Witam,
tak sobie przeglądałem ten dział i zastanawia mnie jedna sprawa. Czy nikt nie używa do strategii, zarabiania (czy jak tam to nazwiemy) analizy międzyrynkowej? Pomyślałem że można by zrobić coś takiego np: jeśli BRENT coś tam to NOK coś tam , lub T-NOTE coś tam to USDJPY coś tam. SL mogłaby być np. korelacja. Pewnie jest kilka rynków, które są ze sobą powiązane i można by to wykorzystać (oczywiście timeframe to dzienne, ewentualnie 4H).
Intermarket
- akhh
- Moderator Forum
- Posty: 4450
- Rejestracja: czwartek 07 cze 2012, 08:46
- skype: ComparicFX
- Lat na Forex: 12
- Rodzaj rachunku: Rachunek rzeczywisty
- Lokalizacja: Kielce
- Kontakt:
Re: Intermarket
Mike05 i Alex przyglądali się temu o ile się nie mylę. Mike niestety ostatnio coś nam zniknął. Może Alex się wypowie.
- Wishermil
- Stały Bywalec
- Posty: 68
- Rejestracja: wtorek 11 mar 2014, 19:57
- Lat na Forex: 0
- Rodzaj rachunku: Rachunek rzeczywisty
Re: Intermarket
Korelacja to podstawowe narzędzie do dywersyfikacji ryzyka, przy tym podstawowy temat z zakresu portfela inwestycyjnego.
Tutaj zamieszczam tabelkę:
http://www.forexticket.pl/pl/tools/01-01-correlation
Tutaj zamieszczam tabelkę:
http://www.forexticket.pl/pl/tools/01-01-correlation
Re: Intermarket
1. A w jaki sposób chcesz dywersyfikować ryzyko za pomocą korelacji?
2. Dlaczego podstawowy temat z zakresu portfela inwestycyjnego?
Problem w tym że korelacja raz jest a raz jej nie ma. Skąd będziesz wiedział że pojawi się ona (istotna) w następnych np. 3 okresach na które grasz? Tylko nie mów o prawdopodobieństwie, bo nigdy nie wiesz czy jeśli coś się sprawdza w 80% to ty nie będziesz następnym razem w tych 20 :)
Z tego co wiem korelacja czasem jest wykorzystywana w arbitrażu statystycznym, problem w tym że nie do końca. Tak naprawdę stosuje się zupełnie coś innego, ponieważ rynki nie są liniowe. Warto przeczytać książki autora który był quantem ( jednym z najlepszych na świecie). Nie podam tutaj tytułu i autora bo by to mogła być reklama, a to nie ten dział. Jeśli chcesz to na privie mogę Ci podać tytuły i autora.
2. Dlaczego podstawowy temat z zakresu portfela inwestycyjnego?
Problem w tym że korelacja raz jest a raz jej nie ma. Skąd będziesz wiedział że pojawi się ona (istotna) w następnych np. 3 okresach na które grasz? Tylko nie mów o prawdopodobieństwie, bo nigdy nie wiesz czy jeśli coś się sprawdza w 80% to ty nie będziesz następnym razem w tych 20 :)
Z tego co wiem korelacja czasem jest wykorzystywana w arbitrażu statystycznym, problem w tym że nie do końca. Tak naprawdę stosuje się zupełnie coś innego, ponieważ rynki nie są liniowe. Warto przeczytać książki autora który był quantem ( jednym z najlepszych na świecie). Nie podam tutaj tytułu i autora bo by to mogła być reklama, a to nie ten dział. Jeśli chcesz to na privie mogę Ci podać tytuły i autora.
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 4 gości