Dokładnie, odrzuciłbym taki system, bo charakterystyka rynku znowu może wrócić do takiego stanu jak wtedy, gdy system tracił. Może ale nie musi. To dopiero wiadomo po fakcie. W związku z tym nie można odrzucać czegoś co przynosi straty. Przykładem może być taka sytuacja: robisz test, są straty. Wpr...

Jasonbourne,

Jak liczysz te prawdopodobieństwa?
Co do częstotliwości wejść. Czy im więcej tym lepiej? Czy raczej skuteczność? Np. było 10 sygnałów wejść, 5 zarobiło z tego system:
zawarł 3 transakcje
zawarł 5, ale zyskowne były 3.

Pablo90, 1. Tu jest problem. Spotkałem się z taką sytuacją, że backtest generował straty przez dwa lata (ok. 90%). I co zrobiłbyś z takim systemem? Idąc za twoją teorią system nadawał się do śmietnika. Jednak pomijając te dwa lata X lat temu, okazuje się że system działa i zarabia. Dokładna odwrotno...

Witam, ostatnio spędziłem dużo czasu na testach jakiegoś tam systemu. Zastanowiła mnie jedna rzecz. Mianowicie dużo osób chciałoby zobaczyć wyniki back testów w ujęciu długoterminowym (czyli jak się dany system zachowywał w przeszłości np. 10 lat-dość częsta praktyka w funduszach inwestycyjnych oraz...

Witam, czy ktoś pisał jakieś skrypty w NinjaTrader? Pytam o funkcję MAX() i MIN(). Próbuję ich użyć, ale nie wiem dlaczego nie działa to poprawnie. Gdzieś na jakimś forum znalazłem z przecinaniem close[1] wartości MAX, ale też nie bardzo to działa. Myślałem o prostym breakout, czyli np. cena przebij...

Jeśli to za mało transakcji tutaj back test systemu low volatility. Średnia ilość transakcji dziennie ok. 20. Problem polega na odpowiednim brokerze, czyli albo wąski spread-typ lmax, albo zero spread. Wyniki nie uwzględniają prowizji. Oczywiście wynik jest dużo lepszy-kilku krotnie, jeśli handel od...

To moja krzywa. TF 5M, Risk 1%, max 1 transakcja dziennie. Z tym że czasem w ciągu miesiąca jest np. tylko 5 transakcji. Starałem się pójść w jakość a nie ilość, ale pewnie też system traci dużo okazji inwestycyjnych. Coś za coś.

A tutaj jeszcze prościej: 1. najpierw pobrać dane: http://www.histdata.com/download-free-forex-data/ 2: następny krok, według...NinjaTrader (elitemember) These steps might help... Steps required for converting Excel .XLXS to Word .CSV to Text .txt. 1. Open Excel 2. Open the saved .xlxs file 3. Highl...

I przez XAMPP

http://www.tronading.com/conversion-and ... njatrader/

a tu jeszcze DB:

http://www.qoncious.com/questions/creat ... phpmyadmin

Znalazłem to w sieci. Może komuś się przyda:

http://www.anfutures.com/ccdconvert.htm

Jaki risk i ile transakcji dziennie?

Zależy co chcesz osiągnąć. Weź pod uwagę czas serwera twojego brokera, gdzie chcesz prowadzić handel.

Wielkie G. Nawet po użyciu NormalizeDouble() z dokładnością do 20 miejsca po przecinku część transakcji się pokrywa z modelem w excel a część nie.
Albo źle użyte jest Normalize albo błąd jest gdzieś indziej.

Czy ktoś wie gdzie znajdę bridge jak w temacie?

Bfx zagiąłeś mnie :)
Po wywaleniu wyszło że:

suma==0
podzial==0

Wiem że było w szkole :) grzebałem też na forach matematycznych :) dzięki

ok, zrobię NormalizeDouble(), potem też wywale jako alert obliczenia i faktycznie PrtScr i kalkulator :) Zastanawiałem się też nad obejściem MathPow(), bo w moim przypadku jest to pierwiastkowanie. Teoretycznie mógłbym zrobić mnożenie tylko zastanawiam się jak zrobić potęgę 1/n w mql4, bo do n to na...

Problem polega na tym że wersja 1 robiła błędy jak w załączniku w stosunku do modelu w excel. Przykładowo 6 transakcji dobrze 2 źle. Ostatnio wersja 1 robiła dodatkowo transakcje których nie było w modelu, czyli oderwane od wszystkiego. NormalizeDouble w tym przypadku raczej nie ma znaczenia, poniew...

Witam, mam dylemat jaka powinna być poprawna składnia (obie wersje działają, z tym że jedna nie do końca poprawnie a drugą dopiero testuję): double suma=a1+a2+a3... ; double podzial=suma/20; i teraz MathPow(): 1. double x=MathPow(podzial,0.4); czy 2. double x=MathPow((StrToDouble(podzial)),0.4); Któ...

Ok, z tymi świecami i ceną to wiem że tak jest. Chociaż z innej beczki słyszałem że jednym właściwym czasem jest czas NY. A jak jest z tymi SL i TP? Zastanawiam się czy ten pin bar nie powstaje w skutek odbicia się ceny od np. 1xStDev lub 2xStDev lub 3xStDev A może powstaje po jakieś tam zmianie pro...