Początki gry na giełdzie, czyli jak zbudować zyskowny system

[jackub]

[quote="jasonbourne"]Może zacznę sprzedawać jako e-book?

bez wątpienia sporo osób skorzystałoby z tego, ale czy zarobiłbyś na tym jakąś znaczącą kasę, wątpię, musiałbyś przejść na stronę ciemności czyli zając się zawodowo, kompleksowo edukacją, nie wiem czy wytrzymałbyś to psychicznie che, che..... czarodziejka mogłaby sie tez na ciebie obrazić..... niech więc bedzie jak jest, niech wystarczy ci uwielbienie tłumu!!!
BTW, tłum pamięta obiacujanki dawane w okresie dobrego humoru.... so what's next .. ?

[jasonbourne]

BTW, tłum pamięta obiacujanki dawane w okresie dobrego humoru.... so what's next .. ?

Tzn?

[jackub]

BTW, tłum pamięta obiacujanki dawane w okresie dobrego humoru.... so what's next .. ?

Tzn?

"Już mam pomysł, ale w sumie nie wiem czy jakoś bardzo zaawansowany. I na pewno znacznie krótszy.Zacznę od recenzji książki Pawła Danielewicza

http://stocktraders.pl/recenzja-geometria-fibonacciego/

a następnie krok po kroku, w znacznym stopniu na podstawie artykułów z tego cyklu, pokażę różne możliwości stworzenia gotowego systemu na podstawie tej książki." ...

[jasonbourne]

Oczywiście że będzie, ale chyba dopiero od stycznia, bo wcześniej się nie ogarnę.

[jackub]

Oczywiście że będzie, ale chyba dopiero od stycznia, bo wcześniej się nie ogarnę.

Super, żadnych nacisków, tylko taka maleńka przypominałka, co nie zmienia faktu że bardzo cierpliwie czekam (ja na pewno) ..
Z góry dziękuję
Weołych Świąt !!!

Christmas Gift

[jasonbourne]

http://comparic.pl/top-5-wpisow-tygodni ... ia-2014-r/

No, no, drugi tydzień z rzędu na wysokim miejscu

Ale coś czuję, że nie dostanę nagrody miesiąca Przegram z nastolatkiem, który zarobił 70 milionów, choć tak naprawdę ich nie zarobił

[Vici]

jasonbourne świetna seria wpisów.

Czytając je uświadamiam sobie ,że nic nie wie :X

Pozytywem jest to , że wiem jak poukładać sobie plan działania dzięki wpisom :)

[cajto]

http://comparic.pl/poczatki-gry-na-giel ... ocjonalne/

Cytat z artykułu:

Ciekawym przykładem negatywnego wpływu potrzeby kontroli może być również przypisywanie zbyt dużego znaczenia rachunkowi prawdopodobieństwa i statystyce, które na rynkach finansowych działają tylko do pewnego stopnia.

Wyjaśnij, co wg ciebie znaczy "działanie do pewnego stopnia".

[jasonbourne]

Wyjaśnij, co wg ciebie znaczy "działanie do pewnego stopnia".

"Otóż rozkład cen ma na przykład o wiele wyższą wariancję (statystyczną miarę zmienności danych) niż wynikałoby to z teorii rozkładu normalnego. Benoit Mandelbrodt, twórca teorii fraktali, domyślał się, że rozkład zmian cen cechuje nieskończona wariancja. Wariancja próbki (zakładana zmienność cen) rośnie wraz z dodawaniem nowych danych. Jeśli to prawda, to większość standardowych narzędzi statystycznych nie może być stosowana do badania cen." (Schwager "Mistrzowie rynków finansowych" S.103)

[cajto]

Teoria... domyślał... jeśli... niestety, brak spojrzenia od strony praktycznej.

IMO chcąc regularnie zarabiać na FX rachunku prawdopodobieństwa i statystyki nie sposób przecenić. To dzięki nim wiemy czy nasz system jest dochodowy, jak długie mogą być ciągi strat, jaki jest stosunek wejść zyskownych do stratnych, a jaki do BE, i wiele, wiele innych, to na tych danych budujemy nasz MM.

"Działanie do pewnego stopnia" w kontekście RP i ST jest... no właśnie, albo patrzymy na FX poprzez pryzmat akademicki, albo schodzimy do poziomu praktycznego.
Myślę, że większość userów jest bardziej zainteresowana realnymi wynikami na własnych kontach, niż uczonymi dywagacjami.

Mamy system, który został już przetestowany na dziesiątkach wejść w back testach i uzyskaliśmy wynik dodatni, teraz gramy nim Live i to właśnie ST i RP będzie nam mówiła czy jest on dalej dochodowy, czy coś się zaczyna zmieniać, czy nietrafione wejścia mieszczą się w ramach dotychczasowego marginesu, czy może zmieniają obraz, a jeśli tak, to czy na + czy na -. Nic nam się nie będzie WYDAWAŁO, będziemy to WIEDZIEĆ - właśnie dzięki ST i RP, które de facto nie działają a istnieją. Działać lub nie może nasz system, ale nie jest to wina "nie działania" ST i RP, jeśli mamy minusowe parametry, to jak możemy mieć dodatnie wyniki? Najlepszym przykładem są gry kasynowe, gdzie gracz z góry jest na przegranej pozycji, a jednak rzesze ludzi wciąż rozmyślają nad " złamaniem" podstawowych reguł matematycznych.
37 pól, maksymalna wygrana 36, niestety, matematyka na poziomie szkoły podstawowej dla wielu jest zbyt ciężka



Cytat z artykułu http://comparic.pl/poczatki-gry-na-giel ... zy-rozwoj/

Warto również spojrzeć na korelację. Na przykład para usd/chf jest bardzo silnie skorelowana z eur/usd. Grając na obydwu parach w zasadzie uzyskamy identyczny wynik jakbyśmy grali tylko na eurodolarze, ale dwa razy większą pozycją. Podobnie jest ze wszystkimi parami xxx/jpy, które są zależne przede wszystkim od kursu jena japońskiego, a pierwsza waluta ma niewielki wpływ na kurs. Efekty takiej gry są dokładnie takie same jak zwiększanie ryzyka powyżej 1-3% w transakcji. Jest to po prostu niebezpieczne.

Pierwszy przykład jest trafiony - spadki na Edwardzie oznaczają wzrosty na Swissym, więc otwieranie dwóch pozycji nie ma większego sensu. Nie mniej jednak czasem lepiej widać sentyment lub ewentualny kierunek wybicia na jednej z dwóch par, warto więc obserwować obydwie.
Przykład z crossami JPY jest IMO chybiony - o ile w Long Termie Jen odgrywa pierwsze skrzypce, to już w DT można trafić wiele ciekawych okazji gdzie to właśnie waluta bazowa nadaje ton.

Najlepiej zerknąć do kalkulatora korelacji, procenty nie kłamią

[jasonbourne]

http://comparic.pl/van-tharp-gielda-wol ... -recenzja/

[jasonbourne]

Pierwszy przykład jest trafiony - spadki na Edwardzie oznaczają wzrosty na Swissym, więc otwieranie dwóch pozycji nie ma większego sensu. Nie mniej jednak czasem lepiej widać sentyment lub ewentualny kierunek wybicia na jednej z dwóch par, warto więc obserwować obydwie.
Przykład z crossami JPY jest IMO chybiony - o ile w Long Termie Jen odgrywa pierwsze skrzypce, to już w DT można trafić wiele ciekawych okazji gdzie to właśnie waluta bazowa nadaje ton.

Cykl artykułów jest przeznaczony dla osób początkujących i moim celem było tylko pokazanie zjawiska, a nie drobiazgowe dywagacje na temat poszczególnych korelacji i rozważania jak one mogą wpływać na grę. Ważne aby mieć świadomość, że takie zagrożenie w ogóle istnieje, a później to już każdy sam decyduje gdzie i jak gra.

Najlepszym przykładem są gry kasynowe, gdzie gracz z góry jest na przegranej pozycji, a jednak rzesze ludzi wciąż rozmyślają nad " złamaniem" podstawowych reguł matematycznych.

Tyle że w kasynie masz rozkład normalny a na giełdzie patologiczny, a to jest duża różnica. Poza tym jeżeli tak dobrze się znasz na RP i ST dobrze wiesz co to jest wariancja i jakie konsekwencje niesie fakt, że na rynkach finansowych jest nieskończona.

[cajto]

Nie wiem co to wariancja skończona i nieskończona, jak rozróżnić cykl normalny od patologicznego, ale wiem jak dodać/odjąć/podzielić: setup = TP, setup = SL, setup = BE
Nie jest to błyskotliwe, ale cholernie skuteczne.

Fraktale dla początkujących...hmm

To są bardo dobre artykuły Witku, moje odnośniki mają na celu pokazanie innego punktu widzenia w wybranych kwestiach.
Ty masz zdanie takie, ja mam inne, czytelnik ma wybór

[jasonbourne]

Teraz już rozumiem o co Ci chodziło.

Są ludzie, na przykład po studiach matematycznych, którzy bardzo gruntownie badają rynki finansowe, właśnie za pomocą rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. Tyle że to tak nie do końca się sprawdza w praktyce i jest cały szereg problemów związanych z takim podejściem. Dużo na ten temat mówi William Ekchardt w wielokrotnie cytowanej przeze mnie książce Schwagera "Mistrzowie rynków finansowych". W zasadzie wszystkie moje cytaty z tej książki to wypowiedzi Eckhardta bo naprawdę są bardzo dobre.

Generalnie jego konkluzja jest taka że na rynkach finansowych sprawdza się tylko statystyka "mocna i prosta", czyli na przykład skuteczność oczekiwana, współczynnik R i tego typu pojęcia, natomiast jeżeli używamy bardzo czułych estymatorów statystycznych (nawet nie wiem do końca co to jest) to już wyniki mogą znacząco się różnić od obliczeń.

Dlatego napisałem w artykule że rachunek prawdopodobieństwa i statystyka sprawdza się tylko do pewnego stopnia, jednocześnie nadmierne, pełne zaufanie nawet do najbardziej profesjonalnych badań matematycznych często jest błędem.

[jasonbourne]

taka tam prosta statystyka NFP

http://comparic.pl/szanse-na-nfp/

[psychologtlumu]

Może zacznę sprzedawać jako e-book?

Na zakończenie wątku dwie fajne reklamy jako inspiracja

https://www.youtube.com/watch?v=KRbzJ0L1Zn8

https://www.youtube.com/watch?v=47ZZjEXcJ-U

dobre, z tymi e-bookami dobry pomysł

[jasonbourne]

Przeglądam sobie dane z NFP do artykułu

http://comparic.pl/szanse-na-nfp/

i się zastanawiam czy moje myślenie było poprawne czy nie, bo artykuł powstał dość spontanicznie.

Jednak jest tutaj odchylenie statystyczne, w 2014 można było w ten sposób dobrze przewidzieć odchylenie od prognoz dla NFP w 9 na 12 przypadków czyli istotnie lepiej niż metoda losowa.

Co więcej, rozkład prawdopodobieństwa kryje w sobie wiele ciekawych zjawisk. Na przykład generalnie wyniki są niedoszacowane, odczyty są poniżej prognoz w 66% przypadków, a tylko w 33% powyżej. Tylko raz w ciągu ostatnich 14 lat odczyt był zgodny z prognozą.
Co więcej, odczyty powyżej prognoz nie występują przypadkowo tylko widać tendencję, że pojawiają się najczęściej w marcu, maju oraz grudniu, czyli w pozostałych miesiącach dość rozsądne wydaje się oczekiwanie wyników poniżej prognoz, chociaż oczywiście nie zawsze tak jest.

To jest wszystko liczone na razie na kolanie, ale wydaje mi się, że to będzie ciekawy cykl artykułów przed NFP, gdzie mimo początkowej porażki, metoda pokaże swoją wartość prognostyczną. Moim zdaniem, jeżeli w 2015 co najmniej 8 razy przewidzę dobrze czy wartość odczytu będzie powyżej czy poniżej prognozy, będzie to sukces i rozważę dodanie tego elementu do Czarodziejki 3.0

[jasonbourne]

Początek kolejnej zapowiadanej serii

http://comparic.pl/danielewicz-geometri ... owadzenie/

Nie wiem w jakich odstępach czasu będzie się to pojawiać, bo ostatnio pisanie naprawdę mi nie idzie, ale spróbuję możliwie jak najczęściej

[jackub]

Ale budujesz napięcie Jasonie, ...cierpliwie czekam na ciąg dlaszy... zapewne będzie soczysty

[jasonbourne]

Dzisiaj mój pierwszy webinar, o formacjach harmonicznych, głównie o Gartleyu 222

http://comparic.pl/szkolenia-z-comparic ... je-cenowe/

Jak temat się rozkręci, może będą pojawiać się kolejne