arbitraż

[m_c]

Witam,

czy któryś z forumowiczów próbował zrobić system oparty o arbitraż wykorzystujący różnice w StDev?
Oczywiście mam na myśli krótki okres ze względu na nieliniowość.
Pytam, ponieważ ostatnio spędzam czas nad nieszczęsnym StDev i okazuje się że różnice są fajne i można byłoby je wykorzystać (w tym przypadku akurat dane dzienne). Wstępne wyniki za jeden rok dają ok. 18 figur in plus przy kilku transakcjach w roku volumenem każdej transakcji 100k. Jednak problemem jest stabilność- odchyłki są znaczące i nie jestem pewien czy poprawnie zestawiłem transakcje.

[Wojtek19761]

http://forex-nawigator.biz/forum/roboty ... t=ARBITRAZ Tu był arbitraż trójkątny ale z tego co wiem to Oanda się zorientowała i po arbitrażu było

[m_c]

dzięki. Wiem że trójkątny arbitraż istnieje. Jednak on jest czymś innym. Być może trójkątny arbitraż da się wykorzystać na LMAX, NinjaTrader (podłączając dwie platformy) lub mając dostęp hurtowy poprzez Finotec.

[mickle66]

czy któryś z forumowiczów próbował zrobić system oparty o arbitraż wykorzystujący różnice w StDev?
Oczywiście mam na myśli krótki okres ze względu na nieliniowość.

[akhh]

Z tego co mi wiadomo, to brokerzy wyszukują traderów, który wykorzystują arbitraż i stąd może być to dość trudne.
Natomiast wychodząc już na rynek "właściwy" walczy się z firmami HFT, a to dość trudna walka.

[Piter80]

A co to jest arbitraz?

[akhh]

Najprostszy przykład.

Instrument notowany na dwóch lub więcej giełd. Na jednej pojawia się duże zlecenie kupna, które pcha cenę, a na drugiej cena jeszcze się nie zmienia.

Sprzedajemy na giełdzie gdzie rośnie (powiedzmy po 101), a na giełdzie gdzie cena wynosi 100 kupujemy. Mamy pewny zysk, bo cena się wyrówna w jakiejś niedalekiej przyszłości.

Arbitraż trójkątny itd. to już troszkę bardziej skomplikowane rzeczy, ale tak to jest taki najprostszy przykład.

[Piter80]

Dzieki
A jak to dziala na fx?

[JAREK67]

Raczej nie do uchwycenia są te różnice. Bo jeśli nawet się pojawią, to ze względu na warunki transakcyjne (chocby spread ) szansa zarobku jest minimalna.

[m_c]

Właśnie w ciągu dwóch a może trzech dni śledzenia zmian tylko raz udało mi się zaobserwować wartość dodatnią tzn. różnica kursów + prowizja brokera. Był to Lmax. Obecnie od kilku dni testuję robota (demo) na arbitraż statystyczny według tego schematu na Lmax:
sell EURUSD - 0,10
buy EURGBP - 0,07
buy GBPUSD - 0,10

Nie jest to arbitraż trójkątny opisywany wszędzie, łącznie z YouTube. Zrobiłem 3 waluty, ponieważ chciałem uniknąć ryzyka (?) ekspozycji na rynku. Wiem powinno być 0,066 dla eurgbp.
Jak na razie wyniki są na plusie (od 24.05), chociaż dzisiaj zmieniłem trochę warunki tego arbitrażu (po przeanalizowaniu w excel).