Futures WIG20

ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
m_c
Stały Bywalec
Posty: 177
Rejestracja: czwartek 17 paź 2013, 12:51
Lat na Forex: 14
Kontakt:

Futures WIG20

poniedziałek 08 gru 2014, 16:33

Witam,

nie bardzo wiedziałem gdzie to umieścić więc pozostało tutaj. W tym dziale nie ma dzienników traderów. Postanowiłem wykorzystać wiedzę z książki o Ichimoku (tak,tak zgadza się z tego e-booka) i przetestować na futures WIG20. Zauważyłem że dość fajnie to chodzi na 5M+Ichi+Volatility (prosta metoda, nie implikowana). Do tej pory były takie transakcje-oczywiście nie na realu (w razie czego nie będzie boleć).
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.

Awatar użytkownika
m_c
Stały Bywalec
Posty: 177
Rejestracja: czwartek 17 paź 2013, 12:51
Lat na Forex: 14
Kontakt:

Re: Futures WIG20

środa 10 gru 2014, 16:39

Dzisiaj było tak.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.

Awatar użytkownika
m_c
Stały Bywalec
Posty: 177
Rejestracja: czwartek 17 paź 2013, 12:51
Lat na Forex: 14
Kontakt:

Re: Futures WIG20

czwartek 11 gru 2014, 16:34

11/12/2014
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.

Awatar użytkownika
m_c
Stały Bywalec
Posty: 177
Rejestracja: czwartek 17 paź 2013, 12:51
Lat na Forex: 14
Kontakt:

Re: Futures WIG20

piątek 12 gru 2014, 15:23

12/12/2014
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.

no avatar
Tommip
Gaduła
Posty: 293
Rejestracja: piątek 20 wrz 2013, 14:14
Lokalizacja: Silesia

Re: Futures WIG20

czwartek 12 lut 2015, 10:17

Ha sam próbuję ugryść ten najmniej zmienny instrument jaki chyba istnieje ( no poza bonami skarbowymi :D ), i to z podobną metodą tyle że bez volatility bo ona u nas nie istnieje :D .Testowałem wszelkie zakresy czasowe na normalnych danych z GPW ...i kompletny szum, bezsensowne dziury w ofertach, luki cienie itp.Dopiero przefiltrowanie tego przez dane z rynku CFD daje jakiś rozsądniejszy wygładzony obraz.Widzę że też idziesz tą drogą.Ja staram się grać z uproszczonym ichi tzn tylko chmura i Kijun sen plus formacje na układzie 1 godzinowym.Niestety ten rynek jest tak mało zmienny ...że czasem człowiek wręcz modli się o stratę bo przez 3 godziny zmienność jest mniejsza niż cen na półkach w markecie...

Awatar użytkownika
m_c
Stały Bywalec
Posty: 177
Rejestracja: czwartek 17 paź 2013, 12:51
Lat na Forex: 14
Kontakt:

Re: Futures WIG20

czwartek 12 lut 2015, 21:21

Starałem się. Odpuściłem Ichi. Były dni że zmienność była duża. Ale generalnie zmienność nie zachwycała.Zresztą nie mam dobrze opanowanej tej techniki. Poza tym zauważyłem ciekawą rzecz. Mianowicie jak rynek zaczyna ruszać to w takim tempie że ciężko zdążyć ze zleceniem. Zanim wklepałem to uciekało czasem kilka pkt, a było tak że ruch wynosił z 10, potem przerwa. Zauważyłem też że nie ma co pchać się w rynek jeśli ATR jest powyżej 2.4 (M5). Najlepiej jak ATR jest ok.2 lub mniej. Cały ruch jest przeważnie pomiędzy ATR 2-4/5. A to przekłada się na 10-15 pkt. Odlicz wejście/wyjście i poślizg na zlecenie to okazuje się, że niewiele zostaje na zysk. Dlatego zmieniłem system na low volatility. Wyniki testów zamieściłem w innym poście. Ale tym razem jest to typowy robot. Co do szumu. Testowałeś szum metodą Hursta? Jeśli tak to w jakich interwałach i ile wyniósł ten wskaźnik? Pytam ponieważ to mogłaby być ciekawa sprawa dla systemu opartego na zmienności. przykładowo jeśli system jest antypersystentny to jeden okres (np. tydzień) strategia high volatility a następny low volatility. Piękna sprawa przed wygasaniem serii derywatów i spekulacji na opcjach.

no avatar
Tommip
Gaduła
Posty: 293
Rejestracja: piątek 20 wrz 2013, 14:14
Lokalizacja: Silesia

Re: Futures WIG20

piątek 13 lut 2015, 09:36

Ja wróciłem zobaczyć na GPW jak teraz wygląda rynek.Muszę przyznać że aż takiego koszmaru się nie spodziewałem - nie ma praktycznie żadnej akcji którą dało by się grać poza KGH czy PKO, wszystkie inne mają spready (plus prowizję około 0.6 %) minimum 2 % i praktycznie żadnych zleceń.Kontrakt który ma 13 punktów zmienności a z tego dwie graniczne wartości czyli min i max zostają wyznaczone 1 kontraktem czyli realna możliwość transakcji to ...11 punktów zmian.Sam załapałem się na JSW po 17 zł i jak widzę że spółka z Wig 20 nie umie przekroczyć 2 mln dolarów obrotu to sam nie wiem po co komu ta ,,giełda''.Ja po 2 miesiącach choć mam zysk to rezygnuje - nie wiem co gorsze mieć straty czy patrzeć na GPW :D

Dość obiektywnej oceny ( :D )i do rzeczy,moje podejście:
1.Ichi tylko chmura i kijun sen ( 30 ).
2.Obserwuje formacje i chmurę.Średnia właściwie niepotrzebna przy tym co mamy teraz,przydaje się tylko do określania siły trendu.
3.Granice chmury stanowią opór/wsparcie w przypadku dojścia do chmury daje zlecenie na jej granicy.
4.Jeśli występuje formacja i chmura jest niedaleko obserwuję czy nie następuje zwrot z jej poziomu i załamanie formacji ( typowe przecież dla tak skrajnych ruchów bocznych).To najlepsza metoda na taki marazm.

Tak jak piszesz grając na zwykłe wybicia z zmienności gdy mamy 7 punktowy zakres zmian i pomylimy się o 1 punkt ... całość nie ma sensu bo będzie poślizg i dla 4 punktów zarobku ryzykujemy 7 ticków.Nie testowałem Hursta.Najlepsza metoda to łapanie tej chmury i niepatrzenie na nic innego.W obrazku widać jak ,,dobrze'' ona się sprawdza.Dobrze w nawiasie bo to zakres zmian który na każdym normalnym rynku byłby określony jako szum i taka gra to jak bawienie się z nożem.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.

Awatar użytkownika
m_c
Stały Bywalec
Posty: 177
Rejestracja: czwartek 17 paź 2013, 12:51
Lat na Forex: 14
Kontakt:

Re: Futures WIG20

piątek 13 lut 2015, 14:32

Ja zawęziłem chmurę, żeby szybciej powstawały sygnały (na M5 i zakresie zmian to ma znaczenie).

no avatar
Tommip
Gaduła
Posty: 293
Rejestracja: piątek 20 wrz 2013, 14:14
Lokalizacja: Silesia

Re: Futures WIG20

wtorek 05 maja 2015, 08:10

m_c jakim programem analizujesz FW ?

ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość