Strategia PSV wg. Maksymilian Bączkowski

ODPOWIEDZ
no avatar
Maksymilian_b
Posty: 6
Rejestracja: poniedziałek 17 wrz 2018, 11:15

Strategia PSV wg. Maksymilian Bączkowski

poniedziałek 17 wrz 2018, 11:30

Witam wszystkich serdecznie :joy: ,

stworzyłem swój wątek donośnie Strategii PSV, aby wszystko było w jednym, zwartym miejscu. Jako, że jest to pierwszy post wrzucam link do kompletnego opisu strategii wraz z przykładami, choć tych nie ma wiele z prostej przyczyny - wolę w analizie porządnie pokazać przykład na żywo, niż szukać a przy tym polaryzować pogląd czy samą właściwość strategii z historii, kiedy to "idealnie wszystko wchodziło".

Opis strategi znajdziecie tutaj: https://comparic.pl/psv-czyli-pivot-sek ... strategii/

Post poświęcę na regularne dodawanie dziennych analiz głównie dla niemieckiego indeksu DAX, w którym się specjalizuję. Życzę miłej, codziennej lektury!
Max.

no avatar
Maksymilian_b
Posty: 6
Rejestracja: poniedziałek 17 wrz 2018, 11:15

Strategia PSV – Piątkowe realizacje początkiem dalszych spadków?

poniedziałek 17 wrz 2018, 11:37

Piątkowe realizacje początkiem dalszych spadków?
Piątkowa sesja nie wyróżniała się niczym szczególnym – typowe piątkowe oscylowanie pomiędzy poziomami dziennego pivota a pierwszym oporem intraday R1. Jedyna ciekawą informacją z ostatniej sesji tygodnia były dwa momenty wyprzedażowe o nasilonym obrocie na strefie 12.120 / 12.100. Zaraz prze godziną 10:00 oraz chwilę po godzinie 18:00 doświadczyliśmy podobnej reakcji na dojście do wyżej wymienionych poziomów z wyładowaniem sięgającym 750 (w przypadku pierwszego) i 900 (w przypadku drugiego) kontraktów na świecę M1.

Taka informacja oznacza, że poziomy są dla kogoś istotne z perspektywy pozbywania się kontraktów – ostatnie, trzecie podejście na zakończenie handlu do strefy podażowej zareagowało dokładnie w ten sam sposób, sprawiając, że poniedziałkowa sesja otwiera się luką spadkową i wykres praktycznie od razu nurkuje pod drugi poziomu dziennego wsparcia S2.

Pełna analiza: https://comparic.pl/strategia-psv-piatk ... h-spadkow/

Sięgający poniedziałkowej sesji z ubiegłego tygodnia, profil wolumenowy wskazuje, że zbliżamy się do istotnej strefy wsparcia 12.000 / 11.995. Z kolei poziomy 12.090 / 12.100 są na chwilę obecną ważną strefą obrotu, a więc z perspektywy wykresu znajdującego się pod poziomami, stanowi to opór wolumenowy z ostatnich 5 sesji intraday.

Ciekawe, że poruszane zjawisko short squeeze może zacząć wypełniać się już dziś, choć osobiście uważam, że wyciśnięcie krótkich trwało zbyt wolno i dało zbyt dużo możliwości na ucieczkę z pozycji dla typowych gridowców, nieodpuszczających pozycji łatwo. Z tego względu poziom wyznaczony dziś jako wsparcie 12.000 / 11.995 będzie dla mnie w centrum zainteresowania z perspektywy dalszego rozwoju sytuacji.
(Wątek odnosi się do piątkowej analizy, która znajdziecie tutaj: https://comparic.pl/strategia-psv-houst ... y-ladowac/)

Dax Intraday
Wśród najbardziej tracących spółek na dzisiejszym rozpoczęciu sesji są również te z TOP6, które odgrywają największą rolę jako składowe indeksu. Budująca się negatywna struktura od rana nie zmieni się dotąd, dopóki sytuacja na tych 6 spółkach nie ulegnie zmianie. I choć straty nie są jeszcze duże – już przekładają się na prawie 30 punktowy spadek indeksu.

Dla dzisiejszej sesji jak już zostało wspomniane – istotnym poziom wsparcia będzie poziom 12.000 / 11.995. Dopiero w bliskich okolicach tej strefy szukać będę ewentualnego odreagowania wykresu w postaci 30 – 40 punktowej korekty spadku. Początek sesji zainicjowany piątkową wyprzedażą szykuje się spadkowo i przełamanie poziomu S2 zainicjuje kolejne targety z TP1 – 11.985 oraz TP2 – 11.900. W razie odreagowania wykresu już w tym momencie, stuknięcie poziomu S1 (12.083) od góry może być kolejną okazją do dołączenia do pozycji krótkich. Na chwilę obecną trudno stwierdzić, jak ważna było upłynnianie kontraktów podczas piątkowej sesji, jednak sam wykres porannym sentymentem wskazuje relatywnie sporą wagę tej informacji. Dziś bardzo ostrożnie podchodzić będę do pozycji długich.

Aby sentyment dla dzisiejszej sesji uległ zmianie, wykres musi pokonać dziennego pivota (12.109), dopiero wówczas szukać będę po korekcie dołączenia do pozycji długich. Idealnym scenariuszem byłoby pokonanie pivota oraz jego re-test z poparciem obrotu na strefie. Wówczas poziomami dla dalszych pozycji byłoby TP1 – 12.140 oraz okolice TP2 – 12.165. Jednak jak już pisałem, bardzo ostrożnie będę dziś podchodził do pozycji długich i raczej dołączał do wzrostów po korekcie, niż szukał odbicia na wybranych wsparciach intra.

Poniżej, jak zawsze znajdują się poziomy PV na dzisiejszą sesję intraday.

Dzisiejsze poziomy Pivotów: 17.09
R3 = 12.233
R2 = 12.171
R1 = 12.145
P.P = 12.109
S1 = 12.083
S2 = 12.047
S3 = 11.985

no avatar
Maksymilian_b
Posty: 6
Rejestracja: poniedziałek 17 wrz 2018, 11:15

Strategia PSV – Czas na wyjście, czas na kontrę!

wtorek 18 wrz 2018, 12:41

Czas na wyjście, czas na kontrę!
Przebieg wczorajszej sesji nie pozwolił giełdowym bykom na wprowadzenie pozytywnej struktury na niemieckim rynku, choć początkowa reakcja tuż po godzinie 10:00 wskazywała na taką możliwość. Jak się jednak przekonaliśmy – dzienny poziom wyznaczony jako istotny, aby sentyment mógł się zmienić – okazał się stosunkowo mocno trzymać wykres. Jak pisałem wczoraj: “Aby sentyment dla dzisiejszej sesji uległ zmianie, wykres musi pokonać dziennego pivota (12.109), dopiero wówczas szukać będę po korekcie dołączenia do pozycji długich” – dlatego na wczorajszej sesji praktycznie nie było mowy o pozycjach długich, za to była jedna próba short z celem na 25 punktów po ponownym re-teście poziomy 12.109 po godzinie 16:00. Na tym, dzień handlu praktycznie się skończył.

pełna analiza: https://comparic.pl/strategia-psv-czas- ... na-kontre/

Również we wczorajszej analizie wspomniałem, że przyjrzymy się trochę rozkładowi opcji miesięcznych na DAX. Wrzesień – zwieńczający trzeci kwartał tego roku nie był przeze mnie mocno brany pod uwagę z prostej przyczyny – praktycznie cały III kw. to okres przestoju na rynkach, okres, w którym zmienność z reguły jest mniejsza a ruchy mniej istotne z perspektywy małego kapitału kładzionego na rynek. Warto więc zwrócić uwagę co dzieje się już w pierwszym miesiącu kolejnego kwartału na opcjach.

Już na pierwszy rzut oka widzimy parę istotnych informacji. Największe zlecenia typu put znajdują się na poziomie 12.000 punktów, call zaś – 12.450. Co to oznacza? W gruncie rzeczy nic. Wolumen opcji, widoczny na dolnej skali pokazuje naprawdę nieistotną ilość zleceń. I choć wygląda ich na wiele, w gruncie rzeczy to bardziej zabezpieczenie pod nadchodzący nowy kwartał, niż agresywne zlecenia typu “zepchnij do poziomu”. Daje to za to informację zwrotną, że właśnie te poziomy powinny być najbardziej odwiedzanymi strefami – i w tym miesiącu dokładnie tak się działo. Listopad wygląda podobnie, z uwagą, że wolumen nie przekracza nawet 3 tysięcy.

Dopiero końcowa seria na grudzień wygląda interesująco. Prawie czterokrotnie większe wolumeny niż w przypadku października na poziomach 12.000 oraz 13.000 punktów. Na razie jest to informacja zbyt odległa na próbę rozegrania czy jednoznacznego stwierdzenia o zamiarach większych graczy, jednak póki co otrzymujemy informację co do przewidywanego zasięgu. Gdy będziemy zbliżać się do tego okresu, z całą pewnością wiele zleceń jeszcze na rynek wejdzie, choć już wygląda to całkiem interesująco.

Dax Intraday
Poniedziałkowa sesja nie zmieniła nic w układzie na wykresie, prócz ciekawego re-testu, na który z pewnością wielu inwestorów intraday zwróciło uwagę. Mianowicie godzina 10:00 oraz 22:00 zostały prawie idealnie re-testowane a dzisiejsze otwarcie powyżej dziennego pivota (12.072) oznacza, że to właśnie ten poziom będzie dla nas kluczowym wsparciem dla ewentualnych, dalszych wzrostów. Na dziś zasięg dla górnego ograniczenia ostatnich wzrostów to poziomy 12.130 (TP1) / 12.160 (TP2) i spodziewam się dotarcia do obu targetów.

Jeśli jednak rozwój sesji w ciągu dnia zaneguje scenariusz przełamaniem pivota, dalsze zejście powinno odbyć się w okolice 12.020 istotnego jak widzieliśmy nawet na samych opcjach, oraz poziomu ostatniej linii obrony 11.985. Wczorajszy – prawie idealny re-test dołka i otwarcie wykresu na pozytywnej strukturze świadczy o bardzo dużym prawdopodobieństwie re-testu górnych ograniczeń, dlatego pozycje krótkie tylko w wypadku przełamania wspomnianego pivota, bądź dotarcia do celów z pozycji długich na rozegranie niewielkiej kontry (korekty).

Przypomnę tylko, że 27.09 poprowadzę webinar “DAX bez tajemnic” w którym szczegółowo opiszę wszelkie ścieżki decyzyjne odnośne handlu na indeksie. Widzimy się na webinarze!

Dzisiejsze poziomy Pivotów: 18.09
R3 = 12.247
R2 = 12.160
R1 = 12.107
P.P = 12.072
S1 = 12.020
S2 = 11.985
S3 = 11.897

no avatar
Maksymilian_b
Posty: 6
Rejestracja: poniedziałek 17 wrz 2018, 11:15

Re: Czas na wyjście, czas na kontrę!

wtorek 18 wrz 2018, 12:44

Sytuacja z analizy została rozegrana, czego wynikiem jest zaksięgowane 69 punktów z najdłuższej pozycji, 1 z 3.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.

no avatar
Maksymilian_b
Posty: 6
Rejestracja: poniedziałek 17 wrz 2018, 11:15

Re: Strategia PSV wg. Maksymilian Bączkowski

wtorek 18 wrz 2018, 13:50

Zachęcam również wszystkich odwiedzających forum do dyskusji.

no avatar
Maksymilian_b
Posty: 6
Rejestracja: poniedziałek 17 wrz 2018, 11:15

Strategia PSV – Byki próbują, niedźwiedzie nadal nie odpuszczają, czyli DAX na środę

środa 19 wrz 2018, 13:37

Byki próbują, niedźwiedzie nadal nie odpuszczają, czyli DAX na środę
Nic dodać – nic ująć. Tak oceniłbym wczorajszą sesje z perspektywy zarówno ogólnego scenariusza dojścia i korekty jak i wyznaczonych targetów na sesję intraday. “Na dziś zasięg dla górnego ograniczenia ostatnich wzrostów to poziomy 12.130 (TP1) / 12.160 (TP2) i spodziewam się dotarcia do obu targetów. (…) Wczorajszy – prawie idealny re-test dołka i otwarcie wykresu na pozytywnej strukturze świadczy o bardzo dużym prawdopodobieństwie re-testu górnych ograniczeń, dlatego pozycje krótkie tylko w wypadku przełamania wspomnianego pivota, bądź dotarcia do celów z pozycji długich na rozegranie niewielkiej kontry (korekty).

Pełna analiza: https://comparic.pl/strategia-psv-byki- ... -na-srode/

Z istotniejszych rzeczy podczas wczorajszej sesji wymienić można tylko ciekawą obronę poziomu dziennego PV, czyli poziomu 12.072 – zejście miało miejsce koło godziny 15:00, finalnie broniąc dołek już kilka minut później, jednak jeszcze przed godziną 15:30, kiedy to wchodzi właściwy rynek USA. Taka informacja jest o tyle ciekawa, że stanowiła bardzo wyraźny sygnał wolumenowy – stopping volume, czyli “wyhamowanie spadków”. Co prawda nie można nazwać teki spike’iem wolumenowym, nie spełnia podstawowych kryteriów, jednak zwiększające się obroty do ostatniego, widocznego pod 750 kontr. świec. M1 i nagły spadek obrotów świadczył o dużym prawdopodobieństwie odbicia wykresu. Następnie, oddzielone białą linią – widoczny wpływ godz. 15:30 i wejścia rynku amerykańskiego. Warto zapamiętywać tego typu układy wolumenu + strefy, ponieważ są często powtarzalne i są stosunkowo prostym do odczytania sygnałem.

Dax Intraday

Dziś wygląda na to, że wykres będzie miał bardzo podobną charakterystykę do dnia wczorajszego. Mianowicie, poziom dziennego PV będzie stanowił istotne wsparcie dla układu pro-longowego, który może rozwinąć się dzisiaj nawet do poziomów TP2 dla pozycji długich – 12.270, zatrzymując się wcześniej w okolicach TP1 – 12.220. Dotychczas, 5 sesji wstecz jest wzrostowych po ostatnich spadkach, co oznaczać może krótkoterminową zmianę trendu, jednak nadal – mimo takiej statystyki nadal byłbym ostrożny z wyrokowaniem bardzo wysokich poziomów na następne sesje. Nie jestem sceptykiem dla niemieckiego indeksu, ale obroty nadal nie są takie, jakie powinny być podczas rozpoczynania kampanii long. Tak naprawdę pojawiają się dopiero podczas bronienia istotniejszych poziomów i nie jest to dla mnie typowa akumulacja.

Pozycji krótkich szukać będę dopiero w przypadku dotarcia wykresu do poziomu 12.220, czyli pierwszego targetu dla pozycji long. Jeśli strefa pokaże presję podażową, wówczas dołączę z 15 pkt SL do celów dziennego PV – 12.135 oraz obserwacji co stanie się dalej. W razie przełamania, dalsze targety to poziomy 12.085 oraz 12.000, które mimo budowania pozytywnej struktury w ostatnich dniach – są jak najbardziej prawdopodobne w dalszym ciągu.

Również, we wczorajszym wpisie prosiliście o podanie strony z której korzystam dla sprawdzania ważniejszych dat odnośnie składowych indeksu – czyli ważniejszych spółek. Wszelkie informacje takie jak: raporty roczne, kwartalne, WZA itd. sprawdzicie tutaj:
https://www.sbroker.de/maerkte/boersenk ... ontid=2717

ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości