dojść do w sumie oczywistych wniosków. Są osoby, które mają zdolność do gry subiektywnej, w takiej czy innej formie. Na przykład zdolność do prawidłowej oceny szeroko rozumianego kontekstu, przez co zwiększają swoją skuteczność. Jeżeli taka zdolność jest potwierdzona statystycznie (np. przez zapisywanie sobie ile razy wyczułem rynek dobrze), możną ją wykorzystać w systemie jako przewagę statystyczną. System 100% automatyczny w takiej sytuacji Nas ogranicza i zmniejszą Naszą przewagę, co jest oczywistym błędem. Z drugiej strony, jeżeli nie mamy zdolności wyczuwania rynku, co więcej granie subiektywne Nas nawet stresuje, trzeba tworzyć strategie 100% automatyczne, choćby po to żeby ograniczać stres. Poza tym grając w takiej sytuacji subiektywnie, pozostawiamy sobie tylko pole na potencjalne błędy, bo przewagi i tak tam nie ma.

Już widzę że temat opiszę w jednym z artykułów.

[pmleczko]

Hmmm to w takim razie czekam z jeszcze większa niecierpliwością. Opisz temat bo ciekawy, sam dodam kilka zdań od siebie.

[jasonbourne]

Jeszcze kilka zdań o teorii fal Elliotta. Wydaje mi się, że gdybym nie znał TFE z dzisiejszą wiedzą o budowie systemów to też pewnie bym się nią nie zainteresował. W pewnym sensie teoria fal bardzo mi się spodobała, bo jeszcze nie bardzo wiedziałem jak trzeba budować systemy transakcyjne. Co prawda nie do końca, ale jednak.

Ludzie nie używają teorii fal bo:

1. Definiuje przede wszystkim punkty zwrotne, a nie powinno się budować systemów w oparciu o definicję punktów zwrotnych. Tutaj jest co prawda jeden mały myk, ale jak ktoś nie zna dobrze TFE to jego też nie zna.
2. Jest bardzo subiektywna, obiektywne elementy jest znaleźć na tyle trudno, że dużo osób zakłada z góry że ich nie ma w ogóle
3. Ma dość kontrowersyjne uzasadnienie, który może się wydawać mało przekonujące
4. Trudno w oparciu o teorię fal zbudować system 100% mechaniczny i opisać komputerowo
, a że dużo graczy na forex to programiści piszący własne EA, to duży minus
5. Jest moim zdaniem źle opisywana w literaturze, choćby przez Prechtera, przez co jej wartość jest ukryta i trzeba ją odnaleźć samodzielnie. Glen Nelly to już w ogóle sajgon, znam przypadki osób lubiących teorię fal Elliotta, które zrezygnowały z czytania po trzecim rozdziale, a to dopiero początek książki
6. Jest trudna i skomplikowana, a większość osób nie chce się zmęczyć. Choć tu jest błąd logiczny, bo żeby zbudować jakikolwiek dobry, zyskowny system trzeba ZAWSZE włożyć dużo pracy w niego
7. Nie jest modna i popularna, a dużo osób szuka takich rozwiązań, co akurat jest błędem i to dużym

Nawet dr Van Tharp który ma duży dystans i szersze spojrzenie niż większość graczy nie podchodzi do niej zbyt entuzjastycznie a wręcz przeciwnie.

[akhh]

Ja osobiście nad Elliottem siedziałem prawie rok i to dzień w dzień nawet po kilkanaście h. Analizując, tradując etc. I to jedynie wersją nazwijmy to uproszczoną - same wyraźne ruchy 1-5 + ABC.

Szło dobrze, zanim nie zacząłem się doktoryzować i wgłębiać się w teorię + rozrysowywać fale na kilku TF.

A i tak Piotr potwierdzi, że moja wiedza pewnie jest dość mizerna ;)

Jeśli miałbym teraz włączać fale do swojego tradingu, to byłoby to wchodzenie na 2 i B, czyli tylko korekty przed impulsami.

Co do skomplikowania analiz to wszystko się zgadza i jednak dobrze jest szukać na rynku prostszych rozwiązań.

[jasonbourne]

Szło dobrze, zanim nie zacząłem się doktoryzować i wgłębiać się w teorię + rozrysowywać fale na kilku TF.

Jak się czyta oryginalne teksty Elliotta można odnieść wrażenie, że on też wpadł w tą pułapkę co się często zdarza.

A swoją drogą, już wczoraj miałem o to zapytać. Ty przecież Piotr miałeś wcześniej znacznie lepszy system niż Czarodziejka 2.0. Zarabiał więcej i do tego bardziej regularnie. Nie moja sprawa, ale w sumie nie rozumiem czemu z niego zrezygnowałeś, tym bardziej że już na pierwszy rzut oka ten poprzedni weeekly S/R czy jakoś tak był dużo gorszy.

Nie bardzo rozumiem czemu chcesz mieć taki system jak Czarodziejka jak miałeś w swoim czasie dużo lepszy.

[pmleczko]

Zrezygnowałem z niego bo był czysto subiektywny i myślałem, że automat ułatwi mi życie. Pomyliłem się. Obecnie wracam do połączenia automatu z elementem subiektywnym i na razie taka forma odpowiada mi najbardziej.

[jasonbourne]

Zrezygnowałem z niego bo był czysto subiektywny i myślałem, że automat ułatwi mi życie. Pomyliłem się. Obecnie wracam do połączenia automatu z elementem subiektywnym i na razie taka forma odpowiada mi najbardziej.

No tak, to że automaty są lepsze niż systemy subiektywne jest kolejnym aksjomatem giełdowym, który nie sprawdza się w rzeczywistości. Ja już od dłuższego czasu, w sumie po lekturze Van Tharpa i Schwagera doszedłem do wniosku, że jedyne aksjomaty giełdowe to:

wartość oczekiwana, skuteczność, częstotliwość, wyniki testów live, trafność, współczynnik R, ryzyko oraz to jak się czujemy z daną koncepcją, jak ją rozumiemy, jakie dla Nas daje wyniki

Pozostałe elementy gry można zrobić w zasadzie dowolnie.

[pmleczko]

Wiem, ale u mnie pojawił się ten syndrom automatyzacji w momencie kiedy rzuciłem etat i zająłem się tylko grą. Myślałem, że tak będzie łatwiej dla mojej psychiki. Było wręcz odwrotnie. Kolejne doświadczenie i tyle. Z drugiej strony proces automatyzacji przyspiesza pewne procesy, np proces tworzenia danego systemu i jego testowanie. Jest oparty na statystyce, ale znowu nie uwzględnia zmienności zachowania rynku w danym okresie czasu w przyszłości. Ten okres wiele mnie nauczył i wyciągnąłem z niego wnioski, a to dla mnie najważniejsze.

[jasonbourne]

Ja podobny okres przechodziłem jak się bawiłem w zarządzanie, i co ciekawe, wtedy też dążyłem do 100% automatyzacji. Jak patrzę z perspektywy czasu dążenie do automatyzacji w moim wypadku nie było dążeniem do zwiększenia zysku, ograniczenia strat, czy optymalizacji innych obiektywnych parametrów systemu. Było niczym więcej jak konsekwencją braku umiejętności poradzenia sobie z emocjami jakie generuje zarządzanie dużym kontem. W ogóle mam straszny uraz do dzisiaj.

Cześć opisałem tutaj
http://forum.comparic.pl/viewtopic.php?f=5&t=3327

Dlatego jestem do dzisiaj przewrażliwiony na tym punkcie, i zawsze się zastanawiam czy to co robię jest 100% racjonalne czy nie jest konsekwencją tych czy innych potrzeb emocjonalnych. Dużo będzie na ten temat w moim cyklu np. pojęcie trafności jako pułapka emocjonalna. Takie proste przykłady jak np. zmniejszenie trafności systemu z 60% do 40% zwiększa jego zysk o 100%. Dla początkujących może być ciekawe.

[pmleczko]

Czekam na ten Twój cykl z niecierpliwością. Czekam również aż łaskawie Oanda ruszy swoje mt4 bo od wczoraj nie mogę się połączyć i napisać weekendowego miszmaszu. Pewne boss drepcze już ze złości nóżkami i trzeba się spieszyć. Ma ktoś podobny problem?

[jasonbourne]

Pierwszy artykuł ukaże się chyba dopiero we wtorek, miało być dzisiaj ale chyba są jakieś kwestie techniczne. Oanda u mnie działa.

[pmleczko]

Działa Ci normalna czy mt4? Ja mam cały czas brak połączenia. Bywało tak w soboty niekiedy, ale niedziele zawsze już wszystko działało.

[jasonbourne]

Nawet nie wiedziałem że Oanda ma MT4

A jednak ukazał się dzisiaj

http://comparic.pl/poczatki-gry-gieldzi ... owadzenie/

[pmleczko]

Już przeczytany :)

[jasonbourne]

Kolejne będą ciekawsze, zwłaszcza drugi,piąty, szósty i siódmy który właśnie kończę.

Z drugiej strony sam jest ciekawy jest zostanie odebrany cały cykl. Nie ma w nim w ogóle elementów sensacyjnych, pobudzających emocje, tylko takie moje przemyślenia, wydaje mi się że umiarkowane i stonowane, a później dojdzie statystyka. Psychologia zacznie się w zasadzie dopiero w artykule dziesiątym, bo to jest zawsze najmniej lubiane i odstrasza. I w sumie tyle. Czas pokaże.

[pmleczko]

Udało się wreszcie, najnowszy misz masz zapraszam : http://comparic.pl/weekendowy-misz-masz ... cadgbpjpy/

[pmleczko]

Kolejne będą ciekawsze, zwłaszcza drugi,piąty, szósty i siódmy który właśnie kończę.

Z drugiej strony sam jest ciekawy jest zostanie odebrany cały cykl. Nie ma w nim w ogóle elementów sensacyjnych, pobudzających emocje, tylko takie moje przemyślenia, wydaje mi się że umiarkowane i stonowane, a później dojdzie statystyka. Psychologia zacznie się w zasadzie dopiero w artykule dziesiątym, bo to jest zawsze najmniej lubiane i odstrasza. I w sumie tyle. Czas pokaże.

To się zobaczy, statystyki odbioru wszystko pokażą. Sądzę jednak, że temat powinien być dobry w odbiorze.

[jasonbourne]

Czytałeś tą książkę?

http://comparic.pl/wygraj-ksiazke-kontr ... egend-vsa/