Depth Of Market (DOM) - PRAWDZIWA GŁĘBOKOŚĆ RYNKU

[zzz]

Prawdziwa głębokość rynku.Czy istnieje coś takiego na prawdę?.Czy istnieje wiarygodny DOM?


Każdy z nas sobie zadawał to pytanie.Dzięki Karolowi i reptile
udało się już wykrystalizować w tym ważnym temacie że tak,istnieje.Gdzie jej szukać?.W EBS ,Routers D-2
http://www.fow.com/Article/1973030/Issu ... -dark.html

Zapraszam do dyskusji.

Pozdrawiam.

[zzz]

Kolejny ważny temat dzięki Kolece Esco



DigitalSmoke napisał:
Właściciel infrastruktury, czyli kto? Integral, Currenex itp.?



Kolejny temat na doktorat:
http://www.forex-nawigator.biz/dyskusje ... 4423#94423

http://www.forex-nawigator.biz/dyskusje ... 350#483350

http://www.forex-nawigator.biz/dyskusje ... 458#486458

Jeżeli może ktoś coś wnieść to zapraszamy.


Pozdrawiam.

PS.Wiem że to jest temat na doktorat,jeżeli jednak mógłby ktoś to opisać ,a szczególnie rozwinąć temat // z tego co widzę // LCH i CME,słyszałem że banki brokerzy dla poważnych inwestorów łączą tą płynność ....?
Czy ja dobrze rozumię że Banki Prime Brokers np. z Londymu i New Yorku robią dodatkową płynność na CME ?.
Za wszelki wkład będę zobowiązany.


Pozdrawiam.

[zzz]

Mam ważne pytanie odnośnie wątku Karola z navigatora.

Cytuję za BigZig którego przytoczył Karol
///Pamietaj, że MBTNavigator obsługuje nie tylko Forex, ale wszystkie inne rynki i walory: akcje, futures, opcje. W przypadku tamtych walorów size oznacza dokładnie dostępne sztuki po danej cenie; w przypadku FX size nie oznacza nic konkretnego,///

Czy ja dobrze rozumiem że w takiej sytuacji broker FX jak mu się uwidzi.. to daje prawdziwy DOM,a jak mu się nie uwidzi ...mimo że pokazuje DOM to prawdziwego DOM nie ma...// figuruje tylko jako wabik i podpucha?///?.,zlecenia przechodzą przez nasze np. TP.SL i się nie realizują ponieważ DOM jest na niby?.

trochę to by potwierdzało moje przypuszczenia.
Jeżeli jest to prawdą,to przy poważnych pieniądzach tylko rynek walutowy regulowany lub rzetelni i sprawdzenie ECN np. IB,MB.
Zapraszam do dyskusji i podzielenie się swoimi doświadczeniami.

Pozdrawiam.

[MaRCHeW]

Witam.

Mam ważne pytanie odnośnie wątku Karola z navigatora.

Cytuję za BigZig którego przytoczył Karol
///Pamietaj, że MBTNavigator obsługuje nie tylko Forex, ale wszystkie inne rynki i walory: akcje, futures, opcje. W przypadku tamtych walorów size oznacza dokładnie dostępne sztuki po danej cenie; w przypadku FX size nie oznacza nic konkretnego,///

Czy ja dobrze rozumiem że w takiej sytuacji broker FX jak mu się uwidzi.. to daje prawdziwy DOM,a jak mu się nie uwidzi ...mimo że pokazuje DOM to prawdziwego DOM nie ma...// figuruje tylko jako wabik i podpucha?///?.,zlecenia przechodzą przez nasze np. TP.SL i się nie realizują ponieważ DOM jest na niby?.

trochę to by potwierdzało moje przypuszczenia.
Jeżeli jest to prawdą,to przy poważnych pieniądzach tylko rynek walutowy regulowany lub rzetelni i sprawdzenie ECN np. IB,MB.
Zapraszam do dyskusji i podzielenie się swoimi doświadczeniami.

Pozdrawiam.

Zzz znowy wyrywasz trochę z kontekstu wypowidzi by podpasować sobie je pod Twoje przypuszczenia. Przeczytaj jeszce raz wątek gdzie rozmawiamy o DoM.
Na Nawi jest też wiele informacji na ten temat byś mógł rozwiać swoje przypuszczenia.
DoM na Forexie działa na innych zasadach niż to co jest na rynkach regulowany.

Pozdrawiam
Karol Marchewka

[zzz]

Rozumiem Karol że masz na myśli EBS i Reuters D2,a w platformach forexowych nie ma dostepu do pełnego DOM i to na chwilę obecną jest nie do przeskoczenia?,to miałeś na myśli?.

Pozdrawiam.

[MaRCHeW]

Witam.

Rozumiem Karol że masz na myśli EBS i Reuters D2,a w platformach forexowych nie ma dostepu do pełnego DOM i to na chwilę obecną jest nie do przeskoczenia?,to miałeś na myśli?.

Pozdrawiam.

Dokładnie.

Z drugiej strony bardzo ciekawi mnie ile osób naprawdę używa DoM do tradingu. Bo z mojego doświadczenia 95% osób nawet nie ma pojęcia co to jest.

Pozdrawiam
Karol Marchewka

[akhh]

Witam.

Rozumiem Karol że masz na myśli EBS i Reuters D2,a w platformach forexowych nie ma dostepu do pełnego DOM i to na chwilę obecną jest nie do przeskoczenia?,to miałeś na myśli?.

Pozdrawiam.

Dokładnie.

Z drugiej strony bardzo ciekawi mnie ile osób naprawdę używa DoM do tradingu. Bo z mojego doświadczenia 95% osób nawet nie ma pojęcia co to jest.

Pozdrawiam
Karol Marchewka

Na Forexie niestety jest z tym duży problem. Natomiast na rynku futures a szczególnie akcji arkusz zleceń - tutaj ładnie nazywany Depth of Market jest używany powszechnie i często.

Obserwując samą jego strukturę można dostrzec punkty wsparcia i oporu:
Zobaczcie choćby tutaj: http://mojeinwestycje.interia.pl/gie/pr ... =3284&ks=1 widać jak 4,50 jest przyblokowane większymi zleceniami sprzedaży i tworzy się tam opór. Z kolei na 4,30 są duże zlecenia kupna i mamy wsparcie.

Jest tylko jeden problem. Często sam arkusz zleceń jest używany do "oszukiwania" napędzania popytu bądź podaży.
Trzeba pamiętać, że po pierwsze zlecenia limit są co prawda najczęściej używane na rynkach regulowanych, ale mamy też buy/sell stop, których nie widać.
Do tego dochodzą zlecenia ukryte. Czyli wystawiam na sprzedaż 100 000akcji - czyli np 1 000lotów - ale Wielkość Ujawniona (zlecenie WUJ ;) może wynosić 10lotów. Tzn w DOM będzie widoczne tylko nasze 10lotó - i patrząc na arkusz nie widzimy żadnego oporu/wsparcia - podczas gdy na prawdę stoi bardzo duże zlecenie - ciężkie do przejścia.

Tak też robi się na akcjach - ktoś kto chce sprzedać nie ujawnia całej wartości tylko jakąś jej małą część - żeby nie wystraszyć popytu. Często dochodzi do tego jeszcze duże zlecenie na kupno stojące niżej niż cena rynkowa - ale sugerująca duży popyt co dodatkowo napędza ludzi do kupowania. I robi się też na odwrót - duże zlecenie sprzedaży odstraszające popyt i stojące niżej ukryte zlecenie kupna.

Także sam DOM może być pomocny, ale może również wprowadzać w błąd. Niemniej jednak w połączeniu z np poziomami S/R widząc na takim poziomie duże zlecenia kupna/sprzedaży dodatkowo pokazuje "siłę" poziomu.

[MaRCHeW]

Witam.

Witam.

Rozumiem Karol że masz na myśli EBS i Reuters D2,a w platformach forexowych nie ma dostepu do pełnego DOM i to na chwilę obecną jest nie do przeskoczenia?,to miałeś na myśli?.

Pozdrawiam.

Dokładnie.

Z drugiej strony bardzo ciekawi mnie ile osób naprawdę używa DoM do tradingu. Bo z mojego doświadczenia 95% osób nawet nie ma pojęcia co to jest.

Pozdrawiam
Karol Marchewka

Na Forexie niestety jest z tym duży problem. Natomiast na rynku futures a szczególnie akcji arkusz zleceń - tutaj ładnie nazywany Depth of Market jest używany powszechnie i często.

Obserwując samą jego strukturę można dostrzec punkty wsparcia i oporu:
Zobaczcie choćby tutaj: http://mojeinwestycje.interia.pl/gie/pr ... =3284&ks=1 widać jak 4,50 jest przyblokowane większymi zleceniami sprzedaży i tworzy się tam opór. Z kolei na 4,30 są duże zlecenia kupna i mamy wsparcie.

Jest tylko jeden problem. Często sam arkusz zleceń jest używany do "oszukiwania" napędzania popytu bądź podaży.
Trzeba pamiętać, że po pierwsze zlecenia limit są co prawda najczęściej używane na rynkach regulowanych, ale mamy też buy/sell stop, których nie widać.
Do tego dochodzą zlecenia ukryte. Czyli wystawiam na sprzedaż 100 000akcji - czyli np 1 000lotów - ale Wielkość Ujawniona (zlecenie WUJ ;) może wynosić 10lotów. Tzn w DOM będzie widoczne tylko nasze 10lotó - i patrząc na arkusz nie widzimy żadnego oporu/wsparcia - podczas gdy na prawdę stoi bardzo duże zlecenie - ciężkie do przejścia.

Tak też robi się na akcjach - ktoś kto chce sprzedać nie ujawnia całej wartości tylko jakąś jej małą część - żeby nie wystraszyć popytu. Często dochodzi do tego jeszcze duże zlecenie na kupno stojące niżej niż cena rynkowa - ale sugerująca duży popyt co dodatkowo napędza ludzi do kupowania. I robi się też na odwrót - duże zlecenie sprzedaży odstraszające popyt i stojące niżej ukryte zlecenie kupna.

Także sam DOM może być pomocny, ale może również wprowadzać w błąd. Niemniej jednak w połączeniu z np poziomami S/R widząc na takim poziomie duże zlecenia kupna/sprzedaży dodatkowo pokazuje "siłę" poziomu.

Dałbym Ci pochwałę ale jakoś w tym wątku nie mogę :)
Dzięki Akhh za informacje.

Pozdrawiam
Karol Marchewka

[zzz]

Dzięki chłopaki,jednak dalej się nie rozumiemy.
To jest bardzo ważne lecz moim zdaniem nie najważniejsze.
Najważniejsze jest to że
1-Widzicie prawdziwą cenę
2- Widzicie głębokość prawdziwą rynku// może być jeszcze większa przez zlecenia ukryte // zgoda//
Jednak naważniejsze w tym jest to że macie prawdziwych rynek, nie żadnej atrapę rynku czy gry zręcznościowe imitujące prawdziwy rynek.
Na prawdziwym rynku walutowym nasze zlecenie sparuje się z innymi globalnymi graczami.
Nikt nie powie że owszem cena była na 15 minutowy interwale ale na 1 godzinnym już była inna cena...i nie zrealizuje,albo rynek przejdzie przez Wasze TP ,SL czy oczekujące lecz broker powie że ta płynność była na niby ponieważ pierwszeństwo mają jego automaty arbitrażone i nie zrealizuje mimo że widzicie jak przebija Wasze poziomy.
Broker nie robi tysiąca innych numerów przeciwko Wam ponieważ żyje tylko z prowizji i zależy jemu na rynku regulowanym abyście jak jak najwięcej obrotów robili w związku z tym Wam nie przeszkadza,wprost przeciwnie pomaga Wam..
Oczywiście jeżeli jest PRAWDZIWY ECN to też OK,oni tak samo działają.
Problem polega na tym aby ich wyselekcjonować i dać namiary na nich,może mają suport po polsku ,itp.
Resumując, to jest najważniejsze i po to jest potrzebny PRAWDZIWY DOM.....

Pozdrawiam.

[akhh]

Zzz masz LMAX.

[esco]

1-Widzicie prawdziwą cenę

Na FX przecież może być kilka równie "prawdziwych" cen po których przeprowadzane są transakcje.

2- Widzicie głębokość prawdziwą rynku// może być jeszcze większa przez zlecenia ukryte // zgoda//

Zzz masz LMAX.

j/w

[zzz]

Obawiam się że chyba już nigdy się nie zrozumiemy.
Postaram się najkrócej jak potrafię.
Chodzi w tej dyskusji tylko o jedno krótkie zdanie.
Aby broker oświadczył czy gra przeciwko klientom.KONIEC.// nie mam pretensji że gra przeciwko swoim klientom,tylko musi to oświadczyć///
Ja czasami marnuję po pół roku i więcej aby brokera sprawdzać ,// zamiast zająć się poważnymi inwestycjami///a i tak nie mam gwarancji że póżniej się to nie zmieni.
Broker może z nami zrobić wszystko,może nas posegregować jak chce,może jednym dać plugina,drugim nie i tysiące takich spraw, a my nie wiemy co jest grane.
Jedno oświadczenie ze strony brokera i sprawa załatwiona,jeżeli potem zauważymy że jednak gra przeciwko klientom,zgłaszamy do KNF i się biorą za niego.
Jestem przerażony tą dyskusją ,jak można poważna kasę inwestować jeżeli nie tylko walczycie z rynkiem lecz może również z brokerem...?// który ma nad nami przewagę i może z nami zrobić co chce?//.
Mnie to zajmuje długie miesiące,czasami prawie rok aby się przekonać jak jest.A wystarczy jedno zdanie brokera .
Niestety obawiam się że jeżeli nie znajdziemy jakieś sensownej furtki która to rozwiązuje , jeżeli nie zrobimy tego o co mi chodzi to niestety będę musiał czekać aż przyjdzie do Polski rynek CME lub NYSE lu IB.

Jest mi trochę smutno ponieważ cztery lata mojej pisaniny na darmo...
Nie chcę dalej tego samego wałkować.Jeżeli mogę inwestorom coś radzić to tylko wybierać brokerów którzy oświadczają że nie grają przeciwko klientom i czuwa nad tym solidny nadzór lub wybierać rynki walutowe regulowane CME lub NYSE.

Pozdrawiam.

[zzz]

Tak sobie myślę,esco, może masz rację,do momentu aż Polscy brokerzy FX nie będą pod nadzorem,może dobrym rozwiązaniem dla nas będzie LMAX?.
Ja się dopiero pod koniec roku mogę za to wziąść,jeżeli ktoś będzie miał swoje doświadczenia to zapraszamy aby się nimi podzielić.
Tym bardziej że LMAX jest głębokość rynku widoczna/ DOM/.//, chodzi mi czy macie jakieś negatywne doświadczenia np. rozłączenia,przetrzymywanie zleceń,cena nie rynkowa itp.,duże poślizgi mimo że widzicie głębokość rynku i tych poślizgów nie powinno być itp.Proszę na to zwracać uwagę szczególnie w silnym trendzie.Jeżeli w trendzie silnym macie dobre doświadczenia to też się podzielcie doświadczeniami.

Pozdrawiam.

[Inwestor1954]

zzz to wszystko o czym piszesz jest juz dostepne w Polsce. Niestety jest to usluga z gornej polki. Nie znajdziesz nigdy tego w ofercie a i czesto w oddzialach nie maja o tym pojecia. Takie sprawy zalatwic mozesz w centrali lub tez jezeli skontaktuje sie z toba ktos z wyzszego szczebla.
W chwili obecnej tylko dla zasobnych portfeli. W zasadzie dosc hermetyczne srodowisko. Chyba ze masz osobe polecajaca - wtedy mozna sie dostac. Na chwile obecna jest nas dosc malo z tego co sie orientuje. Mozna powiedziec ze jest to swego rodzaju pilotazowy program, sprawdzenie jakosci uslug i popytu na nie. Ja jestem zadowlony i Ci wszyscy psedo brokrzy moga sie schowac. Mam nadzieje ze taka jakosc uslug pozostanie. Z tego co ostatnio sie dowiedzialem to do roku 2014 oferta nie wejdzie do detalu.
Popytaj, poszukaj - moze dostaniesz sie z polecenia.

[zzz]

zzz to wszystko o czym piszesz jest juz dostepne w Polsce. Niestety jest to usluga z gornej polki. Nie znajdziesz nigdy tego w ofercie a i czesto w oddzialach nie maja o tym pojecia. Takie sprawy zalatwic mozesz w centrali lub tez jezeli skontaktuje sie z toba ktos z wyzszego szczebla.
W chwili obecnej tylko dla zasobnych portfeli. W zasadzie dosc hermetyczne srodowisko. Chyba ze masz osobe polecajaca - wtedy mozna sie dostac. Na chwile obecna jest nas dosc malo z tego co sie orientuje. Mozna powiedziec ze jest to swego rodzaju pilotazowy program, sprawdzenie jakosci uslug i popytu na nie. Ja jestem zadowlony i Ci wszyscy psedo brokrzy moga sie schowac. Mam nadzieje ze taka jakosc uslug pozostanie. Z tego co ostatnio sie dowiedzialem to do roku 2014 oferta nie wejdzie do detalu.
Popytaj, poszukaj - moze dostaniesz sie z polecenia.

Dzięki serdeczne za zrozumienie,przynajmniej jedna bratnia dusza na forum....
Mam prośbę do Ciebie,nie chodzi abyś wymieniał telefony,instytucje itp.
Prosiłbym Ciebie abyś nam ogólnie wytłumaczył jak to działa,proszę o jak najwięcej informacji których możesz udzielić.

pozdrawiam.

PS. Prosiłbym Ciebie jeszcze,abyś nam wytłumaczył jak rozumieć cytuję .///W chwili obecnej tylko dla zasobnych portfeli.// jak to rozumieć?,przynajmniej ogólnie?.
Kiedyś w centrali burknięto że coś może od 3 mln ... dałoby się zrobić.
To miałeś na myśli?.
W UK to już jest usługa dostępna w ramach pracowniczych systemów emerytalnych już od 0.5 mln Funt// nie są to wielkie pieniądze zważywszy że po 10-20 latach pracy ,każdy spełnia te warunki w UK.Dodatkowo nakładają się na to dobre rozwiązania podatkowe/// może nie idealne///

PS Inwestor1954 jeszcze mam ważne pytanie do Ciebie,czy czytam dobrze w Twoich myślach że jak GPW wprowadzi handel wysokiej częstotliwości HFT,a UK wprowadzi CME to 2015 rok jest szansa na normalność?.
Inwestor1954 sorry,niestety nie mogę Tobie dać w tym wątku pochwały.

[Inwestor1954]

Ciezko mi podac cokolwiek wiecej zeby nie naruszyc tajemnic.
Co do dzialania - generalnie kazdy ma do dyspozycji opiekuna ktory informuje o tym co sie dzieje, czy cos waznego bedzie sie dzialo dzis / w nadchodzacych dniach. Na co zwrocic uwage, na co uwazac a kiedy dac sobie lepiej spokoj.
O hft sie duzo mowi, ale trzeba czekac az temat sie rozwinie. cme - jest coraz lepiej i idzemy w dobrym kierunku.
widze ze sie orientujesz w temacie
bedziemy w kontakcie

[zzz]

Ciezko mi podac cokolwiek wiecej zeby nie naruszyc tajemnic.
Co do dzialania - generalnie kazdy ma do dyspozycji opiekuna ktory informuje o tym co sie dzieje, czy cos waznego bedzie sie dzialo dzis / w nadchodzacych dniach. Na co zwrocic uwage, na co uwazac a kiedy dac sobie lepiej spokoj.
O hft sie duzo mowi, ale trzeba czekac az temat sie rozwinie. cme - jest coraz lepiej i idzemy w dobrym kierunku.
widze ze sie orientujesz w temacie
bedziemy w kontakcie

Jeszcze raz serdeczne dzięki.
Jeżeli chodzi o HTF to się nie zrozumieliśmy.
Chodzi mi o to że jak GPW wprowadzi w listopadzie HTF to następną kolejnością MUSI wprowadzić NYSE Euronex.
Prosiłbym Ciebie jak się coś bliżej dowiesz to daj nam znać.
Pozdrawiam.