Handel EURJPY tylko za pomocą relacji cenowych

ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
m_c
Stały Bywalec
Posty: 186
Rejestracja: czwartek 17 paź 2013, 12:51
Lat na Forex: 14
Kontakt:

Handel EURJPY tylko za pomocą relacji cenowych

wtorek 01 lut 2022, 20:55

Jakiś czas temu zastanawiałem się w jaki sposób można handlować walutami bez żadnych wskaźników, tylko na zasadzie zmiany czystej ceny.
Oto moje przemyślenia:
Wybrałem EURJPY ponieważ jest to pochodna EURUSD i USDJPY. W zasadzie każda para się nadaje do tego typu handlu np. EURGBP, GBPJPY, EURUSD itd. To tylko kwestia relacji. Przyjąłem założenia, iż handel będzie się odbywał w trybie intraday od 7 rano do 10 wieczór czasu europejskiego, timeframe 10 minut.
Żeby można było handlować tylko na zasadzie zmian relacji ceny dwóch instrumentów, postanowiłem wykorzystać cointegracje (ze względu na właściwości). Niestety połączyłem dwa okresy 11.11 do 12.17. 2021 oraz 01.19 do 01.31.2022. Jednak myślę że byłoby to podobne gdyby zachować ciągłość.
W związku z tym stworzyłem ratio (zależność pomiędzy EURUSD i USDJPY), którego wykres jest pokazany na rysunku poniżej.
ratio1.jpg
Jak widać zakres zmian oscyluje cały czas pomiędzy 1,5/-1,5. Częstotliwość transakcji można ustawić poprzez odpowiedni dobór poziomów brzegowych. Do wyliczeń przyjąłem wartości symetryczne 1,3 dla sell i -1,3 dla buy. Oczywiście można je przesunąć w kierunku 0,7/-0,7. Poniżej znajdują się wyniki dzienne (jest kilka transakcji dziennie-w sumie w badanym okresie było ich 410). Lewa kolumna to wyniki z poszczególnych dni prawa wynik narastająco.

0,0728011 0,072801
0,4879261 0,560727
0,63496653 1,195694
0,67048848 1,866182
0,5094625 2,375645
0,53176736 2,907412
1,13978291 4,047195
-0,19136497 3,85583
-0,64279264 3,213037
0,73806245 3,9511
-0,22890712 3,722193
-0,89805168 2,824141
-0,01079109 2,81335
0,20508298 3,018433
-0,61201988 2,406413
0,68939028 3,095803
0,11677287 3,212576
-0,13267896 3,079897
0,33802318 3,41792
0,03663714 3,454558
0,09210968 3,546667
0,26410244 3,81077
-0,55592186 3,254848
-0,22758115 3,027267
0,69206148 3,719328
0,65113243 4,370461
-0,18329696 4,187164
0,5085533 4,695717
0,03955072 4,735268
0,12735112 4,862619
0,13698737 4,999606
0,34939097 5,348997
0,13244035 5,481437

Krótko podsumowując w okresie transakcje przyniosły 548 pips. Efektywność oscyluje w granicach 70% co jest całkiem dobrym wynikiem. Najważniejsze, iż wartość ta jest powyżej 50%.
Oczywiście okres testów jest bardzo krótki, natomiast są to czysto teoretyczne wyniki. Jednak pomimo tego idea wydaje się interesująca.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.

ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 18 gości