Wyliczenia prawdopodobieństwa zajęcia dobrej pozycji.

[Nazare931]

Witam,

Ostatnio coraz bardziej zagłębiam się w ten temat. Czy ktoś z was wylicza takie prawdopodobieństwo? Macie jakieś ciekawe metody?
Jak na razie badam świecowe formacje i wyniki okazują się dosyć interesujące.

[jasonbourne]

http://comparic.pl/poczatki-gry-gieldzi ... ie-teorii/

http://comparic.pl/poczatki-gry-gieldzi ... tystyczne/

[Nazare931]

Świetne artykuły. Obecnie robię badania i zapisuje wyniki i obserwacje w excelu. Robię wszystko ręcznie na podstawie wizualnej analizy formacji. Sporo masz materiałów przebadanych? Ja zazwyczaj staram się uwzględnić wielkość ruchu testowego formacji i wielkość i czas realizacji zysków na określonych poziomach łub Stop lossów. Jak uważasz jaka próba powinna być w zależności od interwalu czasowego, żeby pokazać wiarygodny wynik?

[jasonbourne]

Jak uważasz jaka próba powinna być w zależności od interwalu czasowego, żeby pokazać wiarygodny wynik?

Im więcej tym lepiej, ale takie minimum minimum to 100 sytuacji. Daje już jakiś obraz.

[Nazare931]

Im wieksza proba tym bardziej jest wiarygodna. Wyglada to tak ze na M5 masz tysiecy formacji w ciagu misiaca a na miesiecznym moze byc jedna na pół roku. Masz jakis konkretny skic do wyliczania??

[jasonbourne]

W excelu jakoś nie bardzo mi wychodzi, ja wolę po prostu kartkę i długopis.

Właśnie niedawno to skończyłem, bo jak widać osiągnąłem 100 formacji, od marca sprawdzam na eur/usd bo filtr, jak widać, znacząco zwiększył skuteczność wejść. To jest dla gbp/usd.

[jasonbourne]

Z uwagi na wyjątkowo dobry nastrój wywołany przez nadzwyczaj udany wieczór z moją dziunią, podzielę się moim zdaniem wartościowymi informacjami na temat formacji świecowych. Sam zresztą ich i tak używać nie będę, bo nie do końca zgrywają się z moim systemem Czarodziejka 3.0

Formacja dużej świecy to świeca co najmniej trzy razy większa od poprzedniej licząc po min/max a nie po cenach zamknięcia. Co ciekawe, tak banalna i prymitywna formacja uzyskała jak widać trafność 68% kontynuacji co jest całkiem sporo. Moim zdaniem można zoptymalizować jej wyniki, jeżeli podzielimy formację dużej świecy na strefy 0-0,382, 0,382-0,618, 0,618-1. Ja skoncentrowałem się na zniesieniu 50%, którego znaczenie jest podkreślane w książce Nisona, ale patrząc na wyniki, nie widać aby to zniesienie miało jakieś większe znaczenie w tym wypadku.

Zasadniczo jeżeli dopracuje się wejście po tej formacji, na przykład z wykorzystaniem zniesień Fibonacciego, a następnie obliczy się jaka jest najlepsza wartość kontynuacji (czyli po prostu TP), można dość łatwo stworzyć system o trafności powyżej 50% i R=3 (TP/SL).

Problemem formacji i największą słabością jest fakt, że trudno nią grać z dużym R, na przykład powyżej 10. Przeważnie pojawia się jako fala trzecia w piątkach elliottowskich i później, po krótkich kontynuacjach, jest całkowicie znoszona przez falę C. Ale jak ktoś lubi grać z mniejszym R może ją wykorzystać.

[Nazare931]

W takie R ja często celuje. Dzięki za cenną informację. Teraz lecę na studia ale wieczorem podeśle swój skromny plik z wyliczeniami skuteczności Pin Bara na miesięcznym EURNZD. :)

[Nazare931]

Tutaj moje wyliczenia, aktualnie wolniej mi to idzie bo zacząłem prowadzić TPP. Czy macie jakieś uwagi? Może ktoś chcę mi pomóc?
NIestety nie moge wyslać pliku XLS na czacie.. Zaczynałem od największych interwałów i niestety nie miałęm w dużo przypadkach wystarczającej próby. W załączniku EURNZD 1M

[jasonbourne]

Ostatnio doszedłem do wniosku, że muszę udoskonalić swoją metodologię prowadzenie badań i chętnie bym przeczytał podejście innych osób do tematu.

Takie podstawowe warunki:
- aby system nadawał się do gry, choćby na koncie demo, powinien być przetestowany co najmniej 2 lata wstecz i nie mniej niż 100 zagrań
- żadna zmiana nie może być wprowadzona do gry bez testów co najmniej 100 sytuacji live dla każdego instrumentu finansowego
- wyniki testów dla różnych par walutowych mogą dawać różne wyniki

Do rozważenia:
- testowanie w różnych cyklach rynkowych na przykład: korekta i trend i porównywanie wyników
- testowanie po prostu dla różnych lat i porównywanie wyników
- testowanie po 100 sytuacji w okresach wybranych losowo ( tak sugeruje Charles LeBeau)
- jak z jest wartością starszych wyników, jakie znaczenie mają wyniki testów live w relacji na przykład do testów z przed 5 lat? Jakie znaczenie mają w relacji do wyników na przykład z przed 10 lat? Jak uwzględniać ewolucję rynków finansowych, która jest faktem? Polegać tylko na testach live?

[grubaspekula]

Z uwagi na wyjątkowo dobry nastrój wywołany przez nadzwyczaj udany wieczór z moją dziunią, podzielę się moim zdaniem wartościowymi informacjami na temat formacji świecowych. Sam zresztą ich i tak używać nie będę, bo nie do końca zgrywają się z moim systemem Czarodziejka 3.0

Formacja dużej świecy to świeca co najmniej trzy razy większa od poprzedniej licząc po min/max a nie po cenach zamknięcia. Co ciekawe, tak banalna i prymitywna formacja uzyskała jak widać trafność 68% kontynuacji co jest całkiem sporo. Moim zdaniem można zoptymalizować jej wyniki, jeżeli podzielimy formację dużej świecy na strefy 0-0,382, 0,382-0,618, 0,618-1. Ja skoncentrowałem się na zniesieniu 50%, którego znaczenie jest podkreślane w książce Nisona, ale patrząc na wyniki, nie widać aby to zniesienie miało jakieś większe znaczenie w tym wypadku.

Zasadniczo jeżeli dopracuje się wejście po tej formacji, na przykład z wykorzystaniem zniesień Fibonacciego, a następnie obliczy się jaka jest najlepsza wartość kontynuacji (czyli po prostu TP), można dość łatwo stworzyć system o trafności powyżej 50% i R=3 (TP/SL).

Problemem formacji i największą słabością jest fakt, że trudno nią grać z dużym R, na przykład powyżej 10. Przeważnie pojawia się jako fala trzecia w piątkach elliottowskich i później, po krótkich kontynuacjach, jest całkowicie znoszona przez falę C. Ale jak ktoś lubi grać z mniejszym R może ją wykorzystać.

Fajnie, że dzielisz się takimi spostrzeżeniami. Też próbowałem wrócić do korzeni, czyli świec japońskich. To nimi zarabiałem pieniądze na giełdzie. Na FOREX bardziej stawiam na oscylatory. Ale teraz spojrzę z innej perspektywy.

[jasonbourne]

Takie pytanko, skąd można wziąć wiarygodne dane M5 dla eur/usd powiedzmy od roku 2000?

[Nazare931]

Panowie, czy ktoś badał prawdopodobieństwo wystąpienia konkretnego ruchu po opisanych świecach wejściowych przez Ala Brooksa??

[Nazare931]

Od września prawdopodobnie zacznę badać sygnały Price Action na wykresach o wyższych interwałach czasowych, dla pozycji z dodatnimi punktami swapowymi. Następnie spróbuję dopasować systemy inwestycyjne i ulepszyć dział Carry Trade, który przeżywa gorszy okres w tym roku. Macie jakieś rady z jakich formacji zacząć?