Taką sobie wymyśliłem strategię.

[m05]

POWAŻNE OSTRZEŻENIE
Większość inwestorów rynku forex traci wszystkie swoje pieniądze.
Korzystanie ze sposobów inwestowania opisane poniżej, nie gwarantuje sukcesu.
Handlując tą metodą może doprowadzić do poważnych strat finansowych.
Handlując tą metodą bez zrozumienia jego podstawowych strategii inwestycyjnych, gwarantuje inwestorowi stratę.
Handlując tą metodą, musisz zrozumieć wszystkie pojęcia.
Poziomy SL i TP używasz lub nie używasz na własną odpowiedzialność.

cdn.

edit: 23/09/2013

[m05]

Na początek fotka.

[m05]

Istnieje wiele systemów i strategii opartych na średnich. I ta strategia na średnich się opiera. Moze nie wprost. Głównym wykładnikiem jest tu wskaźnik Envelopes, a konstrukcja jego opiera się właśnie na średnich. Zasada kontriariańska bazująca na zasadzie falowania ceny w czasie.

Na końcu dołączę szablon, bo użyte wskaźniki oraz zasada ich budowania oraz kolejność nanoszenia na ekg jest istotna.
Strategię używam w dwóch wersjach. Na początek podstawowa (pierwotna).
Na pierwszym obrazku pochodzącym z MT5 będzie to wyglądało nieco inaczej, niż na następnych pochodzących z MT4. MT5 wymaga nieco innej techniki podejścia do planu gry. Ale o tym później.

TimeFrame 1 minuta.
Podstawowe pojęcia w późniejszym opisie strategii gry, opierałem się głównie na parach walutowych z 5 cyfrowym datafeed. O innych walorach później.

Wskaźniki po kolei.
1. Moving Averages pochodzący z podstawowych wskaźników platformy z ustawieniami:

w1.PNG

2. Envelopes jw. z ustawieniami:

e1.PNG

ee1.PNG

3.Moving Averages jw z ustawieniami:

w2.PNG

4. Envelopes jw. z ustawieniami:

e2.PNG

ee2.PNG

Gdyby w Envelopes wstawionym po MA nie była aktywna opcja "zastosuj do: Previous Indicator`s Data", należy wybrać cokolwiek w tej pozycji i zamknąć ustawienia, a następnie ponownie je edytować i pożądana opcja będzie widoczna.

Gotowa konstrukcja kanał zielony, służąca do zamykania pozycji.

cdn...

[m05]

Teraz system otwierania pozycji.

5. Envelopes z ustawieniami:

e3.PNG

ee3.PNG

6. Envelopes z usawieniami:

e4.PNG

ee4.PNG

Gotowa konstrukcja kanału żółtego, służaca do otwierania pozycji.

cdn...

[m05]

Teraz kanał pomocniczy - pomiarowy.

7. Envelopes z ustawieniami:

e5.PNG

oraz

ee5.PNG

8. Envelopes z ustawieniami:

e6.PNG

oraz

ee6.PNG

Setup gotowy.

Możecie się dopatrzyć, ze wartości średnich oraz odchyleń, nie są jednakowe dla danego kanału. Różnice wynikają z praktyki i z w pewnym stopniu z optymalizacji. Nie przeszkadza to przyjąć równych wartości wskaźników.

cdn...

[m05]

A to szablon z powyższymi ustawieniami.

A tak wygląda na MT4.

env.png

[m05]

Zasady gry.


Pomijając szczegóły, łopatologicznię przyjmę terminologię kolorową opisując kanały.

Otwieramy przy pomocy kanału zółtego.
Jeżeli cena wyjdzie na zewnątrz kanału żółtego, otwieramy pozycję przeciwną do ruchu ceny. Banda górna - short, banda dolna long.
Najprostszy wariant, otwieranie po cenie otwarcia kolejnej świecy, po zamknięciu poprzedniej poza kanałem. Sposób najprostszy, ale i bardziej ryzykowny, jeżeli cena złapie trend i poza kanałem będzie przebywać dłużej. W moim założeniu nie ma ustalonych poziomów SL i TP. Jak się przekonacie, do tak dobranych parametrów, wszystkie linie na wykresie będą dynamicznymi wsparciami i oporami.
Otwarta pozycja teoretycznie ma być zamknięta po osiągnięciu lub przekroczeniu kanału zielonego.

env.png

Na tym konkretnym obrazku, widać, że zamknięciu nie towarzyszy odwrócenie. Cena nie dotarła do kanału żółtego. W praktyce przy większych szpilkach jednak tak następuje.
W wypadku otwarcia pozycji, nastąpi kolejny warunek otwierający, w zależności od zasobności portfela, można otwierać kolejne pozycje. Praktycznie wtedy hodujemy spread i pozycje mogą się zdarzyć otwarte w obie strony, ale jest to w większości wypadków opłacalne. Należy to sobie założyć w zależności od osobistej skali odporności na stres spowodowany odjeżdżająca ceną w niepożądanym kierunku.
Jednak porzucając chciwość, zamknięcie praktycznie przetestowane, może dać najlepsze wyniki jeżeli ustawimy TP na poziomie 95% szerokości kanału zielonego czyli zamykającego.

Inny sposób zajmowania pozycji, bezpieczniejszy, który ja preferuje, to operowanie zleceniami oczekującymi. Widząc na ekg ruch ceny, ustawiam zlecenia oczekujące poza kanałem żółtym. Ten sposób wymaga jednak w miarę ciągłego kontrolowania ekranu i reagowanie na zmiany przestawiając poziom zleceń, bo kanał w sposób podobny do sinusoidy może pochłonąć do środka oczekującą pozycję.
A to zdarzenie jest ZABRONIONE! W związku z tym, albo ustawiamy pozycję w odległości od bandy zółtej wykorzystując do tego dystanse szerokości kanałów pomiarowego i żółtego. Jaką odległość wybrać? To przychodzi po czasie i obserwacji oraz w zależności, czy spodziewamy się większej czy mniejszej "zawieruchy". Sztywnych reguł nie stosuje. Różne instrumenty mają różną dynamikę i zmienność.

!!!!PAMIĘTAMY!!!!

Zakaz zajmowania pozycji wewnątrz kanału!
Jeżeli przegapiliśmy, trudno! To tak jak stracone branie wędkarza. Będzie następne. Przecież jak nam ryba się urwie z haczyka, nie skaczemy za nią do wody.

Nalezy pamiętać, o usunięciu pozycji oczekujących, jeżeli odchodzimy na dłużej od ekg.

Pozostawienie grozi otwieraniem pozycji, które już nie powinny być otwarte.

env2.png

Setup podstawowy (ryzykowny).


cdn...

[m05]

Setup bezpieczniejszy preferowany przeze mnie. Mniej trejdów, większy zasięg, doskonale wyłapuje nagłe i krótkotrwale szpilki spekulacyjne. Odległość ustawienia zleceń oczekujących w tym konkretnym przypadku przeniesiona jako szerokość między kanałem żółtym a kanałem pomiarowym (środkowym - choć nie zawsze on leży wewnątrz!).

env3.png

Szerokość oczekiwania można przyjąć dowolnie. Na różnych instrumentach może to być nawet szerokość całego kanału czy nawet jego wielokrotność(!) przy np. towarach czy surowcach (np. NATGAS), ale to specyficzny rynek i o ich charakterystyce i ustawieniach w kolejnych odsłonach.

Pamiętaj!!!
Nie musisz być zawsze na rynku.
Łowienie ryb też wymaga cierpliwości, uważności, ciągłego poprawiania pozycji. Dlatego zachowuj się, jak byś miał w ręku wędkę i czekał na zdobycz.

cdn...

[m05]

O skuteczności strategi niech świadczy zrzut historii z konta real XTB, gdzie testowałem w sierpniu na niewielkim saldzie z lotem 0,1 na pozycję. Używałem pierwszej wersji, tej, którą tu opisuję. Obecnie nieco zmieniona, bardziej urozmaicona metoda z wykorzystaniem lepszych wskaźników. Szczegóły w kolejnych odsłonach.

xtb.PNG

walory w testu:
USDJPY, GBPUSD, EURTRY, AUDUSD, NZDUSD, EURJPY, oil.wti, de.30, golds, us.100, us.500.
edit:

notabene z pomocą Alexa powstało nawet EA, ale nie jest tak skuteczne, jak subiektywna metoda szkiełka i oka. Drugie EA stworzyłem na konkretny instrument i pierwsze testy są bardzo obiecujące.


edit2:
aby wyprzedzić podejrzenia o manipulację:

xtb27.PNG

co prawda tego miesiąca nie wygrałem, bo zaliczyłem so przez...
herbatę!
A było to odstępstwo od metody. Brak konsekwencji i reżimu. Skusiłem się na lukę otwarcia na DAXie. Owszem zamknięto ją, ale na bardzo krótko.
Ustawiłem pozycję oczekującą i poszedłem do kuchni robić herbatę. Weszło beze mnie, cena doszła do zielonego, a mnie przy tym nie było. Cena odjechała dość szybko, ze nie zdążyłem z reakcją i
Dlatego wskazywałem na konieczność usuwania pozycji oczekujących odchodząc od ekranu.


cdn...

[m05]

Na razie dobrze by było, aby powstrzymać się od komentów. Chciałem, by całość była w jednym kawałku.

ciekawe, a ten wskaznik co pokazuje? Envelopes.

http://www.investopedia.com/terms/e/envelope.asp
(1+/-Deviation/100)*MA
@JAREK poczekaj na druga wersję. Bardziej obiecująca.
Aby nie przerywać ciągu, pytania na PW puki co.

Jak będzie na koniec postu
END
to będzie koniec opisu.

W następnych odsłonach:

- charakter i gra na walorach "szczególnych";
- druga wersja setupu (nowe wskaźniki);
- różnica w postępowaniu MT4 a MT5

edit:

W poprzednich częściach zapomniałem dodać jeszcze jednego warunku zajmowania pozycji. Sygnał z kanału zółtego jest ważny, jeżeli bliźniacza linia kanału zielonego jest w jego wnętrzu. Nie może być np dla krótkiej pozycji zielona górna banda wyżej od zółtej nawet jeżeli cena jest wyżej żółtej.
_______________________________________________________________________________________________________________

[m05]

Walory szczególne.

Co to jest? Ano te, które zachowują się odmiennie od np. majorsów. Moje obserwacje i ustalenia pochodzą głównie z OIL, GOLD, SILVER.

Obrazek pierwszy pokazuje sposób na standardowych ustawieniach kanałów na przykładzie OIL. Te walory cechuje gwałtowna zmienność i duże wahania max/min. Zlecenia oczekujące odsuwamy o szerokość kanału pomiarowego. Ewentualne następne dla złapania większej szpilki drugie tyle dalej. Można jeszcze siatkę zleceń powiększać, bo np. na srebrze zdarzają się często zmiany 2, 3 czy nawet więcej szerokości kanału. Pamiętać należy o ustawieniu czasu ważności zlecenia oczekującego, bo może się stać forgotten orphan i zrealizuje się w najgorszym momencie.

oil1.png

Jest inny sposób na "okiełznanie' niepokornych. Zmieniamy parametru dewiacji kanału otwierającego na np. 0.4%, a na srebrze nawet do 0.6%. Przykład na następnym obrazku. Zyskujemy pipsów, ograniczamy czas zaangażowania depo, mamy prostszą grę bez potrzeby pomiarów ect.

oil2.png

Na obrazkach naniesione przykłady trejdów.
W tej drugiej metodzie poszerzenia kanału, można nawet się pokusić o grę tylko na zółtej od bandy, do bandy, lub z niewielkim niedomiarem do zamykania, gdyby miało zabraknąć pół pipsa do zamknięcia.


cdn...

[m05]

Zgodnie z zapowiedzią, druga wersja setupu wykorzystująca nieco inne wskaźniki. Poprzednio użyte były standardowe dołączane do MT4 i MT5.
Potrzebny będzie dodatkowo zaaplikować:

MTFv
True Range Envelopes.



Można grać wprost od bandy do bandy na żółtym zleceniami po cenie rynkowej. Zasada podobna jak poprzednio, zamknięcie świecy poza kanałem jest sygnałem wejścia na świecy następnej.

Dla zleceń oczekujących, zmieniona zasada pomiaru zlecenia oczekującego. Mierzymy szerokość kanału True Range Envelopes i tę odległość ustawiamy poza bandą żółtego jako poziom wejścia. Jeszcze bezpieczniej, czyli większe odsunięcie od kanału można zastosować poprzednią metodę przenoszac odległość między bandami MTFv i TREnv.
Na przykładzie ustawienia dla wejścia short, wejścia long analogicznie jak odbicie lustrzane. Zamknięcie pozycji na przecięciu czerwonej/zielonej (w zależności od kierunku). Jeżeli ktoś ma inne zasady, np. nie gra bez SL moze sobie ustawić wg. swojego rozeznania.

tre1.png

Przykład zamknięcia ze stratą (pierwsze wejście). Zamknięta na przecięciu ceny przez dolną czerwoną Envelopes.

Metoda z użyciem TREnv nie jest optymalizowana i wartości parametrów wskaźników należy traktować jako orientacyjne. Zachęcam do prób i dzieleniem się doświadczeniami.

Oczywiście, moment zamknięcia nie jest krytyczny i sam nie raz zamykałem wewnątrz kanału.
Pamiętać należy tylko o zakazie otwierania wewnątrz kanału.


Aha!
Któryś z tych wskaźników ma źle rozwiązane Digits i na innych niż 5 pokazuje różne dziwy.

cdn...

[m05]

Z MT5 odpuszczam. Wyjdzie w trakcie. Mam za mało materiału porównawczego.
Opisana druga metoda, jest tylko na mt4. Nie znalazłem wskaźników odpowiadających MTFv i TREnv. Jak ktoś by przełożył na mt5 to było by super.

Alex napisał wskaźnik według mojej metody, nazwijmy ją "Fishing at the top". Według testów na EA rok 2013 na edku się sprawdza. Ale on mówi, że edek wyjątkowo spokojny tego lata.

Sam według podstawowej metody zbudowałem takiego dedykowanego robota na złoto. Zyskowny, lecz nie rewelacyjny. Z 0.5 lota miesięcznie średnio jak do tej pory z testów daje ok 30%.

Na obrazkach krótki test. Niektore wykresy mają inny TF niż test, aby pokazać lepiej trejdy.

metatrader float.png

metatrader float2.png

Wskaźnik Alexa jest już z gotowymi liniami odsuniętymi od głównych kanałów tak, by nie trzeba było robić pomiarów.

Mike Channel2.ex4

I kilka obrazków z trejdów real manual.

de.30.m1.png

eurjpy.m1.png

eurusd.m5.png

audusd.m1a.png

I to by było na tyle na razie. Wena pisarska się wyczerpała. Teraz można mnie mieszać z błotem/wyśmiewać/chwalić/nagradzać. Każdy niech sobie wybierze co uważa.
Donations mile widziane

END

[alx]

To o póki ja jeszcze widzę na oczy o tak podłej godzinie... chodzi o tego indyka...

Generalnie ustawienia są zrobione w/g tego co Mike pokazał wyżej.
Oprócz jednego aczkolwiek bardzo istotnego elementu - odsunięcia progu wejścia. W sensie dodania/odjęcia od żółtej odstępu jaki Mike opisał wyżej.

Domyślnie żółte są rysowane tak jak w oryginale i trzeba sobie samemu dodać odpowiedni odstęp. Co może nie być takie łatwe bo ten indyk nie pokazuje kanału pomocniczego niebieski/czerwony (ograniczenia MQL4)... choć liczy go sobie w w tajemnicy

Żeby ułatwić nieco życie dodałem parametr triggerType - jego zadaniem jest odpowiednie przesunięcie żółtych krzywych jako progu otworzenia zlecenia - poniżej opis ustawień wskaźnika, triggerType drugi od końca, dla ułatwienia bezpieczne ustawienie FX w/g opisu Mike wynosi triggerType=2, a dla surowców 3:

showAlert - jak sama nazwa wskazuje
showArrows - czy ma pokazywać strzałki gdy cena wykroczy poza żółte obwiednie plus przesunięcie (o tym niżej)

krzywe do otwierania:
openEnvPeriod - okres zółtych obwiedni
buyDev - odchylenie dolnej, żółtej obwiedni
sellDev - odchylenie górnej, żółtej obwiedni

krzywe do zamykania:
closeBuyMaPeriod - okres górnej białej średniej, podstawa dla górnej, zielonej obwiedni
closeSellMaPeriod - okres dolnej białej średniej, podstawa dla dolnej, zielonej obwiedni
closeEnvPeriod - okres zielonych obwiedni
closeDev - odchylenie zielonych obwiedni

kanał pomocniczy:
ctrlChanUpperMaPeriod - okres górnej niebieskiej obwiedni (niewidoczna na ekranie)
ctrlChanLowerMaPeriod - okres dolnej czerwonej obwiedni (niewidoczna na ekranie)
chanDev - odchylenie obwiedni kanału pomocniczego

triggerType - to jest przesunięcie dodawane do żółtych obwiedni żeby uzyskać sygnał wejścia:
0 - brak przesunięcia, 1 - MA(H)-MA(L) (powiedzmy "klasyczne" przesunięcie na podstawie początkowych doświadczeń), 2 - odstęp pomiędzy zółtą, a kanałem pomocniczym, 3 - szerokość kanału pomocniczego

maxHistory - ile pokazywać historii na ekranie

Jak coś niejasne to proszę pytać.
W każdym przypadku. Nawet jeżeli pytanie wydaje się być idiotyczne - idiotyczne pytania są super bo po prostu pokazują temu co ma odpowiedzieć jak bardzo to co on wcześniej mówił/pisał jest mało zjadalne dla tych którzy mieli to zrozumieć. Taka lekcja w drugą stronę

[JAREK67]

Czy w tym miejscu zaznaczonym kółkiem nie powinno być SL dla tej eski ?
Generalnie na na jakim tf grasz tym systemem?

image upload with preview

[alx]

Wszystkie powyżej opisane ustawienia odnoszą się do M1.

[m05]

EDIT:
acha, to z mojego obrazka. To już nie wiem skąd to zagranie? Może jakiś event był i grałem pod to? Nie zawsze są dobre dni.

acha widocznie na ekranie M5?
Tam gdzie pokazujesz, powinno być otwarcie krótkiej. Moze nie byłem przy ekranie?

Dla innych tF jest możliwe również dopasowanie parametrów, ale założenia raczej ćwiczone były na M1. Na wyższych deviation by trzeba robić na kilka procent, nie jak tu na max do 1%.

Ale na wyższych TF, system by należało w zasadzie odwrócić i grać odwrotnie ze zleceniami oczekującymi na kontynuację kierunku. Tak np. na dziennym.
Inny temat, poruszny już z Alexem, to bezpiecznik by przy ilości pozycji większych niż 1 w jedną stronę, wynaleźć coś, co nie pozwalało by zajmować pozycji, nawet jeżeli jest sygnał podstawowy. Coś jak semafor. Żeby zasadzając się na węgorza, nie łapać jazgarzy.

[alx]

Prawdę mówiąc największym problemem jest co robić jak wejdzie się pod prąd: jest sygnał sell, otwiera się sell, a rynek zawraca przed osiągnięciem celu i odjeżdża mocno w górę. Bliski sztywny SL nie załatwia sprawy bo będą na nim też wyskakiwać dobre wejścia. Zaś przy dużym strata jest spora. Można dokładać gdy wyskoczy następny sell i uśredniać pozycję. To często pomaga ale trzeba kontrolować lewarowanie.
Ale gdy mamy silny trend takie kolejne wejścia pod prąd mogą sporo kosztować.

EA które zrobiłem pod wcześniejszą wersję wskaźników w tym roku ładnie zarabia na Edku (na testach) uśredniając pozycje do 8 wejść, przy minimalnym odstępie 8 pips pomiędzy wejściami i sztywnym (na razie) SL 130 pips (liczonym od średniej ceny otwarcia pozycji). Dodatkowo EA nie otwiera żadnych nowych zleceń w dni gdy są posiedzenia ECB i FOMC, piątki NFP i przemówienia Bernanke i Draghi.
To pozwala uniknąć większości wpadek ale nie wszystkich.
Aha - i dodałem ATR(H1,3,1) - nie otwiera zleceń jeżeli zmienność jest większa niż 50 pips.

Natomiast w latach 2011-2012 jest znacznie gorzej - to był zupełnie inny rynek, silne trendy, dużo większa zmienność.
Trzeba nad tym popracować bo takie rynki mogą się jeszcze nie raz pojawić.

[m05]

Analizowałem co by tu wstawić do filtra. Nie myślę na razie o filtrze na events, ale o innym technicznym.

Proponuję takie coś, ale to trzeba by w EA przetestować, bo ręcznie nie przeanalizuję wszystkich historycznych przypadków. Chodzi właśnie o sytuację, kiedy cena jest dłużej lub kilkakrotnie w ciągu po jednej stronie kanału żółtego i powstają sygnały tylko w jednym kierunku.

Proponuję coś takiego.

War1 =ATR(200) > MA[ATR(200), 300]

War2= ATR(200) > 0,0003

War3 = MA[ATR(200), 300] > 0.0002


Trejdy dozwolone jeżeli jest sygnał podstawowy :

Pierwszy otwieramy (tylko jeden) jeżeli

War0 && War1

Drugi otwieramy (tez tylko jeden) jeżeli

War0 && War1 && War3

Trzeci otwieramy (załóżmy na początek, że tez tylko jeden) jeżeli

War0 && War1 && War2

Nie wiem, czy do tego wtedy stosować dystans, o którym wspominał Alex, ale to potem.

Trejdy otwierane w drugą stronę resetują (stop) dalsze trejdy dotychczasowego kierunku.
Filtr na eventy jest może dobrym pomysłem, ale może i wyciąć i niezłe strzały. Filtr jw. ograniczy ilosc pozycji i również poprawi ich pozycję, jeżeli w rezultacie i tak będą stratne.


ACHA! i jeszcze

War0= żółta banda wyżej/niżej bandy bliźniaczej zielonej!

Można rozważyć również otwieranie pozycji w niedzielę ze względu na niekoniecznie domykane luki.

[alx]

Prawdę mówiąc najlepszym filtrem jest człowiek bo widzi czy rynek da mu zarobić czy nie