Wszystkie pytania dozwolone!

[raposo]

Przeczytaj ten temat:
http://forum.comparic.pl/viewtopic.php?f=30&t=2769

[kmicic]

Dzieki,za juz (one są w jakiś sposó komercyjne), i proszę o jeszcze. Wiec może zapytam inaczej. Jak na podstawie wyników testera oceniacie jakość EA ?.
Jaki zysk, współczynnik zysku, ilość operacji i w jakim czasie uważacie w testowanym EA, za przyzwoity lub dobry ?.
Czy optymalizujecie na Zysk, Współczynnik Zysku czy inną funkcję celu algorytmu genetycznego (te inne zdaje się są fatalnie w MT4 przetłumaczone, ich dokładne znaczenie kiedyś znalazłem w Googlach ale gdzieś zgubiłem :-() ?.

ps: Szkoda ze w optmalizatorze nie ma mozliwosci stworzenia własnej funkcji celu algorytmu genetycznego.

pozdr
AK

[raposo]

Zysk nie jest aż tak istotny jak drawdown i to głównie na niego zwracam uwagę. Natomiast ustalenie jaki próg jest akceptowalny zależy już od indywidualnych preferencji i apetytu na ryzyko. U mnie jest on stosunkowo niewielki i interesują mnie wyniki tylko z DD poniżej 20%. Do tego transakcji musi być przynajmniej 100 (przy systemach DT na rok, przy długoterminowych na 2-3 lata). Uważaj z optymalizacją, bo bardzo łatwo przesadzić i wtedy cała praca w d.

Ogólnie backtestery to początek drogi i wszystko wychodzi dopiero przy forward testach.

[kmicic]

ps: Szkoda ze w optmalizatorze nie ma mozliwosci stworzenia własnej funkcji celu algorytmu genetycznego.

Moje życzenie stało się faktem, w nowej wersji MT4 jest taka możliwość, funkcje celu mozna zaimplementować w zdarzenie OnTesting(). Jest ono wywoływane przed końcem testowania każdej kombinacji danych przed procedurą OnDeinit().
Przetłumaczyłem dostępne dane testowania wywoływane funkcją TesterStatistics(ENUM_STATISTICS):

funkcję celu tworzy sie mnożąc, dzieląc, potęgując itd poszczególne wskaźniki statystyczne aby jej wartość dążyła do osiągnięcia wyniku optymalnego pod tym względem.

prościutki przykład : Jezeli w Twoim EA wstawisz funkcję :

Kod: Zaznacz cały

double OnTesting() {
/* Suma wszystkich operacji które dały zysk (zawsze zero lub liczba dodatnia) */
double ProfitSum = TesterStatistics(STAT_GROSS_PROFIT);
/* Suma wszystkich operacji które przyniosły stratę (zawsze zero lub liczba ujemna) */
double LossSum = TesterStatistics(STAT_GROSS_LOSS);
if (LossSum==0.0) return (DBL_MAX);
return (ProfitSum/MathAbs(LossSum*LossSum));
}

ZNACZENIE ZMIENNYCH OPTYMALIZACJI WŁASNEJ :
Jeżeli moje tłumaczenie ma niedociągnięcia lub wymaga uzupełnień dopiszczcie prosze uwagi. A może ktoś pokusi sie o publikacje przemyslanej i bardziej złożonej funkcji celu algorytmu genetycznego.
W trybie Custom działa tylko maksymalizacja więc funkcję należy budować i dociążać tak aby wymuszała wartości lepiej dopasowane dla jak największej wartości funkcji.

Kod: Zaznacz cały

// wartość poczatkowa depozytu
double InitDeposit = TesterStatistics(STAT_INITIAL_DEPOSIT);

// Ilość wycofanych środków z rachunku
double WithDrawal = TesterStatistics(STAT_WITHDRAWAL); 

/* Czysty zysk po zakończeniu testowania, jest to suma STAT_GROSS_PROFIT + STAT_GROSS_LOSS (STAT_GROSS_LOSS gdy jest rózne od zera ma zawsze wartość ujemną) */
double AllProfit = TesterStatistics(STAT_PROFIT);

/* Suma wszystkich operacji które dały zysk (zawze zero lub liczba dodatnia) */
double ProfitSum = TesterStatistics(STAT_GROSS_PROFIT);

/* Suma wszystkich operacji które przyniosły stratę (zawsze zero lub liczba ujemna) */
double LossSum = TesterStatistics(STAT_GROSS_LOSS);

/* Maksymalny zysk jest wartością najwyższą wśród wszystkich zyskownych transakcji. (Wartość większa niż lub równa zeru) */
double MaxProfitTrade = TesterStatistics(STAT_MAX_PROFITTRADE);

/* Maksymalna strata jest wartością najwyższą wśród wszystkich stratnych transakcji. (Wartość mniejsza lub równa zeru) */
double MaxLossTrade = TesterStatistics(STAT_MAX_LOSSTRADE);

/* Maksymalny zysk osiągnięty w sekwencji ciągłej. (Wartość większa niż lub równa zeru) */
double MaxProfitSequence = TesterStatistics(STAT_CONPROFITMAX);

/* Ilość transakcji, tworzących sekwencję STAT_CONPROFITMAX */
int CountProfitSequence = TesterStatistics(STAT_CONPROFITMAX_TRADES);

/* Suma zysku w długiej sekwencji operacji zyskownych pod rząd */
double SumProfitSequence = TesterStatistics(STAT_MAX_CONWINS);

/* Suma operacji tworzących najwiekszą sekwencję zyskownych pod rząd */
int CountMaxProfitSequence = TesterStatistics(STAT_MAX_CONPROFIT_TRADES);


/* Maksymalny strata osiągnięta w sekwencji ciągłej. (Wartość mniejsza lub równa zeru) */
double MaxLossSequence = TesterStatistics(STAT_CONLOSSMAX);

/* Ilość transakcji, tworzących sekwencję STAT_CONLOSSMAX_TRADES */
int CountLossSequence = TesterStatistics(STAT_CONLOSSMAX_TRADES);

/* Suma strat w długiej sekwencji operacji zyskownych pod rząd.  (Wartość mniejsza lub równa zeru) */
double SumLossSequence = TesterStatistics(STAT_MAX_CONLOSSES);

/* Suma operacji tworzących najwiekszą sekwencję strat pod rząd */
int CountMaxLossSequence = TesterStatistics(STAT_MAX_CONLOSS_TRADES);

/* Najmniejszy Bilans podczas operacji testowania */
double BalanceMin = TesterStatistics(STAT_BALANCEMIN);

/* Maksimum suma pobrana z konta w pieniądzu kwotowym. Funkcja zwraca wartość największą. */
double BalanceDD = TesterStatistics(STAT_BALANCE_DD);

/* Maksimum suma pobrana z konta w procencie od bilansu konta w momencie STAT_BALANCE_DD. Funkcja zwraca wartość największą. */
double BalanceDDPercent = TesterStatistics(STAT_BALANCEDD_PERCENT);

/* Maksimum suma pobrana z konta w procencie od bilansu konta w relacji do całego procesu. Funkcja zwraca wartość największą. */
double BalanceDDRelPercent = TesterStatistics(STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT);

/* Bilans po pobraniu z konta w pieniądzu w momencie STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT. */
double BalanceDDRelPercent = TesterStatistics(STAT_BALANCE_DD_RELATIVE);

/* Minimalna wartość funduszy własnych. */
double EquityMin = TesterStatistics(STAT_EQUITYMIN);

/* Maksymalna wartość pobrana z konta. */
double EquityDD = TesterStatistics(STAT_EQUITY_DD);

/* Maksymalna wartość pobrana z konta w procentach salda rachunku. */
double EquityDDPercent = TesterStatistics(STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT);

/* Maksymalna wartość pobrana z konta w pieniądzach zanotowana w momencie STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT. */
double EquityDDPercent = TesterStatistics(STAT_EQUITY_DD_RELATIVE);

/* Matematyczne wyliczenie spodziewanej wygranej. */
double PayOff = TesterStatistics(STAT_EXPECTED_PAYOFF);

/* Współczynnik zysku obliczany jako: STAT_GROSS_PROFIT/STAT_GROSS_LOSS. Jeżeli STAT_GROSS_LOSS=0, WZ = MAKSYMALNA LICZBA. */
double ProfitFactor = TesterStatistics(STAT_PROFIT_FACTOR);

/* Współczynnik odzysku obliczany jako:  STAT_PROFIT/STAT_BALANCE_DD */
double RecoveryFactor = TesterStatistics(STAT_RECOVERY_FACTOR);

/* Wskaźnik Sharpe'a, Jest to względna oczekiwana premia za ryzyko.*/
double SharpFactor = TesterStatistics(STAT_SHARPE_RATIO);

/* Minimalna wartość marży */
double MinMarginLevel = TesterStatistics(STAT_MIN_MARGINLEVEL);

/* Wartość zwracana tą funkcją */
double CustomOnTesterReturn = TesterStatistics(STAT_CUSTOM_ONTESTER);

/* Ilość transakcji */
int CountDeals = TesterStatistics(STAT_DEALS);

/* Ilość operacji handlowych */
int CountTrades = TesterStatistics(STAT_TRADES);

/* Ilość operacji handlowych zyskownych */
int CountProfitTrades = TesterStatistics(STAT_PROFIT_TRADES);

/* Ilość operacji handlowych stratnych */
int CountLossTrades = TesterStatistics(STAT_LOSS_TRADES);

/* Ilość operacji handlowych krótkich Buy */
int CountShortTrades = TesterStatistics(STAT_SHORT_TRADES);

/* Ilość operacji handlowych długich Sell */
int CountLongTrades = TesterStatistics(STAT_LONG_TRADES);

/* Ilość operacji handlowych zyskownych krótkich BUY */
int CountShortProfitTrades = TesterStatistics(STAT_PROFIT_SHORTTRADES);

/* Ilość operacji handlowych stratnych długich SELL */
int CountLongProfitTrades = TesterStatistics(STAT_PROFIT_LONGTRADES);

/* Średnia długość serii zyskownych operacji */
int AVGSequenceProfitTrades = TesterStatistics(STAT_PROFITTRADES_AVGCON);

/* Średnia długość serii stratnych operacji */
int AVGSequenceProfitTrades = TesterStatistics(STAT_LOSSTRADES_AVGCON);

[kmicic]

interesują mnie wyniki tylko z DD poniżej 20%.

No właśnie tych współczynników dotyczących DD jest kilka, kwotowe, procentowe, relatywne ...
Czy w tym temacie rozwinąłbyś opisy przy tych współczynnikach ?. Bo nie bardzo wiem co znaczą relatywne ?.
Taki trik mi przyszedł do głowy :-),
jezeli np interesuje mnie aby wyników z DD<20% było powyżej 100 mozna w funkcji wczesniej dać warunek :-)
:

Kod: Zaznacz cały

double BalanceDDPercent = TesterStatistics(STAT_BALANCEDD_PERCENT);
if (BalanceDDPercent<20) return (-1*DBL_MAX);
int CountTrades = TesterStatistics(STAT_TRADES);
if (CountTrades<100) return (-1*DBL_MAX);

pozdr
AK

[raposo]

Kwotowy jest bez sensu i niemiarodajny. Biorę pod uwagę tylko procentowy, bo tylko on daje jakikolwiek uniwersalny punkt do porównań. Na szybko wyjaśnienie:

Relative drawdown is a ratio between the maximal drawdown and the value of the corresponding local maximum of the equity. This coefficient shows losses, in percents of equity, experienced by an Expert Advisor;
Maximal drawdown is the maximal difference between one of the local maximums and the subsequent minimum of the equity;
Absolute drawdown is the difference between the initial deposit and the smallest value of the equity. In other words, this parameter shows how much below the initial deposit level the Participant's equity has ever fallen.

Mnie przede wszystkim interesuje Maximal.

[4_ex]

Gdzie znajdę jak stosować Fibonacciego z ilustrowanymi przykładami najlepiej w języku Mickiewicza ?.

[matys]

Mam pytanie odnośnie punktów swapowych. Zauwazyłem na moich kontach demo duze rozbieznosci pomiędzy brokerami. Np na Fxpro EUR/USD ma long - 1.74 i short -0.82 a np Bossa long -4.06 a short -3.24 a Xm long -3.68 i short -1.78. Skąd takie rozbieżności? Te wielkości sa podawane dla 1 lota tak?

[akhh]

O swap przeczytasz tutaj: http://comparic.pl/co-to-jest-swap/
Jak się liczy, jak to wykorzystać etc.

Skąd różnice u brokerów - jedni zarabiają na spreadach, drudzy na swapach, a jeszcze inni na tym i na tym ;)

[pstaniszewski]

a może comparic by przygotował taki mały artykulik porównujący punkty swapowe między brokerami? :) Dla tych co grają na dłuższe terminy, to czasami może mieć całkiem poważne znaczenie, większe nawet niż różnica w spreadach. ja byłbym w każdym razie wdzięczny :)
pzdr
Przemek

[akhh]

Swapy można sobie porównać http://comparic.pl/swap/

To wszystko jest dość płynne, także trzeba by często zmieniać.

[raposo]

Czy przypadkiem te swapy nie są brane z kont demonstracyjnych? Kiedyś jak szukałem tego typu zestawień to właśnie na to mi wyszło - porównałem te wartości z tymi, które miałem na kilku platformach rzeczywistych.

Jest to o tyle istotna kwestia, iż na kontach rzeczywistych swapy często są inne (nie wszystkim brokerom nie chce się aktualizować swapów na demie).

[akhh]

To jest z myfxbooka, powinni raczej brać z real, bo przecież mają dostęp, natomiast głowy sobie uciąć niestety nie dam ;)

[matys]

Witam.
Czy mając konto u brokera w USD musze tez posiadac konto dolarowe w banku, czy broker przy wypłacie środków sam przelicza dolary na dana walute i dopiero przelewa na konto?

[akhh]

Witam.
Czy mając konto u brokera w USD musze tez posiadac konto dolarowe w banku, czy broker przy wypłacie środków sam przelicza dolary na dana walute i dopiero przelewa na konto?

Wszystko zależy od brokera.

Są tacy, którzy mogą najpierw przeliczyć i wysłać Ci złotówki. Są tacy, którzy wyślą Dolary na kont w PLN i przewalutowanie nastąpi po kursie banku (bardzo niekorzystnym). Jeśli broker ma konta w PLN i USD można zrobić najpierw wewnętrzne przewalutowanie (które większość brokerów robi po kursie na swojej platformie) i dopiero wysłać przelew.

[matys]

Myśle o brokerze XM. Czyli najlepiej jak założę od razu konto w GBP (mieszkam w Anglii).
Dzieki za odpowiedz.

[kanidi93]

Witam mam nadzieję, że ktoś ogarnięty rozjaśni moje wątpliwości bez najazdów co by nie było,
A więc mam problem ze zrozumieniem jednego problemu- mianowicie przeliczania zysków/strat na transakcji
jeżeli inwestujemy na parze, której waluta jest walutą bazową i jednocześnie walutą, w której mamy konto u brokera.

PRZYKŁAD:

Czysto hipotetycznie, jeżeli mamy konto np. w EURO. Inwestujemy na parze EUR/USD przy początkowym kursie 1,30000.. Pozycja długa, tręd sprzyja, zarobiliśmy 20 pipsów. I teraz w moim rozumowaniu jeżeli cała idea inwestycji na parze jest taka, że kupuje się w walutę bazową za kwotowaną, a później odsprzedaje tą bazową za wyższy kurs kwotowanej, to zysk mamy w kwotowanej.. Czyli w tym przypadku proces odbywa się tak, że chcąc inwestować na Euro/Usd na długiej, muszę najpierw zamienić euro na usd, później kupić za usd określoną ilość euro przy kursie wejścia, następnie po wzroście 20 pipsów realizuję zysk- czyli defacto odkupuję trochę więcej usd za to euro, a następnie.. co z tymi dolarami? Znów wymieniam na euro skoro mam konto w tej walucie? Jeżeli dobrze rozumuję [ a podejrzewam, że nie, dlatego proszę mnie poprawić], to gdzie kursy po których odbywają się te wymiany na poszczególnych etapach. Czy w takiej transakcji, jeżeli to tak wygląda, przy każdej wymianie płacimy spread, co pozniej się przekłada na jakies kosmiczne koszta takiej zabawy.. ( no może nie byłyby tragiczne ale trochę by po portfelu poleciało)?

[Marcin_N]

Jeśli masz depozyt w EUR

Sprzedajesz 10.000 EUR/USD to właśnie po kursie EUR/USD, nie trzeba robić dodatkowej wymiany.
Zyski i straty masz w dolarach, broker przelicza je po kursie EUR/USD
Zamykasz pozycję w EUR/USD odkupując 10.000 EUR po kursie z chwili zamknięcia i zwalniasz margin - zyski są rozliczane na bieżąco.

Jeśli masz konto w PLN i handlujesz na EUR/USD to:
Broker przelicza konieczne zabezpieczenie z EUR na PLN po kursie EUR/PLN i taką kwotę blokuje na Twoim rachunku jako minimalne zabezpieczenie.
Następnie zyski i straty są przeliczane z USD na PLN po kursie USD/PLN
Nie trzeba wymieniać waluty depozytu, bo służy on tylko zabezpieczeniu transakcji - czyt. pokryciu zysków i strat.

[Tomasz-20021]

problem jest tak glupi, ze az smieszny. Dawno nie otwieralem nowego konta wiec sie zapomnialo :D W kazdym badz razie o co biega - skopiowalem wszystkie ustawienia (profile, wskazniki, skrypty itp) z platformy, ktorej uzywam na codzien. Wszystko wyglada i dziala jak w starym oprocz jednego - po otwarciu zlecenia nie pokazuje mi sie ono na wykresie. Dopiero jak przeciagne recznie z listy otwartych zlecen na dole moge je zobaczyc. Ktos wie gdzie co kliknac zeby dzialalo jak trzeba? Dzieki z gory

[akhh]

Narzędzia - Opcje - Zaznacz: "Pokaż poziomy transakcji"