Pogaduchy przy kawie... - reaktywacja!

[Microbi]

Wszystkie pozycje pozamykałem z rana, plan zrobiony ponad na ten tydzień , dziś 20 będzie bujać więc poza rynkiem. Moim zdaniem teraz to wróżenie z fusów, rano konsola, czym bliżej 20 tym ciekawiej.

[Marcin_N]

Oczekiwanie:

DOLLAR-YEN: Continues in early NY tied to a narrow 10 pip range with focus on release of the FOMC minutes and whether they give any clear signals on tapering. Initial resistance seen at Y97.66/68 (Euro/Asia highs), a break opens Japanese name offers into Y97.75/80. Bids reported at Y97.20/10 (Y97.13 - Asia low), stronger on approach to Y96.95/90 with stops set (Y96.91 - 20 Aug low). Dollar-yen last Y97.48.

[Marcin_N]

Wrzuciłem tłumaczenie opinii kilku banków odnośnie dzisiejszych protokołów:
http://comparic.pl/listings/prognozy-od ... an-i-inni/

Wybaczcie jakość tłumaczenia, ale straszna papka z tego
Generalnie wszyscy oczekują odpowiedzi "Taper czy nie Taper? Oto jest pytanie."

Ja zmykam, bo łeb od kompa puchnie. Powodzenia!

[akhh]

Powiem szczerze, że ja to już głupieję. Tak naprawdę rynek oczekuje zwijania we wrześniu - skoro tak to żadna informacja nie powinna mieć przełożenia specjalnie na jego umocnienie, bo teoretycznie powinno być to w cenie.

Ciężko powiedzieć co mogłoby spowodować jego umocnienie.

Natomiast każda niespodzianka in minus powinna powodować jego osłabianie.

Czy ja źle myślę? ;)

[esco]

UBS rekomenduje shorta na AUDUSD:

Przy zamknięciu D1 poniżej 0.9040,
TP 0.8550,
SL 0.9250

[JAREK67]

Na prośbę jednego z kolegów wklejam screen z opisem mojego pojmowania wolumenu jako wskazówki mającej w założeniu pomagać w zmaganiach z rynkiem.
Zacznę od tego, że nie jestem żadnym autorytetem w dziedzinie VSA i być może moje założenia mijają się nieco z rzeczywistością. Tym nie mniej myślę, że warto spróbować rozkminić na ile się da przy pomocy dostępnych dla detalistów narzędzi zjawisko analizy wolumenu.


software screenshot

To co widać na obrazku a dotyczy zagadnienia wolumenu pochodzi z tej strony. http://clusterdelta.com/
Nie wdając się w szczegóły (każdy sobie może poczytać ) jest to portal rosyjskich, który jest poświęcony między innymi klastrowej i wolumenowej analizie wykresów kontraktów notowanych na CME.
Największą zaletą jest to że nasi bracia słowianie napisali kilka wskaźników, które umożliwiają analizę online notowań tychże kontraktów.
To z czego ja korzystam to:
Market Volume 1.4
Delta
Cluster Delta Volume Profile

Market Volume - (histogram niebieskich pionowych słupków) wskaźnik pokazujący wolumen zawieranych w danym przedziale czasowym transakcji kupna i sprzedaży łącznie.
Delta - jest to wskaźnik (histogram niebieskich i czerwonych słupków) pokazujący różnicę między transakcjami kupna i sprzedaży. Dokładniej różnicę między transakcjami realizowanymi po cenie Ask (kupno ?) i Bid (sprzedaż?). Domyślne rozumienie tego wskaźnika jest takie. Jeżeli Delta rysuje niebieski słupek to znaczy, że mamy do czynienia z przewagą kupujących jeżeli czerwony to odwrotnie. //Tu szczerze mówiąc mam najwięcej wątpliwości jak to właściwie jest.
Cluster Delta Volume Profile (histogram poziomych linii na głównym wykresie) jest to też wolumen wszystkich zawieranych transakcji tym razem pokazany w funkcji ceny. Czyli jest to informacja, która mówi na przykład na jakich poziomach były generowane największe obroty. Dodatkowo poziomy o największych wartościach są wyświetlane w kolorze czerwonym.

Teraz odnosząc się do moich malunków. ;)
Numerem 1. zaznaczyłem miejsce , w którym zaczyna się coś dziać na wykresie. To znaczy:
- wykres ceny narysował fajną formację odwrócenia trendu - outside bar, objęcie hossy nie ważne, jak zwał tak zwał. Ważne, że stało się to przy znaczącej przewadze kupujących nad sprzedającymi (Delta - duży w stosunku do poprzedzających niebieski słupek). Wskaźnik wolumenu pozostaje na umiarkowanym poziomie. Dla szybkich skalperów zamknięcie tej wzrostowej świecy mogłoby być dobrym miejscem do wejścia w L.
Numerem 2. zaznaczyłem miejsce w którym cena po "rajdzie" w górę narysowała pięknego pinbara przy bardzo dużym wolumenie i właściwie neutralnych wskazaniach Delty. Jednocześnie wskaźnik profilu (histogram poziomy) potwierdza swymi czerwonymi liniami dużą skalę zrealizowanego obrotu na tych poziomach. Są to jak dotychczas największe obroty na dzisiejszej sesji. Jedna z teorii VSA mówi, ze na tym pinbarze dokonała się wymiana pozycji, podaż wchłonęła popyt itd.
Numerem 3. zaznaczyłem obszar, który był dla mnie najistotniejszy. Po ustanowieniu na pinabarze lokalnego High i przy maksymalnych obrotach szukałem powtórnego testu dzisiejszego szczytu, ale już przy znacząco mniejszych obrotach. Inaczej mówiąc szukałem miejsca do otworzenia pozycji "S" Jak widać rynek dał trochę czasu (pięć następujących po pinbarze świec) i każdy mógł się załapać
To wszystko co powyżej napisałem jest tylko i wyłącznie moją interpretacją zachodzących zjawisk. Interpretacją, którą się absolutnie nie zgadzam i będę jej bronił do samego końca.
Wszelkie uwagi i interpretacje własne mile widziane.

[m05]

Ten pomarańczowy poziomy volumen jest trochę mylący. Wskazuje on tylko fakt, że cena przebywała w tym przedziale przez dłuższy czas niż w innych. Pomocne to moim zdaniem jest jedynie w określaniu poziomów wsparcia/oporu.

[alx]

Powiem szczerze, że ja to już głupieję. Tak naprawdę rynek oczekuje zwijania we wrześniu - skoro tak to żadna informacja nie powinna mieć przełożenia specjalnie na jego umocnienie, bo teoretycznie powinno być to w cenie.

Ciężko powiedzieć co mogłoby spowodować jego umocnienie.

Natomiast każda niespodzianka in minus powinna powodować jego osłabianie.

Czy ja źle myślę? ;)

Jest olbrzymia różnica pomiędzy tym co rynek oczekuje, a tym co mówią dziennikarze, krótkoterminowi komentatorzy i naganiacze.
Jest też olbrzymia różnica pomiędzy krótkoterminową, nawet gwałtowną zmiennością z której nic nie wynika, a rzeczywistym fundamentalnym trendem rynku.

Co zaś do tego co jest lub nie jest w cenie to zacytuję (też tłumacząc):

Idea ograniczania QE, potocznie zwana tapering (błyskawicznie skojarzona ze spadkami na rynku akcji, stratami na rynku długu i ogólnie olbrzymimi problemami) spowodowała początkowo spadek EURUSD o 400 pip wspierany mnóstwem szumu na temat idiotyzmów Europejskich polityki. W przeciągu 5 czy 6 miesięcy jak ta idea przeradzała się w świadomość co tak naprawdę ta idea może oznaczać (kiedy, jak dużo, jakie warunki, zmiany planów, co będzie miało naprawdę znaczenie, czyich pieniędzy będzie to najbardziej dotyczyć) mieliśmy okazję zobaczyć trzy pełne cykle down, up, down, up, down, up w tym samym zakresie EURUSD, a w tej chwili ta para po raz pierwszy (od czasu pojawienia się tej idei) odwiedza ponownie obszary powyżej 1.33 w drodze do góry jak to robiła w Styczniu.

Spróbuj teraz wyciągnąć z tego wnioski.

Tyle jest w cenie.

Zresztą, jak ktoś ma wątpliwości to jakiś czas temu wrzuciłem bardzo dobry kawałek na ten temat:
viewtopic.php?f=95&t=2179&start=100#p17695
Naprawdę warto spojrzeć szerzej, zadać sobie te pytania i szczerze odpowiedzieć.

Co do dzisiejszego wydarzenia to bodajże na poprzedniej stronie już napisałem czego można się spodziewać. EDIT: wcześniej: dwie i trzy strony temu.
Ten bardzo długi kawałek którego linkę wrzuciłem kilka postów wyżej (EDIT: teraz jest na poprzedniej stronie) rozwija to znacznie bardziej i dalej niż tylko dzisiejszy protokół ze spotkania trzy tygodnie temu i spotkanie FOMC we Wrześniu.
Można się zżymać, że długie, że może nie napisane wprost "kup to, sprzedaj tamto" ale jak już rozumie się jak to działa to nie jest to już większym problemem żeby się zorientować jakie wydarzenie może rzeczywiście ruszyć rynkiem, a jakie jest tylko niewiele znaczącym zawirowaniem podkręconym przez dealerów szczęśliwych z następnej okazji do zrobienia szybkiej kasy na samej tylko zmienności.

[alx]

Numerem 2. zaznaczyłem miejsce w którym cena po "rajdzie" w górę narysowała pięknego pinbara przy bardzo dużym wolumenie i właściwie neutralnych wskazaniach Delty. Jednocześnie wskaźnik profilu (histogram poziomy) potwierdza swymi czerwonymi liniami dużą skalę zrealizowanego obrotu na tych poziomach. Są to jak dotychczas największe obroty na dzisiejszej sesji. Jedna z teorii VSA mówi, ze na tym pinbarze dokonała się wymiana pozycji, podaż wchłonęła popyt itd.
Numerem 3. zaznaczyłem obszar, który był dla mnie najistotniejszy. Po ustanowieniu na pinabarze lokalnego High i przy maksymalnych obrotach szukałem powtórnego testu dzisiejszego szczytu, ale już przy znacząco mniejszych obrotach. Inaczej mówiąc szukałem miejsca do otworzenia pozycji "S"

To ja czegoś nie kojarzę bo jak dla mnie obroty w tym miejscu są takie same jak w w pkt 2.
Jedyne co mogę o tym powiedzieć to że dwie czy trzy świeczki wcześniej rynek zaczął spadać i widać systematyczny wzrost wzrost obrotów co potwierdza ten spadek, a w pkt 3 "czara się przelała" czyli rynek rozpędził się na tyle, żeby większość przestała mieć nadzieje, że to tylko korekta i ruszyła do sprzedaży.

[alx]

Ja zmykam, bo łeb od kompa puchnie. Powodzenia!

Prawdę mówiąc mam coraz poważniejsze wątpliwości czy w ogóle będziemy mieli dzisiaj nawet jakąś zmienność - tyle tego zostało powiedziane i napisane, że nikt już nie da się na to nabrać...
No chyba żeby rzeczywiście pojawiło się w tym protokole coś kompletnie zaskakującego. Wszystko jedno w którą stronę.
Sądzę, że wątpię

[esco]

Jednak na rynku wyraźnie widać oczekiwanie.

Gdzie nie spojrzę cena stoi przy poprzednim istotnym High\Low, na poziomie x000, SR itd...

[JAREK67]

Ten pomarańczowy poziomy volumen jest trochę mylący. Wskazuje on tylko fakt, że cena przebywała w tym przedziale przez dłuższy czas niż w innych. Pomocne to moim zdaniem jest jedynie w określaniu poziomów wsparcia/oporu.

Nie do końca tak jest. Aczkolwiek z taką interpretacją również należy się zgodzić.
Natomiast (ale to dla obserwujących rynek nonstop) bardzo często się zdarza, że w jednej chwili ,powiedzmy w ciągu kilku minut zaczyna rosnąć gwałtownie któryś z pasków na histogramie poziomym i wtedy to jest dokładna informacja o wchodzących akurat na tym poziomie ceny zleceniach. I to się dzieje w ramach jednej swiecy a nie dlatego ze cena kilka razy wraca w ciągu sesji do tego poziomu. Niestety tego nie widać na danych historycznych i rzeczywiście patrząc wstecz można wysnuc wniosek, ze cena po prostu tam dlugo przebywała. Inaczej mówiąc dla mnie ta zabawa w wolumeny ma sens jezeli sledzę ich zachowanie online i szukam potwierdzenia do zagrania. Analiza EOD raczej mnie nie interesuje.
ps. Długość słupków poziomych jest odzwierciedleniem faktycznie wykonanego obrotu na CME. W związku z tym nie należy w prosty sposób jej przekładać na czas przebywania ceny w danym obszarze bo często może to być błędne założenie.

[JAREK67]

Numerem 2. zaznaczyłem miejsce w którym cena po "rajdzie" w górę narysowała pięknego pinbara przy bardzo dużym wolumenie i właściwie neutralnych wskazaniach Delty. Jednocześnie wskaźnik profilu (histogram poziomy) potwierdza swymi czerwonymi liniami dużą skalę zrealizowanego obrotu na tych poziomach. Są to jak dotychczas największe obroty na dzisiejszej sesji. Jedna z teorii VSA mówi, ze na tym pinbarze dokonała się wymiana pozycji, podaż wchłonęła popyt itd.
Numerem 3. zaznaczyłem obszar, który był dla mnie najistotniejszy. Po ustanowieniu na pinabarze lokalnego High i przy maksymalnych obrotach szukałem powtórnego testu dzisiejszego szczytu, ale już przy znacząco mniejszych obrotach. Inaczej mówiąc szukałem miejsca do otworzenia pozycji "S"

To ja czegoś nie kojarzę bo jak dla mnie obroty w tym miejscu są takie same jak w w pkt 2.
Jedyne co mogę o tym powiedzieć to że dwie czy trzy świeczki wcześniej rynek zaczął spadać i widać systematyczny wzrost wzrost obrotów co potwierdza ten spadek, a w pkt 3 "czara się przelała" czyli rynek rozpędził się na tyle, żeby większość przestała mieć nadzieje, że to tylko korekta i ruszyła do sprzedaży.

Obroty w którym miejscu są takie same?

[alx]

Jednak na rynku wyraźnie widać oczekiwanie.

Gdzie nie spojrzę cena stoi przy poprzednim istotnym High\Low, na poziomie x000, SR itd...

Coś tam się rusza... Antypody zleciały, szczególnie Kiwi.
Ja bym najchętniej kupiłbym/sprzedał jakąś szpilę jakby bankowym harcownikom udało się zakręcić rynkiem
I coś mi się tak widzi, że kabel szykuje się do jakiegoś wykopu...

[alx]

Obroty w którym miejscu są takie same?

Zaznaczone na źółto:

[JAREK67]

Obroty w którym miejscu są takie same?

Zaznaczone na źółto:

Teraz wszystko jasne.
To jeszcze raz.
Rynek rysując pinabara (lewy żółty) zrobił to na dużo większym, największym wolumenie od początku sesji. Jednoczesnie brak wskazań Delty na przewagę którejś ze stron rynku sugeruje, ze popyt przynajmniej na tę chwilę został wchłonięty. Kolejne swieczki wskazują na niezdecydowanie rynku z tendencją testowania szczytu i jednocześnie Delta wskazuje, że sprzedający zdobywają przewagę. To jest własnie wg. znanych mi teorii VSA czas i miejsce do wchodzenia w S.
Trwało to kilka kwadransów. Ta druga żółta z prawej strony to już po śliwkach. Lawina ruszyła co zostało znowu potwierdzone dużym wolumenem.
Taka sytuacja

[alx]

Kolejne swieczki wskazują na niezdecydowanie rynku z tendencją testowania szczytu i jednocześnie Delta wskazuje, że sprzedający zdobywają przewagę. To jest własnie wg. znanych mi teorii VSA czas i miejsce do wchodzenia w S.
Trwało to kilka kwadransów. Ta druga żółta z prawej strony to już po śliwkach.

Pewnie że po bo ogólny obrót pokazuje, że zrobił się już tłok przy wyjściu
Ok. teraz kumam - chodziło o tę deltę.

[m05]

Ten pomarańczowy poziomy volumen jest trochę mylący. Wskazuje on tylko fakt, że cena przebywała w tym przedziale przez dłuższy czas niż w innych. Pomocne to moim zdaniem jest jedynie w określaniu poziomów wsparcia/oporu.

Nie do końca tak jest. Aczkolwiek z taką interpretacją również należy się zgodzić.
Natomiast (ale to dla obserwujących rynek nonstop) bardzo często się zdarza, że w jednej chwili ,powiedzmy w ciągu kilku minut zaczyna rosnąć gwałtownie któryś z pasków na histogramie poziomym i wtedy to jest dokładna informacja o wchodzących akurat na tym poziomie ceny zleceniach. I to się dzieje w ramach jednej swiecy a nie dlatego ze cena kilka razy wraca w ciągu sesji do tego poziomu. Niestety tego nie widać na danych historycznych i rzeczywiście patrząc wstecz można wysnuc wniosek, ze cena po prostu tam dlugo przebywała. Inaczej mówiąc dla mnie ta zabawa w wolumeny ma sens jezeli sledzę ich zachowanie online i szukam potwierdzenia do zagrania. Analiza EOD raczej mnie nie interesuje.
ps. Długość słupków poziomych jest odzwierciedleniem faktycznie wykonanego obrotu na CME. W związku z tym nie należy w prosty sposób jej przekładać na czas przebywania ceny w danym obszarze bo często może to być błędne założenie.

No tak, tylko abyś to wiedział, powinno być odniesione do obrotów (ticków) na jednostkę czasu. Jeżeli linia pomarańczowa wypadnie w miejscu, gdzie cena przechodziła kilka razy, jest to suma tych "przejść" i nie mówi o dynamice teraz. Obserwując online, to tak zauważysz, tylko oczy cie będą boleć.

[m05]

FXstreet.com (Córdoba) - The UBS analyst team notes that the EUR/USD is behaving in a very unusual manner these days.

Key quotes

“EUR/USD is rising in an environment where stocks and some emerging market currencies look weak. This is a very unusual constellation, which is normally not persistent over a longer period”.

“Nevertheless, markets are clearing positions and some of that stream seems to hurt the long USD positions that have been built up earlier this year”.

“After a break of 1.3417 markets eye the next resistance of EURUSD, which is at 1.3520”

[esco]

FOMC: Minutes mostly hold-the-course without surprises. 'Almost all Committee
members agreed that a change in the purchase program was not yet appropriate.'
Key words in the 'participants' discussion: 'later this year' in the minutes for
tapering and still the mid 2014 timeframe for ending purchases, and all still
'data dependent.' Also caution expressed about inadvertently triggering more mkt
tightening. 'Several participants' discussed lowering the unemp threshold. The
July 30-31 minutes show a 'number of participants' were 'somewhat less
confident' about a near-term pickup in growth and biz sector looked 'mixed.'
Those 'participants' were generally still expecting an improved second half and
strengthening after that. They acknowledged 'heightened financial mkt
uncertainty' about monpol and a general mkt tightening - which 'some' deemed
healthy. Several thought fiscal policy restrained spending in the first half
more than previously thought, explaining less growth than foreseen. Subpar
activity abroad hurt exports, unemp still 'elevated' and inflation below target.
See more on the MNI main wire.