Moje ulubione strategie

ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Darro
Gaduła
Posty: 433
Rejestracja: poniedziałek 15 wrz 2014, 00:38
Lat na Forex: 5
Rodzaj rachunku: Rachunek rzeczywisty
Lokalizacja: 3miasto
Kontakt:

Moje ulubione strategie

wtorek 10 lip 2018, 11:11

Pod tym hasłem będę wrzucał moje strategie przydatne w spekulacji na Forexie.
Zaczniemy od systemu do skalpowania:

STRATEGIA “SCALP na GBPJPY”

GBPJPY jest parą o znacznej zmienności sięgającej nierzadko 200 pipsów dziennie. Ta strategia jest przeznaczona dla scalperów ,więc nie będziemy próbowali wziąć całego ruchu … ale ograniczymy sie do 20-30 pipsów dziennie.

OPIS STRATEGII:

Przygotowanie wykresu do tradingu :

Wykres GBPJPY dla M5
Dodaj średnie kroczące wykładnicze 10 i 26 (EMA)
MACD z parametrami (12,26,1)

Jak handlować:

Jeśli 10 EMA przecina 26 EMA i idzie w górę- rynek rośnie.

Jeśli 10 EMA przecina 26 EMA i spada, jest tendencja spadkowa.

Po skrzyżowaniu się średnich EMA, obszar pomiędzy nimi staje sie interesującą dla nas strefą, w której będziemy otwierać zlecenie. Nazwijmy ją Strefą Odwrotu (Reversal Zone)

W przypadku tendencji spadkowej:

10 EMA (niebieska) przecina 26 EMA (czerwona) i spada.
Nie sprzedajesz bezpośrednio po przecięciu średnich, czekasz na powrót do Strefy Odwrotu
Otwierasz zlecenie SELL gdy cena znajdzie się w SO
Stop Loss na 10-15 pipsach
Take Profit na 15-20 pipsów

W przypadku trendu wzrostowego:

10 EMA przecina 26 EMA i idzie w górę.
Nie kupujesz zaraz po przecięciu EMA , czekasz na powrót ceny do SO
Otwierasz zlecenie BUY gdy cena trafia do SO między 10 EMA i 26 EMA.
Powinieneś umieścić Stop Loss na 10-15 pipsach
Twój Take Profit wynosi 15-20 pipsów.

Opis wraz z przykładowymi wykresami: https://comparic.pl/strategia-scalp-gbpjpy/
"Przewidywanie jest niezmiernie trudne, szczególnie jeśli dotyczy przyszłości"

Awatar użytkownika
Darro
Gaduła
Posty: 433
Rejestracja: poniedziałek 15 wrz 2014, 00:38
Lat na Forex: 5
Rodzaj rachunku: Rachunek rzeczywisty
Lokalizacja: 3miasto
Kontakt:

Trading w oparciu o średnią wykładniczą EMA 144

piątek 13 lip 2018, 11:39

Trading w oparciu o średnią wykładniczą EMA 144

W trakcie rozmów na Comparic chat, gdzie na żywo wymieniamy się pomysłami i konfrontujemy nasze spojrzenie na wykresy z innymi “czatownikami”, wynikła między innymi dyskusja o średnich ruchomych i ich stosowaniu w tradingu. Przy okazji tego artykułu chciałbym się podzielić moimi doświadczeniami ze średnią EMA144.

Dlaczego akurat 144 a nie 138 czy 27? Być może odpowiedzią na to pytanie będzie fragment z artykułu:

“Największy problem w budowaniu systemu inwestycyjnego opartego o średnie kroczące (Moving Average – MA), jest dobór odpowiedniej ilości okresów, z których one są wyliczane. Zmierzyć się z tą zagadką postanowił Jake Bernstein i przetestować wszystkie możliwe warianty przecięcia się średnich kroczących od wartości 5 do 200, biorąc MA zwykłe, ważone, wygładzone i wykładnicze. Jako, że baza danych była bardzo duża poprosił o pomoc specjalistów z NASA, ponieważ to oni w tym czasie dysponowali najlepszymi i najszybszymi komputerami. Wynik był jednoznaczny. Parą średnich kroczących, która daje najlepsze wyniki, najwięcej skutecznych sygnałów transakcyjnych jest: Średnia krocząca wygładzona z 34 okresów – 34 SMA (Smoothed Moving Average) – liczona po cenach zamknięcia (close) i średnia krocząca wykładnicza ze 144 okresów – 144 EMA (Exponential Moving Average) – liczona po cenach zamknięcia (close). Kiedy Jake Bernstein zobaczył te wartości, od razu zwrócił uwagę na to, że przecież są to liczby z ciągu Fibonacciego. Stwierdził: “To musi być to – Bingo!”

Pierwszy kontakt z tą średnią miałem kilka lat temu gdy szukałem “magicznych” systemów do zarabiania na FX… Wtedy testowałem między innymi system do scalpowania w oparciu o dwie średnie EMA144 i EMA169. System oczywiście okazał się tyle warty co 99% pozostałych, czyli doskonale oczyszczał konto z kapitału. Mimo to zauważyłem, ze EMA144 dosyć często, czyli w pojęciu forexowym – więcej niż w 60% przypadków zachowuje się jak dynamiczna linia wsparcia lub oporu w zależności od kierunku trendu.

JAK WYKORZYSTAĆ EMA144?

Dobry wykres wart tysiąc słów, dlatego zasady korzystania z tej średniej pokażę na przykładowych wykresach.
AUDUSD M5


Cena przebija z dużym impetem średnią kroczącą EMA 144 i przy pierwszym kontakcie z nią następuje odbicie i kontynuacja spadków zgodnie z kierunkiem przebicia (czerwona strzałka)

111.png
USDJPY M5

Ten sam układ – dynamiczne przebicie EMA 144 i pierwszy kontakt z nią skutkuje odbiciem i ruch zgodny z kierunkiem przebicia.

wykresy: https://comparic.pl/trading-oparciu-o-s ... a-ema-144/

NZDUSD M5

Ten sam schemat, warte zauważenia, że im bardziej intensywne przebicie EMA 144 tym większe prawdopodobieństwo odbicia przy pierwszym kontakcie ze średnią.

wykresy: https://comparic.pl/trading-oparciu-o-s ... a-ema-144/


Korzystając z EMA 144 mamy kilka wskazówek jak zachowa się cena:

Moment wejścia to pierwszy kontakt ze średnia po jej wcześniejszym przebiciu -wskazane żeby było to dynamiczne przebicie.
Target to przynajmniej poziom ostatniego dołka
SL w zależności od planowanego TP powinien znajdować sie powyżej ostatniego szczytu ale mieć niższą wartość w pipsach niz TP.

Ponizej na wykresie przykład jak prowadzić zlecenie SELL z wykorzystaniem dynamicznej linii trendu jaką jest EMA 144:
118.png
Gdy cena przebije EMA144 z dość dużym impetem (1) to jest dla nas pierwszy sygnał ,że w najbliższym czasie na tym instrumencie może wystąpić interesujący nas Setup – czyli powrót ceny do przebitej średniej – (2). Kiedy wyjść ze zlecenia ? To już zależy od tradera ,ale na pewno nie później niż gdy cena zacznie przebijać EMA144 (3)

szczegółowy opis strategii tu: https://comparic.pl/trading-oparciu-o-s ... a-ema-144/

Podsumowując:

Z moich obserwacji średnia EMA 144 najskuteczniejsza jest na wykresach M5 i M15, dlatego przydatna zwolennikom skalpowania i daytradingu. Natomiast dla cierpliwych traderów dobrym wyborem będzie średnia na wyższych przedziałach czasowych M30, H1, H4.

Pamiętać należy też, ze na rynku Forex jedno jest tylko pewne, że … nic nie jest pewne, dlatego żaden wskaźnik czy średnia nie są nieomylne ,co najwyżej sprawdzają się trochę częściej niż 50/50… dając statystyczną przewagę traderowi i do takich w mojej opinii należy EMA144.

Jesli masz jakieś pytania dotyczące tej strategii to piszcie , jak będę znał odpowiedź to odpiszę ;) a pod tym tagiem jest trochę więcej na ten temat: https://comparic.pl/tag/strategia-dargo/
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
"Przewidywanie jest niezmiernie trudne, szczególnie jeśli dotyczy przyszłości"

Awatar użytkownika
Darro
Gaduła
Posty: 433
Rejestracja: poniedziałek 15 wrz 2014, 00:38
Lat na Forex: 5
Rodzaj rachunku: Rachunek rzeczywisty
Lokalizacja: 3miasto
Kontakt:

Formacje Price Action – Objęcie Bessy (Bearish Engulfing)

piątek 07 wrz 2018, 11:59

Formacje Price Action – Objęcie Bessy (Bearish Engulfing)

Handlując na rynku Forex według zasad Price Action podejmujemy decyzje na podstawie obserwacji zachowania ceny. Żeby otworzyć odpowiednie zlecenie szukamy na wykresie odpowiedzi na pytanie, w którą stronę podąży kurs. Na wykresie świecowym (świece japońskie) cena tworzy powtarzające sie co jakiś czas formacje, które mogą nam w tym pomóc.

Wśród najważniejszych formacji świecowych Price Action są Inside i Outside Bary – sygnalizujące zmianę lub kontynuację dotychczasowego trendu. Jedną z takich formacji zmiany trendu jest tak zwane “objęcie bessy (lub hossy)” z ang. Bearish/Bullish Engulfing lub ogólnie Outside Bar. Taka formacja powstaje gdy kolejna świeca swoim zakresem pokrywa całkowicie poprzedzającą. Gdy świeca obejmująca jest świeca spadkową – mamy do czynienia z objęciem bessy (bearish engulfing), natomiast gdy jest to świeca rosnąca – objecie hossy (bullish engulfing). Tego typu formacje najskuteczniejsze są na wykresach dziennych (D1). Na niższych interwałach takich jak np. H4 należy zachować ostrożność ze względu na często występujące fałszywe sygnały.

Objęcie Bessy – Bearish Engulfing

1-45 outside.png
Świeca spadkowa “2” swoim zakresem w całości “obejmuje” poprzedzającą rosnącą “1”. Taka formacja może zapowiadać zmianę kierunku ruchu ceny z rosnącego na spadkowy.


Kiedy sygnał jest silny?

Nie wszystkie formacje tego typu są tak samo skuteczne – ich siła zależy od położenia względem całego wykresu. Najsilniejsze są formacje które tworzą sie na ważnych poziomach lub lokalnych szczytach tworzących sie w miarę daleko od poprzedniego.

Na wykresie mamy dwie formacje Objęcia Bessy – Bearish Engulf.

wykresy: https://comparic.pl/formacje-price-acti ... engulfing/

Formacja A – maximum świecy obejmującej tworzy lokalny szczyt odległy w czasie od poprzedniego – ruch spadkowy jaki zapoczątkowała był dynamiczny i trwał blisko 600 pipsów.

Formacja B – maximum świecy obejmującej nie jest lokalnym szczytem i jej skuteczność jest niewielka – ruch spadkowy wyniósł tylko 120 pipsów.

Wstęga Bollingera jako dodatkowe potwierdzenie

wykres: https://comparic.pl/formacje-price-acti ... engulfing/

Dla mniej ortodoksyjnych traderów Price Action dodatkową wskazówką czy formacja jest silna może być wskaźnik Bollinger Bands. Można skorzystać ze wstęgi Bollingera i szukać potwierdzenia czy tworząca sie formacja znajduje sie odpowiednio “wysoko”. Jeśli maximum świecy obejmującej znajduje sie powyżej wstęgi to taka formacja jest silna, natomiast jeśli świeca obejmująca ma swoje maximum wewnątrz wstęgi to jest “podejrzana” i zazwyczaj nieskuteczna.

więcej przykładów moich ulubionych strategii tu: https://comparic.pl/tag/strategia-dargo/
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
"Przewidywanie jest niezmiernie trudne, szczególnie jeśli dotyczy przyszłości"

Awatar użytkownika
Darro
Gaduła
Posty: 433
Rejestracja: poniedziałek 15 wrz 2014, 00:38
Lat na Forex: 5
Rodzaj rachunku: Rachunek rzeczywisty
Lokalizacja: 3miasto
Kontakt:

Trading z wykorzystaniem PA+MACD, czyli jak zwiększyć prawdopodobieństwo wygranej

środa 03 paź 2018, 07:27

Handlując na rynku forex miałem okazję przetestować kilkanaście wskaźników oferowanych przez platformę MT4, które jeden po drugim eliminowałem z moich wykresów by w końcu przekonać się, że znakomita większość tych narzędzi w zasadzie bardziej mi przeszkadza niż pomaga. Nadmiar informacji jakie wskaźniki dostarczają, często sprzecznych ze sobą, powodują niepewność, frustrację i otwieranie zleceń pod wpływem złych emocji, a tak naprawdę wszystko co potrzebne do przewidywania ruchów ceny daje nam jej wykres.

Są jednak dwa narzędzia z których nie zrezygnowałem, gdyż w pewnych warunkach są one bardzo pomocne. Zanim podejmiemy decyzję o otwarciu zlecenia, szukamy dodatkowego potwierdzenia, że nasza analiza sytuacji jest właściwa. Gdy wnioski wynikające z obserwacji zachowania się ceny dodatkowo wspiera prawidłowa interpretacja tego co pokazuje nam wskaźnik – mamy w pewnym sensie konfluencję pozwalającą na podejmowanie właściwych decyzji tradingowych .

Wskaźniki z którymi nie rozstałem się i towarzyszą mi na co dzień w tradingu to Wykładnicza Średnia Krocząca (EMA) i MACD, który w zasadzie też jest oparty na analizie średnich kroczących.

Jak wykorzystuje EMA w swoim tradingu opisałem w art: “Trading w oparciu o średnią wykładniczą EMA 144”, a jak korzystam z MACD opiszę w dzisiejszym art.

Trading z wykorzystaniem MACD

Wskaźnik MACD -[Moving Average Convergence / Divergence ] – został skonstruowany przez analityka Gerarda Appela w roku 1979. Wskaźnik bada zbieżności i rozbieżności średnich ruchomych. Jest różnicą wartości długoterminowej i krótkoterminowej średniej wykładniczej. Należy do grupy oscylatorów.

Istnieje wiele strategii działających w oparciu o ten wskaźnik , ma on wielorakie zastosowania nie tylko na rynku forex , wykorzystywany jest również w spekulacji na giełdach papierów wartościowych. Często jest jednym ze składników tkzw. robotów wykorzystywanych w algotradingu. Najczęściej spotykanymi ustawieniami wskaźnika MACD są takie jak poniżej:
xMACD-param.jpg
– w oknie wskaźnika mamy histogram (wykres słupkowy) MACD gdzie linia przerywana to tkzw. linia sygnalna, a okresy średnich to (12,26,9)

Ja wykorzystuje w tradingu wskaźnik trochę zmodyfikowany :

parametry (okresy średnich) są odpowiednio (12,26,1)
kolor kolejnego “słupka” histogramu zmienia się na czerwony gdy MACD maleje i na niebieski gdy wskaźnik rośnie.

Poniżej rys. jak wygląda wykres zmodyfikowanego MACD:
xUSDJPYH4.png

Co podpowiada mi MACD ?

I. Dywergencje

Gdy wartość wskaźnika porusza się w przeciwnym kierunku do ceny mówimy, że wystąpiła dywergencja. Na poniższym wykresie jest to bardzo łatwe do zauważenia. Występują tu dwie dywergencje- bycza (wzrostowa) i niedźwiedzia (spadkowa).

Podstawowe pytanie jakie sobie zadajemy handlując na rynku forex to – czy dany instrument finansowy będzie rósł czy może będzie spadać…? i w zasadzie odpowiedź na to pytanie to wszystko co nam potrzeba. MACD w niektórych sytuacjach może pomóc nam tą odpowiedź znaleźć. Poniżej dwa sposoby wykorzystania tego oscylatora.
I. Dywergencje

Gdy wartość wskaźnika porusza się w przeciwnym kierunku do ceny mówimy, że wystąpiła dywergencja. Na poniższym wykresie jest to bardzo łatwe do zauważenia. Występują tu dwie dywergencje- bycza (wzrostowa) i niedźwiedzia (spadkowa).

wykresy i ciąg dalszy opisu jak wykorzystać MACD tu: http://bit.ly/PAMACDpl

wskaźnik MACD 2 kolorowy:
MACD_2Color.ex4
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
"Przewidywanie jest niezmiernie trudne, szczególnie jeśli dotyczy przyszłości"

Awatar użytkownika
Darro
Gaduła
Posty: 433
Rejestracja: poniedziałek 15 wrz 2014, 00:38
Lat na Forex: 5
Rodzaj rachunku: Rachunek rzeczywisty
Lokalizacja: 3miasto
Kontakt:

Skalpowanie na wykresie Range Barowym z wykorzystaniem wstęgi Bollingera, MACD i stref SD

piątek 05 paź 2018, 12:05

Skalpowanie na wykresie Range Barowym z wykorzystaniem wstęgi Bollingera, MACD i stref SD

Wykres Range Barowy (RB) to specyficzny wykres zależny od zmiany ceny, a niezależny od czasu w jakim ta zmiana następuje, ponieważ kolejne świeczki zwane w tym wypadku range barami mają tę samą wielkość w pipsach (ustalaną w parametrach skryptu generującego taki wykres). W przypadku tradycyjnych wykresów wykorzystujących świeczki japońskie, wielkość świeczki pokazuje co działo się z ceną w trakcie jednostki czasu np. 1, 5, 30, 60 min. W przypadku RB – każda świeczka ma ten sam rozmiar, natomiast ich ilość zależy od zmienności na rynku i zadanej wielkości w pipsach.

Na poniższych wykresach widać, że gdy zmienność jest mała w godzinach 0:00-8:00 wykres RB zajmuje niewiele miejsca, natomiast gdy zmienność jest duża – sytuacja jest odwrotna, gdyż to co na wykresie zwykłym M5 zajmuje 6 świeczek, w przypadku wykresu RB to 62 świeczki (rangebary). W tym przypadku zadana wielkość RB = 5 pips. Oczywiście można przyjąć dowolną wielkość RB, zależy to od użytkownika i od tego do jakiej strategii będzie ten wykres wykorzystywał.
range bary.jpg
Na wykresie RB łatwiej zauważyć lokalne szczyty i dołki.

wykresy i cały opis strategii tu: https://comparic.pl/skalpowanie-wykresi ... -stref-sd/

W skład systemu do skalpowania wykorzystującego wykres Range Barowy wchodzą:

1.skrypt (plugin) do MT4 generujący wykres Range Barowy
2. wskaźnik Bollinger Bands (jest już we wskaźnikach platformy MT4)
3. wskaźnik rysujący strefy Podaży i Popytu czyli Supply i Demand
4.wskaźnik MACD – opcjonalnie wersja zmieniająca kolory przy przejściu maximum lub minimum

Pozycje 1, 3, 4 – można znaleźć w internecie jako freeware.

Wielkość RB jaką ustalamy w ustawieniach skryptu (1) jest zależna od tego na jaką zdobycz polujemy. Jeśli planujemy skalpować 5-15 pipsów na trejda to najwłaściwszym rozmiarem RB będzie 3-5 pipsów, natomiast jeśli liczymy na więcej np. 15-30p to RB powinien być około 7-10p. Oczywiście są to wielkości przybliżone, zależne również od zmienności danego instrumentu. Z moich kilkuletnich obserwacji na crossach o większej zmienności np. EURJPY i GBPJPY wielkość RB powinna być minimum 5-7p,ale co za tym idzie i TP będzie wynosił min 15-20p. Na majorsach RB mogą być mniejsze 3-5p, Upraszczając – skalpując możemy liczyć na profit będący 3x RB.

W miarę zwiększania wielkości RB zmniejszamy ilość setupów, ale za to rośnie zakres TP i SL i tak przy RB=3-5p możemy liczyć na 2-3 setupy dziennie…a przy 7-10p może to być 4-5 tygodniowo

Tak wygląda wykres AUDUSD przy RB=5 pips:
2-32.png
szczegółowy opis strategii: https://comparic.pl/skalpowanie-wykresi ... -stref-sd/
skalpowanierb.png
w załączniku plik - skrypt (plugin) do MT4 generujący wykres Range Barowy
i wskaźnik rysujący strefy podaży i popytu (tylko dla mt4) #SUPDEM
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
"Przewidywanie jest niezmiernie trudne, szczególnie jeśli dotyczy przyszłości"

no avatar
myk
Posty: 4
Rejestracja: środa 17 paź 2018, 07:27

Re: Moje ulubione strategie

środa 17 paź 2018, 07:30

dziękuję :)

ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości