Sieć neuronowa vs Excel

ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
m_c
Stały Bywalec
Posty: 182
Rejestracja: czwartek 17 paź 2013, 12:51
Lat na Forex: 14
Kontakt:

Sieć neuronowa vs Excel

wtorek 10 sie 2021, 17:55

Jakiś czas temu zainteresowałem się sieciami neuronowymi i ich wykorzystaniem na rynkach finansowych. W tym krótkim teście i kilku zdaniach chciałbym pokazać możliwości sieci neuronowej oraz porównać je ze zwykłem arkuszem kalkulacyjnym. Nie będę wnikał w szczegóły budowy oraz czym jest sieć neuronowa, ponieważ to nie jest przedmiotem tego testu. Przejdźmy zatem do eksperymentu. Cel tego testu to określenie momentu zawierania transakcji (od dnia następnego do miesiąca naprzód). Przyjmijmy założenia, iż transakcje otwieramy na początku dnia i zamykamy na końcu dnia (tzw. Day-trading). W teście posłużyłem się dwoma instrumentami finansowymi. Jak wiadomo, żeby sieć neuronowa poprawnie działała proces musi być stacjonarny. W związku z tym wyznaczyłem wskaźnik dla obu instrumentów i otrzymałem cointegracje - rys. 1

W związku z powyższym przygotowałem dane dla sieci neuronowej. Sieć neuronowa była typu back propagation, miała 10 neuronów w warstwie ukrytej, jeden w wyjściowej. Sieć miała prognozować jeden dzień do przodu wartość wskaźnika. Bardziej niż jego wartość, interesował mnie kierunek jego zmian (wiadomo, iż po przygotowaniu danych wyglądały one zupełnie inaczej-jedyne co pozostało wspólne to kształt). Poniżej porównanie wskaźnika (przeliczonego zgodnie z formułą na ujednolicenie danych dla NN wg. metody sigmoidalnej) oraz wyników sieci neuronowej - rys. 2

Jak widać sieć oddała kierunek zmian wskaźnika (w większym lub mniejszym stopniu, w tym przypadku skuteczność wyniosła ok. 80%). Wyznaczyłem poziomy przy których będą transakcje. Z testów wynikało, iż można zarobić stosując taką metodę ok. 176% depozytu przeznaczonego na jedną jednostkę transakcyjną. Skuteczność ok. 59%.
Zacząłem się zastanawiać czy podobne wyniki uzyskam za pomocą zwykłego arkusza kalkulacyjnego. Jak poprzednio przygotowałem dane. W tym przypadku nie było potrzeby ujednolicenia danych. Kalkulacje były przeprowadzane na danych surowych. Wykres poniżej przedstawia porównanie wyników z Excel vs wskaźnik rys. 3

Kierunek zmian w tym przypadku również się pokrywa. Podobnie jak poprzednio skuteczność kierunku zmian to również ok. 80%. Wyniki z handlu to 246% depozytu i skuteczność na poziomie 66%.
W 47% przypadków transakcje wyznaczone przez Excel pokryły się z miejscem transakcji dla sieci neuronowej. Transakcji Excel wykonał 52 sieć neuronowa 34.
Porównanie stóp zwrotu - rys. 4


KONKLUZJA:
Z tego specyficznego testu wynika, iż najważniejszy jest model a nie narzędzie którego używamy. Excel potrafi być tak samo dobry jak sieć neuronowa. Programy jakich użyłem to Excel oraz Simbrain. Zastanawiam się czy podobne wyniki uzyskałbym za pomocą Matlab lub TensorFlow.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.

ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości