ciekawostka - różne świece u brokerów

[m_c]

Wykres kwotowań jednej z par walutowych, dzisiaj. Warto zwrócić uwagę na świeczki nr 7 i 8.

mod: zmieniłem tytuł, proszę żebyś tytułował tematy konkretniej - Marcin N.

[raposo]

Zapewne były dane? Różnica sekundy w otwarciu nowej świecy i ot wtedy mamy taki efekt.

[Tomasz-20021]

powszechne zjawisko - roznica czasu. Szczyt i dolek sie zgadzaja. Spojrz na byle brokera gdzie maja rozne zamkniecia swieczek h4 - praktycznie kazdego dnia znajdziesz takie roznice. Wyglad swieczki to tylko wedrowka ceny w danym przedziale czasowym - bardziej wazne jest gdzie i skad ta cena zawedruje.

[m_c]

7 przed danymi a 8 po danych.
Potwierdza to, że robiąc system robimy go pod danego brokera i nie koniecznie będzie się nadawał dla innego.

[Tomasz-20021]

7 przed danymi a 8 po danych.
Potwierdza to, że robiąc system robimy go pod danego brokera i nie koniecznie będzie się nadawał dla innego.

niekoniecznie - zadna strategia nie ma skutecznosci 100%. To co nie zadziala u jednego broka u drugiego bedzie ok.

[m_c]

To co nie zadziala u jednego broka u drugiego bedzie ok.

= pod danego brokera i nie koniecznie będzie się nadawał dla innego.

Chyba że tylko mi się wydaje :)

[Tomasz-20021]

chodzilo mi o to, ze grajac jedna strategia u obu brokow (z roznymi swieczkami) i tak wyjdziesz mniej wiecej na to samo. Powiedzmy, ze weszlo ci zlecenie u broka A a w tym samym czasie brok B mial inna swieczke i tam sie nie powiodlo (czy moze bardziej nie otwrzyles zlecenia). Innym razem bedzie zupelnie odwrotnie, tzn brok B da zarobic a stracisz z A. Ja tak to widze.

[Tommip]

Potwierdza to, że robiąc system robimy go pod danego brokera i nie koniecznie będzie się nadawał dla innego.

Oczywiście że tak.Dla wielu osób nie będzie to miało znaczenia szczególnie dla grających na automatach.Z kolei dla wielu innych walących z manuala ( mnie np ) dane są praktycznie decydujące i stanowią o być lub nie być na rynku.Nawet na rynku scentralizowanym ludzie płacą ciężkie pieniądze tylko za same dobre dane ( choć powinny być takie same wszędzie ).

[m_c]

... Innym razem bedzie zupelnie odwrotnie, tzn brok B da zarobic a stracisz z A. Ja tak to widze.

Nie rozumiem dlaczego zakładasz naprzemienność takich sytuacji. Według Ciebie jest:
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
a może być:
--------+----------+++---
W pierwszym przypadku może oscylować wokół tych samych wyników, a w drugim raczej nie będzie. I jeszcze kwestia SL (jeśli takowych się używa), jak często są realizowane.

[m_c]

....Dla wielu osób nie będzie to miało znaczenia szczególnie dla grających na automatach....

Tutaj się z Tobą nie zgodzę. Przykład: zrobiłem automat, puściłem go on-line do testów. Okazało się że podczas transakcji on-line pojawiły się transakcje, których nie było w modelu (model odpalam co jakiś czas w tył aby przekonać się jakie są różnice pomiędzy wynikami). Dane od dwóch różnych brokerów. Moim zdaniem ma to ogromne znaczenie zwłaszcza przy arbitrażach statystycznych, lub technikach short volatility, ewentualnie jak gra się bardzo wąskim SL.

[Tomasz-20021]

... Innym razem bedzie zupelnie odwrotnie, tzn brok B da zarobic a stracisz z A. Ja tak to widze.

Nie rozumiem dlaczego zakładasz naprzemienność takich sytuacji. Według Ciebie jest:
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
a może być:
--------+----------+++---
W pierwszym przypadku może oscylować wokół tych samych wyników, a w drugim raczej nie będzie. I jeszcze kwestia SL (jeśli takowych się używa), jak często są realizowane.

nie zakladam a znam z autopsji... zadnej teorii co by bylo gdyby... widze to na zywo codziennie :)