Popyt i podaż? Naprawdę?

no avatar
chi
Posty: 9
Rejestracja: środa 19 lut 2014, 13:27

Popyt i podaż? Naprawdę?

piątek 22 sie 2014, 16:04

Ostatnio zastanawiam się sporo na ile analiza techniczna w tradycyjnym rozumieniu ma sens.
Mamy dziś ciekawy ruch na parach z jenem. Wykresy 1 godzina. Pionowe kreski to separatory dni.

EURJPY
Obrazek

USDJPY
Obrazek

CADJPY
Obrazek

Chodzi o te piny oraz tak duże przeceny mimo wielu oporów, które można było wyznaczać jeszcze wczoraj przy wzrostach.
A teraz podejdźmy do tego na chłopski rozum. Chłopski rozum mówi, że każda para powinna mieć jakieś punkty oporu, podaży, popytu, fibo, czy cokolwiek tam sobie jeszcze nie wymyślimy. Niech będzie, że na 1 czy dwóch parach ten opór pęka. Nie powinno być jednak tak, że na wszystkim. Nie w tak podobny sposób. I dlaczego na żadnej z tych par ta przecena nie zamieniła się w opór, tylko powróciła w te same rejony?
Najlepiej widoczne było to dla tych, którzy choć przez trochę śledzili dziś to na żywo. Kompletnie wbrew logice "technicznej" ktoś skupował jena i łamał te wszystkie opory. W pewnym momencie równie dynamicznie cena powróciła do góry, również bez większego "ale" ze strony S/D ; S/R czy czego tam sobie bym nie namalował (czerwone obszary).
W tym wypadku sens może mieć obszar zielony. Jest to obszar tuż przed posiedzeniem FOMC ze środy. Może to tylko moje wymysły, ale tak jakoś się składa, że na 2óch wykresach cena doszła właśnie tam, po czym dynamicznie odbiła.
Wtedy pomyślałem sobie, że od środy ktoś intensywnie sprzedawał jena, ubrał detalistów, po czym rano przejechał wszystko w dół mając piękną płynność i za chwilę odkupił, żeby iść dalej. A my później tworzymy do tego swoje "analizy".

Zostawiam pod zastanowienie i liczę na dyskusję, bo już od dłuższego czasu nie daje mi spać się na ile tradycyjne nasze (albo mówiąc za siebie tylko moje) postrzeganie techniczne ma sens, a na ile jesteśmy tu tylko dawcami płynności w grze, w której rozdający karty patrzą tylko z uśmiechem jak pękają kolejne poziomy, a wraz z nimi kasa tych, którym się wydaje, że coś na prawdę o tym rynku wiedzą.

no avatar
Darkst
Posty: 48
Rejestracja: wtorek 15 kwie 2014, 14:51

Re: Popyt i podaż? Naprawdę?

piątek 22 sie 2014, 16:39

Nie rozumiem Twojej konsternacji. Usdjpy i eurjpy na dziennych oporach, więc jakoś nie dziwie się, że ktoś chciał realizować zyski z całego tygodnia. Poza tym mam wrażenie, że te czerwone strefy są słabe pod względem jakości. Gdy cena jest na oporze z H4/D1 kto by tam kupował oprócz detalistów?

no avatar
Terminator
Maniak Forex
Posty: 1160
Rejestracja: czwartek 08 mar 2012, 15:33
Lat na Forex: 5
Rodzaj rachunku: Rachunek rzeczywisty

Re: Popyt i podaż? Naprawdę?

piątek 22 sie 2014, 21:36

Wreszcie. Tradycyjna analiza techniczna w ogóle nie ma sensu. Widzę że wziąłeś przykłady z trejdów które dziś wklejałem. I się teraz zastanawiasz dlaczego akurat tak targetowałem. No cóż. To jest akurat bardzo proste. Napiszę to tutaj, cena z wyprzedzeniem pokazuje co zamierza zrobić. Ostatnio to omawiałem na forum, dzisiaj i wczoraj rozmawialiśmy o tym właśnie dlaczego cena musi się przełożyć aby był efekt taki a nie inny. Olej SR'y,SD,linie trendu, fibo i pozostały balast. To co zostanie to ci wystarcza.

zzz, :devil:

no avatar
chi
Posty: 9
Rejestracja: środa 19 lut 2014, 13:27

Re: Popyt i podaż? Naprawdę?

niedziela 24 sie 2014, 21:59

To są dyskusje ogólne i spróbujmy się trzymać tematu. Nie łapać się za język, nie mówić o kimś ale ogólnie o temacie.
Mam za sobą ponad 10 000 godzin przy wykresach, więc niewiele mnie zdziwi, z pewnością nie to, co opisałem w 1 poście.
Nie jest to zresztą wielki sekret. Na FF jest wiele tematów dot. upadku analizy technicznej.

Takie rzeczy dzieją się na rynku z jakichś powodów (obserwujący na bieżąco z pewnością pamiętają trochę ponad tydz. temu tranzakcję za 3mld $ właśnie na jenie oraz jak całym rynkiem to na moment tąpnęło).
Tyle, że nie o to tu chodzi. Nie o oko obserwatora, ale o oko tradera. Okiem tradera jest system jakiego używa. Ten system ma jakieś założenia i jakąś LOGIKĘ. Bo jeżeli już coś się dzieje, to albo jest to koherentne i można mówić o jakiejś logice, albo nie jest i nie można. Stop! Można, tyle, że ta logika jest inna niż ta, której używa tradycyjnie rozumiana analiza techniczna.

Nie mam zamiaru twierdzić, że AT wcale nie działa, bo działa - raz lepiej, raz gorzej. Może nawet lepszym słowem będzie te zniekształcenie wynikające z tego, że kilkadziesiąt instytucji może ruszać rynkiem prawie jak chce, zależnie jedynie od płynności.

no avatar
Darkst
Posty: 48
Rejestracja: wtorek 15 kwie 2014, 14:51

Re: Popyt i podaż? Naprawdę?

niedziela 24 sie 2014, 22:48

Zniekształcenie informacji o rynku występuje w każdym biznesie i rynek wymiany walut nie jest pod tym względem wyjątkowy. Jedyne na co mamy wpływ i co da się policzyć to ryzyko i związane z nim prawdopodobieństwo. Proste drzewko decyzyjne i wybierasz opcję z największą wartością oczekiwaną. Sprawdza się to zarówno w biznesie jak i na rynkach finansowych. Reszta to walka z wiatrakami i próba nadania schematu losowości...

Awatar użytkownika
akhh
Moderator Forum
Posty: 4448
Rejestracja: czwartek 07 cze 2012, 08:46
skype: ComparicFX
Lat na Forex: 12
Rodzaj rachunku: Rachunek rzeczywisty
Lokalizacja: Kielce
Kontakt:

Re: Popyt i podaż? Naprawdę?

poniedziałek 25 sie 2014, 06:36

Temat oczyszczony. Trzymamy się tematu bo jest ciekawy.
Comparic - Portal o rynku Forex, Opcjach Binarnych i CFD na akcje.

Więcej na Comparic.pl

Awatar użytkownika
oldT
Posty: 48
Rejestracja: piątek 11 paź 2013, 11:40
Rodzaj rachunku: Rachunek rzeczywisty

Re: Popyt i podaż? Naprawdę?

poniedziałek 25 sie 2014, 08:22

Co do AT w pełni się z tobą zgadzam. Obecne zachowanie rynków jest wynikiem zdominowania przez algotrading oparty na metodach statystycznych. Na własne potrzeby wyobrażam sobie rynek jako dżdżownicę , która lubi pełznąć w kierunku mniejszych oporów. W tym celu każdy jej ruch jest testem czyli sprawdzeniem możliwości ruchu w określonym kierunku. To w końcu najprostsza i najskuteczniejsza forma sprawdzenia gdzie leży większe nagromadzenie widocznych i niewidocznych zleceń. Wobec tego dodawanie do wykresu kolejnych wskaźników, linii, poziomów rzeczywiście nie ma sensu, bo w takiej metodzie AT nigdy nie uwzględnimy wszystkich zmiennych już obecnych na rynku jak i tych czekających na ujawnienie. Nie wiemy tego ani my ani nawet najwięksi na rynku. I tu docieram do miejsca w którym się z tobą nie zgadzam. Uważam , że nawet najwięksi nie są w stanie istotnie poruszyć rynkiem walutowym w korzystną dla siebie stronę. Być może poruszą go o kilka pipsów, może czasami strząsną słabsze ręce i zajmą pozycje po korzystniejszej cenie, ale suma działań dużych graczy (kwoty jakimi grają oraz to że, budują pozycję wieloetapowo , bo przecież nie jednym zleceniem) spowoduje , że w końcu i tak wszystko stanie się jasne dla mniejszych graczy i odczytają oni intencje rynku na wykresie.
Jak mam czas to siedzę i myślę.
Jak nie mam czasu to tylko siedzę.

Awatar użytkownika
Marcin_N
Opiekun Forum
Posty: 2526
Rejestracja: wtorek 28 maja 2013, 14:16

Re: Popyt i podaż? Naprawdę?

poniedziałek 25 sie 2014, 10:50

Dla mnie AT to bardziej metoda zarządzania własnym tradingiem w środowisku z grubsza losowym o z grubsza nieokreślonej liczbie z grubsza nieznanych zmiennych :wink:
Pozdrawiam serdecznie!
Marcin Nowogórski
Publicysta Comparic.pl

no avatar
Darkst
Posty: 48
Rejestracja: wtorek 15 kwie 2014, 14:51

Re: Popyt i podaż? Naprawdę?

poniedziałek 25 sie 2014, 12:37

Marcin_N pisze:Dla mnie AT to bardziej metoda zarządzania własnym tradingiem w środowisku z grubsza losowym o z grubsza nieokreślonej liczbie z grubsza nieznanych zmiennych
Moim zdaniem jedna transakcja może mieć wynik losowy ale wynik setek transakcji jest już zależy od umiejętności tradera.
Co do zmiennych, można założyć, że jest tylko jedna zmienna i jej wartość jest znana. Nieznany (lub prawdopodobny) jest tylko kierunek zmian tej zmiennej.

no avatar
chi
Posty: 9
Rejestracja: środa 19 lut 2014, 13:27

Re: Popyt i podaż? Naprawdę?

poniedziałek 25 sie 2014, 15:29

oldT pisze: Uważam , że nawet najwięksi nie są w stanie istotnie poruszyć rynkiem walutowym w korzystną dla siebie stronę. Być może poruszą go o kilka pipsów, może czasami strząsną słabsze ręce i zajmą pozycje po korzystniejszej cenie, ale suma działań dużych graczy (kwoty jakimi grają oraz to że, budują pozycję wieloetapowo , bo przecież nie jednym zleceniem) spowoduje , że w końcu i tak wszystko stanie się jasne dla mniejszych graczy i odczytają oni intencje rynku na wykresie.
Ja wolę dyskutować faktami.
Wspomniana wcześniej tranzakcja zakupu 3 mld jenów za dolary. Tranzakcja dokonana za jednym zamachem i mająca wpływ na wszystkie majorsy związane z USD lub JPY. Podczas tego zdarzenia nawet na forexlive, śledzącym rynek na bieżąco, pojawiła się konsternacja, skąd nagle taki ruch.
Tutaj wykres 5m z geja z tamtej sytuacji. 6 sierpień ok 18tej.
Obrazek

Ruch 70p w dół i szybkie wykupienie - najprawdopodobniej przez roboty, bo godzin intensywnego handlu już nie było.
I tutaj dochodzimy do pytania: co znaczy istotnie poruszyć w korzystną na siebie stronę?
Jeżeli zawrócić taki trend jak teraz jest na kablu, bo ktoś ma w tym korzyść, to z pewnością nie. Jeżeli mówimy jednak o zmianie, która rzutuje na cały dzień, albo i kilka, to nie mam wątpliwości, że tak. Przy czym dużo tu zależy od wspominanej wcześniej płynności.

Screen z dzisiaj z EUR-AUD. TF 15 min, bo akurat nad tą parą dziś siedziałem.
Obrazek

Niestety nie mogłem dać screena większego niż z szerokością 800pix, więc jest trochę niewidocznie.

Czerwoną pionową linią zaznaczona jest godz. 10. Jest to o tyle ważne, że o tej godzinie były jedyne dziś dane high impact dla EUR. Dane te były gorsze od prognoz. Reakcja na te dane zgodna z kierunkiem (czyli na S) wynosiła dokładnie 1 pips!
Przypadkowo, albo i nie, cena dokładnie odbiła od półokrągłego poziomu 1.4150. Możecie też sobie zobaczyć, że obszar ten nie był żadnym istotnym lokalnym obszarem wsparcia z wyższych interwałów. Ostatnio cena była tam w listopadzie 2013, więc szukanie jakiegokolwiek sensu w związku z tym, uważam za naciągane w tej sytuacji.

Moment po tym, zaczęła się jazda w górę na ponad 50p. Wbrew danym, wbrew trendowi, wbrew reakcji na innych parach, wbrew jakiejkolwiek ogólnodostępnej logice umacniania się euro w tej sytuacji. Ktoś chciał kupić "w cegłach" i kupił bez żadnego problemu.

Awatar użytkownika
oldT
Posty: 48
Rejestracja: piątek 11 paź 2013, 11:40
Rodzaj rachunku: Rachunek rzeczywisty

Re: Popyt i podaż? Naprawdę?

poniedziałek 25 sie 2014, 16:51

Gdybyśmy dyskutowali o WIG20 to sprawa byłaby ewidentna i miałbyś rację bo sam koło 2008 nieźle popłynąłem na kontraktach (KNF zajmował się parokrotnie takimi gwałtownymi ruchami wywołanymi celowym działaniem instytucji , ale również pomyłkami) Jednak na takiej parze jak ujek po obu stronach arkusza leżą oceany pieniędzy, ponadto wielkości zgrupowań zleceń są na rynku OTC nawet dla dużych instytucji niewiadomą. Całkiem możliwe , że opisywany przez ciebie ruch został zainicjowany przez przebicie poziomu 102,3 na parę pipsów w dół przez jakąś jedną instytucję (bank, fundusz itp) , ale nawet dla niego niewiadomą pozostanie skala reakcji rynku a cena może wreszcie się zatrzymać na jakimś zniesieniu, strefie SD, ważnym poziomie, czy co tam sobie jeszcze ktoś wymyśli . Przecież wiesz, że mały gwałtowny ruch może wyzwolić reakcję łańcuchową polegającą na sypaniu się SL i nikt nie może być pewien dokąd to zajedzie. Odreagowanie zbyt głębokiego spadku jest w tej sytuacji rzeczą normalną. Za powyższe oczywiście głowy bym nie dał bo na rynku wszystko pozostaje niewiadomą . Co do EURAUD - to rynek testował możliwość ruchu w dół , ale go nie znalazł. No tak to już po prostu jest. Brak chętnych do sprzedaży po takiej cenie i mamy wzrost pomimo danych. Nie musi to być wcale zmowa czarnych sił. Tak przy okazji , widzę, że EURAUD to całkiem fajny cross o długich trendach. Muszę częściej go obserwować, nawet w święto jak dziś.
pozdrawiam
Jak mam czas to siedzę i myślę.
Jak nie mam czasu to tylko siedzę.

no avatar
zzz

Re: Popyt i podaż? Naprawdę?

poniedziałek 25 sie 2014, 20:11

chi,widzę że jakiś ..no.., skasował mój post,w którym wyjaśniłem Twój problem bardzo dokładnie Twój problem,może niedoskonale a temat jest ważny,więc powtórzę, może niejasno Tobie wyjaśniłem poprzednio.// ponieważ już kończę w moim udzielaniem się,ponieważ to,to o co mi chodzi , się realizuje//
Miałem dokładnie te same problemy co Ty,
Krótko,bardzo dokładnie wytłumaczę Tobie ,gdzie moim zdaniem jest problem,podstawowa AT na jenie działa,lecz nie, w oderwaniu od rzeczywistości,dokładnie przechodziłem przez te problemy co TY,też nie mogłem tego kompletnie zrozumieć, mimo że uważam że jestem w tym dobry w tym co robię, to mózg mi się laszował i nie kumałem kompletnie tego zagadnienia,gdy nie zrozumiałem tego tematu ,odpuściłem sobie,póżniej przez przypadek, od Kolegi dowiedziałem się że banki wymuszały na nim aby brał lesingi w jenach,porównałem sobie wówczas te czasy i w tym konkretnym przypadku te czasy się pokryły,wtedy zacząłem drążyć ten temat bardzo dokładnie.Byłem w Japonii,wtedy to lepiej zrozumiałem,otóż, ich Rząd ,Bank Centralny oraz największe banki ,przeznaczyły olbrzymie środki aby wzmocnić jena, i wciskać w tym czasie światu przez lokalną światową bankowość kredyty i lesingi w jenach, z tego co zrozumiałem,chodziło o rok budżetowy.
Reasumując Twoje pytanie, moim zdaniem,wiedząc to wszystko,logiczne chyba jest dla każdego,że w takim roku budżetowym, lepiej odpuścić sobie podstawową AT,ponieważ ona raczej nie będzie działać,jednocześnie możesz przyjąć z dużym prawdopodobieństwem ,że po zakończeniu takiego roku budżetowego, podstawowa AT zadziała fantastycznie Tobie ...// i ,zadziałała podstawowa AT///

Pozdrawiam,

Ps, 1-moim zdaniem,duży problem dla nas stanowi ich trudna kultura.// której do teraz nie rozumiem//
2-nie ma z kim w Polsce o tych prostych zagadnieniach poważnie gadać...
Reasumując,tutaj tkwi podstawowy problem że nasi doradcy tracą...,firmy tracą..
a gospodynie domowe w Japonii..., które to wiedzą i stosują podstawową AT,uzupełnioną o te informacje które Tobie podałem.., zarabiają...
Ps, a, tak ogólnie,jeżeli o takie proste sprawy związane z podstawową AT się muszę wykłócać..,pozostaje pytanie w jakim kraju my żyjemy?.
Ostatnio zmieniony wtorek 26 sie 2014, 13:39 przez zzz, łącznie zmieniany 1 raz.

Awatar użytkownika
michosz
Pasjonat Forex
Posty: 582
Rejestracja: piątek 19 paź 2012, 18:10
Rodzaj rachunku: Rachunek rzeczywisty

Re: Popyt i podaż? Naprawdę?

poniedziałek 25 sie 2014, 22:06

A to dokładnie chyba opisał Capitan Jack ???
Jeśli ktoś wie to niech się wypowie.
pozdro

no avatar
chi
Posty: 9
Rejestracja: środa 19 lut 2014, 13:27

Re: Popyt i podaż? Naprawdę?

wtorek 26 sie 2014, 13:37

@ oldT

Widzisz... ale ja dokładnie mówię o tym, o czym Ty mówisz, tylko w szerszym i nieco innym kontekście.
Wątpiłeś w to co pisałem, oraz w to, że nikt nie może ruszyć dla własnej zachcianki rynkiem o więcej niż kilka pipsów, to Ci pokazałem screeny. Ktoś nacisnął buy yen za 27 000 lotów i bam! Te screeny można tłumaczyć dowolnie (EURAUD): Wojny nie będzie, to ktoś kupił; magiczna strefa grubych ryb zadziałała; harmonia rynku i fal wygładziła nierówności; UFO przyleciało. Co tam sobie życzysz.

Oczywistym jest, że wykres poszedł w górę, bo nie było siły, która by go pchała w dół, a więc jakiegoś grubasa, który by kupował, bo jest tanio względem "wyceny". Tylko co z tego? Ja wczoraj wchodziłem dokładnie na te dane na sell stopa. Dokładnie złapało ten 1 pips, o którym pisałem.
Nie mogę powiedzieć, że z mojego punktu widzenia i mojego rozumienia ta tranzakcja była zła.
Tylko (znowu) co z tego, skoro narzędzia, które używam (AT) nie tłumaczą tej rzeczywistości w sposób logiczny, tj. logiczny "rynkowo", a nie teoretycznie? Bo jeżeli AT ma jakieś założenia to i musi być w nich jakaś logika. A tutaj logiką jest: jak trafisz w kaprys grubasa, który akurat zechce ruszać rynkiem, to zarobisz, jak nie, to stracisz. Z drugiej strony: jeżeli coś nie ma logiki, to nie można mówić o właściwym kierunku wejścia -> analiza techniczna jest w tym wypadku stratą czasu.
I cały czas o tym mówię. O tym, że teorie i podstawy AT są/były dobre w czasach, kiedy rynek był prosty (wyraźne trendy) i nikt nie miał aż tak miażdżącej przewagi w kapitale, jak to występuje właśnie na forexie.
Stąd jest tak, że w wielu przypadkach nie ma żadnej mowy o popycie/podaży tradycyjnie rozumianym, ale jest jedynie polowanie na płynność udające właśnie ten popyt i podaż.
Za to AT rozumiane jako PA - jak każdy inny wskaźnik -świetnie wytłumaczy wszystko po fakcie, da możliwość nakreślenia nowych poziomów i koło się zatoczy. Znowu będziemy mieli pięknie pokolorowaną teorię, która zostanie zweryfikowana przez rzeczywistość.

Mi nie chodzi o dobre pouczenia, bo już niestety jestem w momencie, w którym jak sam się nie pouczę i nie przetworzę, to i tak niewiele z tego będzie.
Chodzi mi o spojrzenie w ten sposób na całą tę sprawę. Na to, czy coś się da zrobić coś, żeby zmienić/ulepszyć/poprawić te właśnie założenia i logikę AT.
Nie oczekuję odpowiedzi rozwiązujących tę sprawę raz na zawsze (a tym bardziej jakichś głodnych cytatów powtarzanych wszędzie bez zastanowienia), bo idealnego rozwiązania nie znajdziemy.

no avatar
zzz

Re: Popyt i podaż? Naprawdę?

wtorek 26 sie 2014, 14:01

chi pisze:@ oldT


Nie oczekuję odpowiedzi (a tym bardziej jakichś głodnych cytatów powtarzanych wszędzie bez zastanowienia), bo idealnego rozwiązania nie znajdziemy.
Myślę że Tobie to wyjaśniłem, trzeba podstawową AT uzupełnić o zadnienia z podstawowej analizy fundamentalnej,oraz uzupełnić chociażby o takie informacje jakie podałem, typu, ostra akcja na świat ze strony ich Rządy ,BC, oraz patrząc szerzej bankowość.

Pozdrawiam,

Ps ,poruszyłeś ciekawy temat odnośnie ,cytuję Ciebie,// to Ci pokazałem screeny. Ktoś nacisnął buy yen za 27 000 lotów i bam! Te screeny można tłumaczyć dowolnie (EURAUD): Wojny nie będzie, to ktoś kupił; magiczna strefa grubych ryb zadziałała; harmonia rynku i fal wygładziła nierówności; UFO przyleciało. Co tam sobie życzysz.///

chodzi mi szczególnie o to, aby jeżeli to możliwe przeniósł Twój punkt widzenia na pomyłkę Knight capital,o której kiedyś Karol pisał,chodzi o to że oni przez pomyłkę na dżwigni ileś miliardów $ ruszyli rynek FX GBP funta ,o ok. 0.7% ,w sumie,Knight capital stracił na tej pomyłce jakieś 0.5-1 miliarda $// dla nas to akurat nie jest istotne,// jest to gdzieś tutaj na Forum opisane/// najważniejsze moim zdaniem, jak Ty widzisz poślizg w tej pomyłce na 0,7& rynku funta, w stosunku do tego co napisałeś czyli 27 000 lotów,jak Ty to widzisz w stosunku do najważniejszych walut świata czyli majors?.
Jeżeli udało by się temat rozwinąć,to byłby największy krok do przodu w naszej bankowości.
Myślę że dla Forumowiczów w Polsce byłaby to najcenniejsza informacja odnosząca się do FX i bankowości.

Pozdrawiam,

Ps, w sumie, Twoje zapytanie Popyt i podaż? Naprawdę?,można odnieś do przyszłości,i budowaniu bankowości o zalecenia G-7 i Dood - Frank, ponieważ to rozwiązuje całkowicie ten problem, i to będzie na 100%
Pytanie, kiedy?.
Ps, jeżeli tą dyskusję udało by się rozwinąć merytorycznie,byłaby to bardzo cenna dyskusja, najcenniejsza dyskusja jaką widziałem w całej historii Polski widziałem...

Awatar użytkownika
oldT
Posty: 48
Rejestracja: piątek 11 paź 2013, 11:40
Rodzaj rachunku: Rachunek rzeczywisty

Re: Popyt i podaż? Naprawdę?

wtorek 26 sie 2014, 21:07

chi pisze: Widzisz... ale ja dokładnie mówię o tym, o czym Ty mówisz, tylko w szerszym i nieco innym kontekście.
Tak szczerze, to przy pisaniu poprzedniej odpowiedzi, też miałem jakieś dziwne wrażenie , że piszemy o tym samym. Ja już z takimi realiami na rynku zdążyłem się pogodzić i na samych danych nigdy nie traduje. Staram się też czytać rynek metodami PA , ale bez bezmyślnego tradowania setupów. Wiem , że masz ogromne doświadczenie i mam nadzieję , że nie poczytasz tego za wymądrzanie, ale pozwolę sobie na małą radę. W zmaganiach z rynkiem jedna z najistotniejszych kwestii to właściwe rozpoznanie konsolidacji. Na wspomnianym przez ciebie wykresie EURAUD Obrazek
zaznaczyłem konsolidację za pomocą słupka pomiarowego (zawsze tak robię , więc mimo, że nie grałem na tym crossie to bez wątpienia zaznaczyłbym ją tak właśnie jak teraz.). Jeżeli 3 lub więcej świec nie wyjdzie zarówno otwarciem jak i zamknięciem poza pierwszą prowadzącą (tak jak to zaznaczyłem) to uznaje ten obszar za konsolidację , i obserwuje fałszywe wybicia (czyli gram ewentualnie do środka konsoli). Nigdy nie wchodzę na samo wybicie z konsoli lecz tylko na cofnięcie do wybicia i dopiero wówczas w kierunku wybicia. Zauważ , że wybicie górą z zaznaczonej konsoli było bardzo fajnie testowane i dopiero po nim warto było dołączyć do ruchu w górę (choćby na świecy z zamknięciem o 15). Zresztą wejście na tej świecy , która tak gwałtownie cofnęła się z wybicia dołem też byłoby sensowne (choć znając siebie nie jestem pewien, czy czy nie bałbym się kontynuacji ruchu bocznego)
pozdrawiam
Jak mam czas to siedzę i myślę.
Jak nie mam czasu to tylko siedzę.

no avatar
chi
Posty: 9
Rejestracja: środa 19 lut 2014, 13:27

Re: Popyt i podaż? Naprawdę?

środa 27 sie 2014, 17:15

@ zz

Jak coś ma mieć zastosowanie do wykresów to raczej nie powinno być różnicy czy będzie to jen, lira turecka czy cokolwiek innego. To, że akurat większość wykresów dotyczy jena to przypadek (poniżej będzie inaczej). A to o czym mówisz to już chyba nie fundamenty, ale specyfika danej narodowości i aspekty techniczne, które jednak mają niewiele wspólnego z reakcją rynku np. na comiesięczny raport PMI dla usług.
27 000 lotów ruszyło rynkiem, bo nie miało co innego ruszać. Ktoś w tym przypadku nie grał jak profesjonaliści, czyli nie kupował pakietami, tylko sieknął jednym ruchem. Tak mocna reakcja (na każdej parze powiązanej wynosiła kilkadziesiąt pipsów) pokazała jedynie, że teraz, w okresie wakacyjnym, duży kapitał siedzi na wakacjach, bo inaczej ruch byłby wykupiony przy znacznie mniejszym zakresie wahań.
Jak kamień wrzucony do wody: jak po wrzuceniu fale rozchodzą się dosyć szeroko, znaczy, że wrzuciliśmy do sadzawki. Po wrzuceniu do głębokiej studni zostanie tylko szybki plusk bez większej reakcji.

@ oldT

Dzięki za dobre słowa, chociaż wielkiego doświadczenia nie mam, jakieś owszem :) Raczej dobrze potrafię diagnozować. Nic nie uczy tak, jak straty i źle wyznaczone TP, więc pola do przemyśleń mam co niemiara. Przełożę sobie to, co napisałeś na wykres i pomyślę nad tym, chociaż osobiście nie ufam za bardzo świecom i formacjom świecowym. Interesują mnie przede wszystkim poziomy cenowe, znaczy: albo waluta została po jakiejś cenie kupiona, albo nie. Z grą pod dane nie mam o tyle problemu, że skoro uważam, że dane powinny być zgodne/ niezgodne z prognozami, to dlaczego mam nie grać ze zleceń stop w kierunku, w jakim powinna być reakcja? Podejście jak każde inne. Jeszcze niedawno - jak większość - widziałem tylko czerwony znaczek ważnych danych w kalendarzu FF i zapalała mi się lampka, żeby wyjść przed nimi, ale słabe ruchy na rynku wymusiły na mnie szersze zainteresowanie się tym, jak przynajmniej w podstawowym stopniu analizować fundamenty i grać pod nie.
A skoro odczyty danych nie ruszają rynku dynamicznie to już nie wiem co może.

no avatar
chi
Posty: 9
Rejestracja: środa 19 lut 2014, 13:27

Re: Popyt i podaż? Naprawdę?

środa 27 sie 2014, 17:19

Wczoraj miała miejsce sytuacja, która sporo mi rozjaśniła i pozwoliła zwerbalizować ważny punkt w całym tym temacie.

Analizowane będą 2 pary: NZD-USD i AUD-USD.
Ja używam do sprawdzania korelacji par strony forexticket. Wg. tej strony korelacja na wykresach dziennych i tygodniowych dla tych par wynosi 79,3%, czyli zachowanie wykresów powinno być bardzo zbliżone do siebie.

Dla lepszego przedstawienia sprawy ubiorę całość w małą historyjkę.

No więc jest sobie Bolek i Lolek. Bolek i Lolek to profesjonalni traderzy opierający zasady swoich wejść w zdecydowanej mierze o zasady klasycznej AT, czy jak kto woli, Price Action.
Bolek traduje tylko na kiwi. Lolek traduje tylko kangura.
Wczoraj obaj wstali około 7 - 8 rano i siedli przy wykresach.

Wykres Bolka (NZD USD)

Obrazek

Wykres Lolka (AUD USD)

Obrazek

AD1. Oba 1H.
(Jakość obrazków nie jest najlepsza, ale na większą rozdzielczość nie pozwala forum. Zachęcam do zobaczenia samemu na wykresach. Data 26-27 sierpień 2014, od ok. 22 do 8 rano. To odda to, o co mi chodzi)

AD2. Czerwona linia oznacza okrągły poziom, nic więcej. Fioletowy prostokąt pokazuje fragment wykresu od nocy zeszłego dnia do rana dnia zawarcia trade) dalsza część po prawej jest jeszcze dla Bolka i Lolka nieznana.

Bolek i Lolek mają identyczny system wejść. W tej sytuacji oboje rozumują w ten sam sposób:
W nocy był duży i szybki zjazd ceny. Równie szybko cena powróciła w te same okolice i zatrzymała się tam na kilka świec z knotami ku górze, sugerując tym samym, że istnieje tam opór. A ponieważ w nocy cena zrobiła nowe low, bardziej prawdopodobna jest ponowna próba sprzedawania kiwi i kangura, dlatego obaj grają Sell w okolicach czerwonej linii.

(Swoją drogą widzicie przy tym jak PA pięknie sobie radzi z opisywanie przeszłości w obydwu przypadkach. "Ekspert analityk" już ok. godziny 12tej może powiedzieć, że w pierwszym przypadku nastąpił początek trendu, korekta i pewnie będzie kontynuacja. A w drugim? To przecież oczywiste! Było fałszywe wybicie, więc cena poszła później w drugą stronę!)

Niecałe 2 godziny później okazuje się, że korelacja 79,3% dała te pozostałe 20,7% nieskorelowanych ruchów. Kiwi Bolka zgodnie z przewidywaniami idzie w dół. Kangur Lolka przebija po pewnym czasie opór i idzie w kierunku SL Lolka.
Przyjmijmy, że SL i TP obu wynosi po 25p.

Obaj zastanawiają się: o co chodzi? Skąd te rozbieżności, skoro nie ma do tego żadnych istotnych powodów???
Szybko okazuje się, że wszystkie pary z AUD idą w górę. Ktoś z grubym kapitałem postanowił zakupić na dużą skalę AUD tego dnia. NZD nie zostało kupione i w związku z tym zaczęło wykazywać standardową reakcję - obsunięcie po nieudanej próbie sforsowania danego poziomu.
Jeżeli chodzi o zakres ruchów od momentu wejścia w pozycję (przyjąłem, że każdy z nich wszedł 3 pipsy niżej od idealnego momentu wejścia) to wygląda to tak:

Bolek:
Max: +23p ; Min 0p
Lolek:
Max: +6p ; Min: -33p (SL 25p)

Ale nic to. Obaj idą spać i przez kolejne dni tradują dalej po swojemu. Niestety, na nieszczęście Lolka, prezes banku x nakazał swojemu pracownikowi codzienne skupowanie pakietów AUD ze względu na sobie znane okoliczności.

Mija jakiś czas. Bolek i Lolek przeprowadzili po 100 tranzakcji na swoich parach.
Wykresy błądziły losowo od punktu A (wejście w tranzakcję) do punktu B (godzina. 18, kiedy to obaj traderzy w przypadku niezaliczenia SL albo TP zamykali zlecenia po aktualnej cenie), z założeniami, że oba musiały dotykać ustalonego min i max.

Bardzo upraszczając statystycznie (może kiedyś zrobię do tego rozkład prawdopodobieństwa):
Bolek uzyskał w tym czasie średnio + 11,5p
Lolek uzyskał w tym czasie średnio - 9,5p

Bolek myśli o robieniu szkoleń z AT, wychwalając jej metody na wszystkie sposoby.
Lolek myśli o wycofaniu się raz na zawsze z tradingu, bo AT nie jest metodą pomagającą w zarabianiu.

Tymczasem, jeden z nich doświadczał zdarzenia, które było poza jego możliwościami analizy, było dla niego nieprzewidywalne i następowało po jego procesie decyzyjnym, w którym wykorzystywał AT.
Drugi nie.


No i teraz dochodzimy do kulminacyjnego momentu, który - jestem pewien - że każdy z Was w mniejszym lub większym stopniu przerabiał.
PUNKT WIDZENIA KLASYCZNEJ ANALIZY TECHNICZNEJ WYMUSZA PEWNE ROZUMIENIE RYNKU, SPOJRZENIE NA NIEGO.
TE ROZUMIENIE RYNKU WYMUSZA PODEJMOWANIE OKREŚLONYCH DZIAŁAŃ.
DZIAŁANIA TE CZĘSTO NIE MAJĄ WIELE WSPÓLNEGO Z RZECZYWISTOŚCIĄ RYNKOWĄ I CHOCIAŻ O TYM WIEMY, TO CZUJEMY, ŻE MAMY ZWIĄZANE RĘCE, BO NIE DA SIĘ TEGO SKUTECZNIE PRZESKOCZYĆ.

Można to porównać do martwego punktu w lusterkach samochodowych oraz do znaków drogowych nakazujących skręty tak, żeby martwy punkt miał istotny wpływ na wynik jazdy.

Znowu powtórzę: to, co napisałem nie jest żadną nowością, ale prawidłowe przedstawienie rzeczywistości z jaką się zmagamy na co dzień pomoże zastanowić się nad tym co można z tym dalej zrobić.

no avatar
zzz

Re: Popyt i podaż? Naprawdę?

środa 27 sie 2014, 21:02

chi pisze:@ zz

J ale specyfika danej narodowości i aspekty techniczne, które jednak mają niewiele wspólnego z reakcją rynku np. na comiesięczny raport PMI dla usług.
27 000 lotów ruszyło rynkiem, bo nie miało co innego ruszać. Ktoś w tym przypadku nie grał jak profesjonaliści, czyli nie kupował pakietami, tylko sieknął jednym ruchem. Tak mocna reakcja (na każdej parze powiązanej wynosiła kilkadziesiąt pipsów)

.
Zgoda na PMI, nie ma to wpływu, ale na średnią zyskowność Twoich inwestycji w długim terminie, to jak najbardziej ma wpływ.
27 000 lotów ruszyło rynkiem,jasne,byłoby jednak bardzo cenne ,cenne w tej dyskusji przełożyć to co napisałeś ,aby przeanalizować to pod kątem pomyłki Capital ,w sumie wrzucił na wiele rynków niewyobrażalną kasę,ale aby ułatwić Tobie zrozumienie tematu, przez tą pomyłkę ruszył też rynkiem walutowym GBP o 0.7% jeżeli udało by się to empirycznie przeanalizować i porównać, było by to bardzo cenne,byłby to bardzo cenny materiał do analiz.

Pozdrawiam

Awatar użytkownika
oldT
Posty: 48
Rejestracja: piątek 11 paź 2013, 11:40
Rodzaj rachunku: Rachunek rzeczywisty

Re: Popyt i podaż? Naprawdę?

czwartek 28 sie 2014, 12:01

chi pisze: No więc jest sobie Bolek i Lolek. Bolek i Lolek to profesjonalni traderzy opierający zasady swoich wejść w zdecydowanej mierze o zasady klasycznej AT, czy jak kto woli, Price Action.
Ani Bolek , ani Lolek nie są profesjonalnymi traderami a to czego używają to w najlepszym przypadku prajs ekszyn.
Przedstawiam ci Olka , który traduje od 20 lat zarówno na kiwi jak i kangurze
Zaczął od kangura o godz 7 (słupek nr 7)
Obrazek
Zobaczył , że w nocy doszło do wybicia z konsoli wyraźnie przeciwko wcześniejszemu ruchowi w górę , który został zniesiony trochę ponad 50%. Zauważył, że słupek nr 2 tej sesji zatrzymał się na ruchu mierzonym z konsoli (bardzo częsty przypadek) i resztką sił zszedł trochę niżej do wsparcia, skąd gwałtownie wrócił do konsoli. Olek już wie, że zniesienie tego impulsu oznacza małe szanse na spadek (wie , że na dzisiejszych rynkach ceny lubią wracać do średniej , więc założenie, że ponownie pójdzie w dół to pobożne życzenie amatorów) Zauważył, że na słupku 6 doszło do gwałtownego odbicia od górnej krawędzi konsoli , ale świeca 6 i 7 (do której usiadł) pozostawia minimalną ilość miejsca do dołu konsoli więc czeka co dalej (bo własnym łbem i pieniędzmi nie będzie taranował krawędzi konsoli). Olek zwraca ogromną uwagę na szczegóły , w tym na wygląd świec (korpusy, wygląd ogonów, wzajemne położenie świec) więc świeca nr 8 powiedziała mu, że cena nie opuści ponownie konsolidacji dołem (kurcze, traderzy w języku angielskim mają więcej zróżnicowanych określeń na konsolidacje). Więc jeśli ma jaja, to już wejdzie na L bo ma dość miejsca do góry. Jeżeli jest ostrożny, to zauważy, że cena nie pokonała średniej, więc poczeka na drugi sygnał , który pojawia się na świecy 10. Co prawda widzi, że cena wciąż nie opuściła konsoli, ale już wie , że na pewno nie pójdzie ani dołem ani bokiem.
Olek jednocześnie śledził kiwi Obrazek
Zauważa , że podobnie jak na kangurze cena wybiła z konsoli dołem i podobnie poszła na odległość ruchu mierzonego . Świeca nr 7 do której zasiadł odbiła się od konsoli (wcześniejsza 6 również) więc w zasadzie mógłby wejść w S , jednak po takim gwałtownym odrzuceniu spadku spodziewa się raczej skalperskiego zysku , maksymalnie do maksimum świecy nr 3 (nawiasem mówiąc, ja bym tam nie wchodził. Sytuacja była mętna i świeca nr 9 skasowałaby mój SL.
Na koniec chciałbym się odnieść do twoich rozważań o akcji kupna kangura. Rynkiem trzęsą duzi , to jasne. Ich transakcje idą w miliardy, to też oczywiste. I w tym właśnie leży nasza szansa. Nikt kto ma np kupić miliard dolarów australijskich nie walnie jednego zlecenia na rynek. Będzie robił to etapami, często w jednym banku czy fundzie, jedni traderzy mają za zadanie kupować określoną pulę , a inni zacierają ślady, odpowiednio ustawiając zlecenia na sprzedaż, żeby zaciemnić obraz, zmylić innych. Nie twierdzę , że dostrzec te niuanse to bułka z masłem (w przeciwnym wypadku wszyscy bylibyśmy bogaci), ale po wielu latach praktyki można to odczytać.
Jak mam czas to siedzę i myślę.
Jak nie mam czasu to tylko siedzę.

ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości