Opis systemu
Zainspirowany względną prostotą i przystępnością chciałbym podzielić się z Wami dosyć popularną strategią inwestycyjną oryginalnie przedstawioną na stronie Forex Factory pod linkiem: http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=280673. Uwaga: Wiedzę, którą chciałbym w tym miejscu zaprezentować i Wam przekazać skompilowałem według mojego uznania. W porównaniu z wątkiem z ww. linku – przekaz może się różnić i odbiegać od zasad przyjętych przez autora. Pragnę również nadmienić, iż strategia ewoluowała na przestrzenie ostatnich miesięcy, pojawiły się nowe reguły, których również nie omieszkam zaprezentować.
Motywem przewodnim strategii jest wykorzystywanie pullback’ów do zajęcia pozycji w dającej się zdefiniować aktualnej tendencji rynkowej. Doskonale zdaję sobie sprawę z dwóch aspektów. Po pierwsze obraz bardzo często zastępuje 1000 słów. Po drugie przedstawianie faktów ex post ma wartość co najmniej dyskusyjną. Nie mniej jednak aby uzmysłowić o czym będziemy dyskutować, poniżej przedstawiam interpretację i graficzną koncepcję strategii.
Wykres 1. Identyfikacja pullback’ów. EUR/USD M5
W celu identyfikacji flag* – próbujemy doszukać się etapów, w którym rynek nabiera „wytchnienia” przed kolejnym impulsem spadkowym lub wzrostowym.
* Uwaga: koncepcja pullback’u może dotyczyć również wybić z konsolidacji, jak np. z formacji trójkąta, chorągiewki.
Przed przystąpieniem do antycypacji miejsca utworzenia potencjalnej flagi, kluczowym aspektem jest identyfikacja trendu na danym interwale czasowym. To główny punkt programu, gdyż celem jest gra z krótkoterminową tendencją rynkową. Najprostszym sposobem jest wyznaczenie lokalnych ekstremów. W analizie technicznej wyróżnić można 4 sytuacje (2 dla trendu wzrostowego i 2 dla trendu spadkowego).
W trendzie wzrostowym cena ustanawia nowy szczyt / Higher High (HH) oraz wyższy dołek / Higher Low (HL). W trendzie spadkowym cena ustanawia niższy dołek / Lower Low (LL) oraz niższy szczyt / Lower High (LH). To od aktualnie obserwowanej tendencji rynkowej dokonujemy tzw. przyłożenia linii trendu, którą wyznaczamy trajektorię potencjalnego pullback’u.
Wykres 2. Identyfikacja krótkoterminowej tendencji rynkowej. EUR/USD M5
Określenie właściwego kierunku jazdy z dużym prawdopodobieństwem będzie sprawiać mało doświadczonym osobom poważny problem. Nie ma tutaj drogi na skróty. Potrzebne jest tutaj mnóstwo „screen time’u”. Pewnych rzeczy, w tym przede wszystkim doświadczenia nie przeskoczymy.
Określenie potencjalnego momentu do wejścia na rynek.
Prezentowana strategia z pozoru wydająca się na banalnie prostą zawiera pewien zbiór immanentnych reguł, które niwelują ryzyko poniesienia straty. Poniżej przedstawiam interpretację warunków do wejścia na rynek, które są / były wspólne dla początkowej wersji strategii. W niektórych sytuacjach posiłkuję się dodatkowymi aspektami. W celu minimalizacji ryzyka poniesienia straty związanego z otwieraniem nierzadko występujących pozycji – używamy łącznie 3 wskaźników.
Retracement Finder – jest to standardowa odmiana Commodity Channel Index (CCI) w formie histogramu. Ustawienia: xi_Period 8, xd_Level 50. Za pullback będziemy w tym miejscu uważać takie miejsca, w których CCI przebywa w strefie odwrotnej do kierunku trendu. W trendzie spadkowym, pullback’iem na potrzeby omawianej strategii będzie powrót wskaźnika CCI, zwanego również Retracement Finder powyżej poziomu +50 (zielone słupki histogramu). Dla trendu wzrostowego, pullback’iem na potrzeby omawianej strategii będzie powrót wskaźnika CCI poniżej poziomu -50 (szare słupki histogramu).
RSI (w wersji THV) – klasyczny standardowy wskaźnik AT ustawiony do kalkulacji z 5 okresów oraz poziomami wykupienia i wyprzedania odpowiednio: 85, 15. Wskaźnik służy nam do obserwacji dywergencji. Identyfikacji dywergencji dokonujemy tylko, gdy wskaźnik przebywał wcześniej powyżej wykupienia / wyprzedania, czyli 85, 15. Wersja THV pomaga wizualnie w postaci typowych lamp (czerwonej, zielonej). Dodatkowo, RSI można / powinno używać się do pomocy w określeniu tendencji rynkowej.
Prosta średnie krocząca z 10 okresów (SMA10) o kalkulacji: Median Price (HL/2).
Wykres 3. EUR/USD M5 – Retracement Finder (8) oraz THV RSI (5)
Warunki do wejścia na rynek
Prezentowana strategia nie jest metodą uznaniową. Uważam, że jest to bardzo dobra wiadomość. Czy rzeczywiście jest to możliwe? Odpowiedź brzmi: tak!. W sytuacji, kiedy dostrzegamy tworzący się pullback staramy się odszukać jedną świeczkę / słupek cenowy, który musi charakteryzować się właściwymi dla omawianej strategii parametrami, a który będzie stanowił(a) dla nas informację o potencjalnym zajęciu pozycji.
Warunki do wejścia w długą pozycję:
1. Brak widocznej dywergencji negatywnej. Tutaj rozpatrujemy dywergencje regularne. Jeżeli ktoś wykorzystuje dywergencje ukryte, nie widzę przeszkód w implementacji.
2. CCI powinno przebywać w strefie -50, pokazując nam pullback.
3. SuB – czyli setup bar: tak będziemy nazywać świecę / słupek, który(a) stworzy nam wstępne warunki do wejścia. To swojego rodzaju alert, który informuję nas, że z dużym prawdopodobieństwem pojawi się okazja do zajęcia pozycji. SuB w przypadku długiej pozycji – to taka świeca, która zamknęła się powyżej SMA10 przecinając ją uprzednio od dołu, lub zamykając się utworzona została będąc już powyżej SMA10. SuB charakteryzuje się również tym, iż CCI musi przebywać w tym samym czasie powyżej +50 (zielony histogram). Uwaga: rozmiar SuB’a jest dosyć istotny i nie może być większy, niż 18 pips (mierzone Low-High). Pozwala to ustrzec się przed fałszywymi wybiciami - wystrzeleniem przez dużych graczy przynęt (świece po 20 i więcej pips).
4. Entry Bar – to taka świeca, która następuję dokładnie po setup bar lub jest drugą po SuB. Entry Bar jest więc świecą następną / kolejną lub drugą po SuB. To właśnie na tej świecy wchodzimy na rynek, a zawarcie transakcji kupna odbywa się poprzez ustawienie (najlepiej) zlecenia oczekującego Buy Stop 1 pip powyżej High SuB’a. Uwaga: w przypadku Entry Bar – CCI musi kontynuować momentum i pokazywać impet +50 (kolejny słupek histogramu – zielony). Nierzadko zdarza się, że pierwsza świeca po SuB mówiąc kolokwialnie „nie załapie”. W takiej sytuacji wyczekujemy kolejnej, drugiej świecy, na której CCI będzie pokazywał +50 (zielony histogram) – a wejście robimy 1 pip powyżej ekstremum (High) naszej świecy Setup Bar (SuB). Kluczowym aspektem cechującym Entry Bar – jest dystans od średniej SMA10. Dolny knot świecy (Entry Bar) nie może być oddalony od SMA10 o więcej, niż 2,4 pipsa. Przyjmijmy więc, że nasz Entry Bar ( świeca na której wchodzimy realnie na rynek) - jej dolny knot nie może przekroczyć 2,4 pipsa odległości od średniej SMA10. Jeżeli odległość świecy (Entry Bar) od SMA10 jest większa, niż 2,4 pipsa – nie uznajemy go i nie zawieramy transakcji!
Przyjrzyjmy się bliżej fragmentowi wykresu EUR/USD M5.
Wykres 4. EUR/USD M5 c.d.
Wykres 5. EUR/USD M5 dywergencja negatywna czyni 3 pullback bardziej ryzykownym do zajęcia pozycji.
Wykres 6. Identyfikacja oraz rozpoznanie Setup Bar’u (SuB).
Na wykresie 6 interesującym nas (w tym przypadku) słupkiem jest świeca z 17.30 GMT o wartościach High Low odpowiednio 1,3150-1,3144. Proszę zwrócić uwagę na kwestie związane z CCI +50 (zielony histogram) oraz zamknięcie słupka cenowego powyżej SMA10.
Stop Loss ustawiamy albo na ostatnim dołku (wymagania dla interwału M5) lub na 1 pip poniżej Low SuB – preferowane dla wersji M1, przy czym zalecane jest aby minimalny SL wynosił nie mniej, niż 9 pips. Uwaga: Kwestię minimalizacji SL oraz potencjalnego drawdown’u można próbować minimalizować posiłkując się średnimi kroczącymi na interwale S10. Z uwagi, że strategia ma być relatywnie prosta – kwestię SL uznajemy za dorozumianą: czyli min. 9 pipsów. Maksymalny stop loss to dopuszczalna wielkość SuB (18 pips) plus spread.
Wykres 7. Miejsce ustawienia zlecenia obronnego. EUR/USD M5 c.d.
Wykres 8. Identyfikacja Entry Bar – z reguły jest to następna świeca po SuB. Dopuszcza się możliwość, że będzie to świeca druga po SuB (uwzględniając dystans do SMA10).
