Wczoraj miała miejsce sytuacja, która sporo mi rozjaśniła i pozwoliła zwerbalizować ważny punkt w całym tym temacie.
Analizowane będą 2 pary: NZD-USD i AUD-USD.
Ja używam do sprawdzania korelacji par strony forexticket. Wg. tej strony korelacja na wykresach dziennych i tygodniowych dla tych par wynosi 79,3%, czyli zachowanie wykresów powinno być bardzo zbliżone do siebie.
Dla lepszego przedstawienia sprawy ubiorę całość w małą historyjkę.
No więc jest sobie Bolek i Lolek. Bolek i Lolek to profesjonalni traderzy opierający zasady swoich wejść w zdecydowanej mierze o zasady klasycznej AT, czy jak kto woli, Price Action.
Bolek traduje tylko na kiwi. Lolek traduje tylko kangura.
Wczoraj obaj wstali około 7 - 8 rano i siedli przy wykresach.
Wykres Bolka (NZD USD)
Wykres Lolka (AUD USD)
AD1. Oba 1H.
(Jakość obrazków nie jest najlepsza, ale na większą rozdzielczość nie pozwala forum. Zachęcam do zobaczenia samemu na wykresach. Data 26-27 sierpień 2014, od ok. 22 do 8 rano. To odda to, o co mi chodzi)
AD2. Czerwona linia oznacza okrągły poziom, nic więcej. Fioletowy prostokąt pokazuje fragment wykresu od nocy zeszłego dnia do rana dnia zawarcia trade) dalsza część po prawej jest jeszcze dla Bolka i Lolka nieznana.
Bolek i Lolek mają identyczny system wejść. W tej sytuacji oboje rozumują w ten sam sposób:
W nocy był duży i szybki zjazd ceny. Równie szybko cena powróciła w te same okolice i zatrzymała się tam na kilka świec z knotami ku górze, sugerując tym samym, że istnieje tam opór. A ponieważ w nocy cena zrobiła nowe low, bardziej prawdopodobna jest ponowna próba sprzedawania kiwi i kangura, dlatego obaj grają Sell w okolicach czerwonej linii.
(Swoją drogą widzicie przy tym jak PA pięknie sobie radzi z opisywanie przeszłości w obydwu przypadkach. "Ekspert analityk" już ok. godziny 12tej może powiedzieć, że w pierwszym przypadku nastąpił początek trendu, korekta i pewnie będzie kontynuacja. A w drugim? To przecież oczywiste! Było fałszywe wybicie, więc cena poszła później w drugą stronę!)
Niecałe 2 godziny później okazuje się, że korelacja 79,3% dała te pozostałe 20,7% nieskorelowanych ruchów. Kiwi Bolka zgodnie z przewidywaniami idzie w dół. Kangur Lolka przebija po pewnym czasie opór i idzie w kierunku SL Lolka.
Przyjmijmy, że SL i TP obu wynosi po 25p.
Obaj zastanawiają się: o co chodzi? Skąd te rozbieżności, skoro nie ma do tego żadnych istotnych powodów???
Szybko okazuje się, że wszystkie pary z AUD idą w górę. Ktoś z grubym kapitałem postanowił zakupić na dużą skalę AUD tego dnia. NZD nie zostało kupione i w związku z tym zaczęło wykazywać standardową reakcję - obsunięcie po nieudanej próbie sforsowania danego poziomu.
Jeżeli chodzi o zakres ruchów od momentu wejścia w pozycję (przyjąłem, że każdy z nich wszedł 3 pipsy niżej od idealnego momentu wejścia) to wygląda to tak:
Bolek:
Max: +23p ; Min 0p
Lolek:
Max: +6p ; Min: -33p (SL 25p)
Ale nic to. Obaj idą spać i przez kolejne dni tradują dalej po swojemu. Niestety, na nieszczęście Lolka, prezes banku x nakazał swojemu pracownikowi codzienne skupowanie pakietów AUD ze względu na sobie znane okoliczności.
Mija jakiś czas. Bolek i Lolek przeprowadzili po 100 tranzakcji na swoich parach.
Wykresy błądziły losowo od punktu A (wejście w tranzakcję) do punktu B (godzina. 18, kiedy to obaj traderzy w przypadku niezaliczenia SL albo TP zamykali zlecenia po aktualnej cenie), z założeniami, że oba musiały dotykać ustalonego min i max.
Bardzo upraszczając statystycznie (może kiedyś zrobię do tego rozkład prawdopodobieństwa):
Bolek uzyskał w tym czasie średnio + 11,5p
Lolek uzyskał w tym czasie średnio - 9,5p
Bolek myśli o robieniu szkoleń z AT, wychwalając jej metody na wszystkie sposoby.
Lolek myśli o wycofaniu się raz na zawsze z tradingu, bo AT nie jest metodą pomagającą w zarabianiu.
Tymczasem, jeden z nich doświadczał zdarzenia, które było poza jego możliwościami analizy, było dla niego nieprzewidywalne i następowało po jego procesie decyzyjnym, w którym wykorzystywał AT.
Drugi nie.
No i teraz dochodzimy do kulminacyjnego momentu, który - jestem pewien - że każdy z Was w mniejszym lub większym stopniu przerabiał.
PUNKT WIDZENIA KLASYCZNEJ ANALIZY TECHNICZNEJ WYMUSZA PEWNE ROZUMIENIE RYNKU, SPOJRZENIE NA NIEGO.
TE ROZUMIENIE RYNKU WYMUSZA PODEJMOWANIE OKREŚLONYCH DZIAŁAŃ.
DZIAŁANIA TE CZĘSTO NIE MAJĄ WIELE WSPÓLNEGO Z RZECZYWISTOŚCIĄ RYNKOWĄ I CHOCIAŻ O TYM WIEMY, TO CZUJEMY, ŻE MAMY ZWIĄZANE RĘCE, BO NIE DA SIĘ TEGO SKUTECZNIE PRZESKOCZYĆ.
Można to porównać do martwego punktu w lusterkach samochodowych oraz do znaków drogowych nakazujących skręty tak, żeby martwy punkt miał istotny wpływ na wynik jazdy.
Znowu powtórzę: to, co napisałem nie jest żadną nowością, ale prawidłowe przedstawienie rzeczywistości z jaką się zmagamy na co dzień pomoże zastanowić się nad tym co można z tym dalej zrobić.
