WAŻNE !!! HFT High Frequency Trading

[zzz]

PS, przy okazji pytanie do Kolegów piszących programy,// piszę o prawdziwym rynku gdzie nie ma żadnych ograniczeń odnośnie stawiania SL i TP// czy jest możliwość napisania programu który jednym kliknięciem będzie nam stawiał zlecenie oczekujące np. 1 setną wyżej?

[zzz]

PS,albo jeszcze inaczej,w niektórych platformach można ustawić zlecenie w szerokości spredu np. Interaktivbroker z nakładką Buttona,i jednym kliknięciem bierzemy wszystko co jest w zasięgu spredu na danym instrumencie finansowym...,czy można na przykład napisać coś takiego ,aby jednym kliknięciem nie zbierać wszystko z rynku w ramach spredu ,lecz powiększenie tego o np. 1 setną procenta ,czyli jak jest już możliwość zbierania wszystkiego jednym kliknięciem w ramach predu to my to ciut... powiększamy o 1 setną procenta.// czyli spred plus 1 setna procenta?//
Jest coś takiego możliwe?.
Uważam że jeżeli byłaby taka możliwość napisania tego ,to znacznie ułatwiłoby zwykłym inwestorom bronienie się przed HFT...

[macierewicz]

"Realnie patrząc, to HFT w długim terminie 95% nas wykończy,nie mamy szans...// dlatego że HFT np. wrzuca zlecenia"

Ja sie pytam, czy to jest zart? 2 lata gledzenia o tym jakie to HFT jest wspaniale bo "popyt bedzies sie w sekundy odbudowywal" a teraz nagle HFT jest zle? Ludzie, ILE JESZCZE?

Takie cos pewnie ze mozna napisac, tylko co z tego, jak nie bedziesz mogl zlozyc zlecenia, bo bedziesz ostatni w kolejnosci? Tak, na CME!!! SZOK!

[zzz]

macierewicz,po raz ostatni mnie sprowokowałeś..,Chłopie weż się ogarnij i skup się wreszcie...,chyba że jesteś kompletnie niereformowalny lub tylko udajesz aby sprowokować traderów ...
Ostatni k...a raz Tobie tłumacze,a potem idzie prośba do Moderatora o ban...
Jeżeli jest np.cena 15.65 ,a HFT aby nad nami mieć przewagę i np. zaraz po złożeniu zlecenia przez instytucję HFT jest ono np. od razu anulowane ,na przykład w ciągu sekundy składają kolejno 100 zleceń, co 1/100 sekundy, a każde ze zleceń jest aktywne tylko przez 1/1000 sekundy, jeżeli są to jedyne zlecenia po cenie $15.65 wtedy szansa że dojdzie do transakcji to tej cenie wynosi 10% // z powodu problemów z odświeżaniem widzimy cenę $15.65 i możemy stracić 0.05 $//
Teraz maciareicz ,czy jak Ci tam ,tłumaczę po raz ostatni,jeżeli nasze zlecenie jest lepsze nawet o 1 setną procenta lepsze od HFT to mimo zaawansowanej techniki HFT ,nasze zlecenia uprzedzają HFT ,chodzi mi w tym wątku o to czy można takimi działaniami lub może ktoś ma inne rozwiązania // wtedy zapraszam do dyskusji// bronić się konstruktywnie przed HFT?.

Pozdrawiam.

[zzz]

Na spokojnie...
Zapytam inaczej w tym wątku.
Jeżeli przez nakładkę Buttona można składać zlecenia w granicach dostępnego spredu, to czy można napisać coś takiego że ten spred może być poszerzony o powiedzmy 1 setna procenta lub 2 dziesiąte procenta ponad spred ?.
Jest to technicznie możliwe?.

Pozdrawiam.

[wdfx]

nasze zlecenia uprzedzają HFT

nasze zlecenia uprzedzą HFT
masakrujesz mnie swoimi odkrywczymi pomysłami

Tak możesz dać zlecenie np. wyżej o tyle ile masz TICKSIZE +spread, tylko jak ci macierewicz napisał jesteś ostatni w kolejce. To co masz to już HFT "obrobiło". Nie wspominając w jaki sposób broker tobie policzył spread i jaki ma np. BANK z HFT.

[macierewicz]

nie wiem ZZZ czemu mi grozisz, skoro pisze prawde, sam dobrze o tym wiesz

[zzz]

Nie myślałem że niektórzy są aż tak oporni...
Jeszcze raz,prędzej czy póżniej będzie normalnie, powstaną normalne rynki jak CME,NYSE,NYSE Euronext,nikt jak w USA nie będzie grał u brokerów forexowych ponieważ jest to tam kompromitacja inwestora...
Oczywiście na prawdziwych rynkach jest wiele zagrożeń dla inwestora,największym zagrożeniem jest HFT// na prawdziwym ECN też ten problem będzie narastał//

nasze zlecenia uprzedzają HFT

nasze zlecenia uprzedzą HFT


Tak możesz dać zlecenie np. wyżej o tyle ile masz TICKSIZE +spread, tylko jak ci macierewicz napisał jesteś ostatni w kolejce. To co masz to już HFT "obrobiło". Nie wspominając w jaki sposób broker tobie policzył spread i jaki ma np. BANK z HFT.

Celem tego wątku jest przybliżenie HFT i próbowanie znalezienie drogi wyjścia jak się przed nim inwestorzy mają bronić.
Załóżmy na tym przykładzie co podałem ,czyli
Jeżeli jest np.cena 15.65 ,a HFT aby nad nami mieć przewagę i np. zaraz po złożeniu zlecenia przez instytucję HFT jest ono np. od razu anulowane ,na przykład w ciągu sekundy składają kolejno 100 zleceń, co 1/100 sekundy, a każde ze zleceń jest aktywne tylko przez 1/1000 sekundy, jeżeli są to jedyne zlecenia po cenie $15.65 wtedy szansa że dojdzie do transakcji to tej cenie wynosi 10% // z powodu problemów z odświeżaniem widzimy cenę $15.65 i możemy stracić 0.05 $//

Najprostrzym rozwiązaniem może będzie znaleść brokera gdzie można ustawić poślizg cenowy czyli slipage,czyli ustawiamy dopuszczalny poślizg np. 1 -2setną procenta więcej ,może się jednak zdarzyć że w takiej sytuacji zlecenie nam odrzuci całkowicie lub zrealizuje częściowo ,jeżeli odrzuci zlecenie to składać go do oporu,jak HFT wyczerpie pontencjał lub inny HFT będzie czyścił w drugą stronę rynek ,to nasze zlecenie wejdzie.Myślę że to ma sens,jestem inwestorem pozycyjnym więc nie jestem żadnym autorytetem,jednak już raz jak miałem taką sytuację i to spróbowałem to zrobić na DUKA // tam można ustawić slipage,odrzuciło zlecenie z dwa czy trzy razy lecz za czwartym razem weszło// i to zadziałało idealnie,niestety jeden raz to żaden raz,dlatego jak ktoś ma większe doświadczenie to może napisze co o tym myśli.


Wracając do Interactivebrokers i nakładki Buttona
Ustawiam w Butonie np. 2 pipsy spred +wejście MARKET OCZEKUJĄCY cena ASK otwiera zlecenie momentalnie ,wiem ryzyko takie że jak spred się rozjedzie to zapłacę większy spred + może zrealizować część i czeka na dalsze "dostawy" ... zbiera z rynku to co jest dostępne między poszczególnymi HFT ponieważ trzeba pamiętać że HFT grają w rózne strony jeśli jest coś w tych ułamkach sekundy dostępne na rynku to nasze ustawienia w spredzie to zbierają przed HFT
GENERALNIE CHODZI MI O TO ŻĘ składam zlecenie oczekujące np. oczekujący market lub z ustalonym spredem i +wejście MARKET OCZEKUJĄCY,teraz gdy rynek to przechodzi to realizuje się to co jest między spredem np. spred ustawiam na 3 pipsy i między tymi 3 pipsami realizuje się całe zlecenie ,lub częściowo ,jeżeli częściowo to zlecenie dalej wisi może się cofnie rynek i mi dokupi,jeżeli nie OK akceptuję to,czyli nie zrealizuje się całe OK,to samo market oczekujący np. ustalam poślizg na 3 pipsy i market oczekujący jeżeli cena wejdzie w spred + poślizg te 3 pipsy to zrealizuje się albo całość zlecenia lub tylko część.
Ja niestety ze względu na to że Interactivebrokers nie ma Polskiego supportu wysiadłem,nie dałem rady,mimo że miałem koleżankę po anglistyce nie daliśmy rady się z nimi dogadać,wiem jednak na 100% że takie możliwości są.
Nie twierdzę że są to idealne rozwiązania,zależy jednak mi abyśmy tutaj dzielili się wiedzą i każde merytoryczne rozwiązanie lub naprowadzenie na takie rozwiązania będzie mile widziane.

Pozdrawiam

[zzz]

PS, może doprecyzuję co miałem na myśli z tym DUKA,byłem u Kolegi w banku i miałem dostęp do Routersa ,widziałem że na rynku międzybankowym zaczęły dziwne rzeczy się dziać,// nie były to żadne dane// prawdopodobnie automaty HFT siekały w jedną i drugą stronę,jednocześnie miałem włączonego laptopa z platformami,na DUKA miałem ustawiony poślizg na 1 pipsa,próbowałem w tym samym czasie składać zlecenia na DUKA // rachunek realny// pierwsze i drugie zostały odrzucone// pojawił się jakiś komunikat w message// ale za trzecim razem weszło zlecenie mimo że takie cuda się na międzybanku dalej działy,dlatego myślałem że ta dyskusja mogłaby iść też w tym kierunku.
Oczywiście jeden raz to żaden raz,jednak może ktoś ma większe doświadczenie w takich sytuacjach i podzieli się swoimi przemyśleniami?.

Pozdrawiam

[wdfx]

aha czyli jak ustawisz slipage na 1 lub 2 i będziesz nie wiadomo ile czekał na realizację zlecenia to uprzedzisz HFT

Jesteś graczem pozycyjnym i musisz się ścigać z HFT o jeden czy dwa pipsy?
Nie wiem jakie ruchy łapiesz ale bez żartów 1 pips nie położy strategii.

[zzz]

GENERALNIE CHODZI MI O TO ŻĘ składam zlecenie oczekujące np. oczekujący market lub z ustalonym spredem i +wejście MARKET OCZEKUJĄCY,teraz gdy rynek to przechodzi to realizuje się to co jest między spredem np. spred ustawiam na 3 pipsy i między tymi 3 pipsami realizuje się całe zlecenie ,lub częściowo ,jeżeli częściowo to zlecenie dalej wisi może się cofnie rynek i mi dokupi,jeżeli nie OK akceptuję to,czyli nie zrealizuje się całe OK,to samo market oczekujący np. ustalam poślizg na 3 pipsy i market oczekujący jeżeli cena wejdzie w spred + poślizg te 3 pipsy to zrealizuje się albo całość zlecenia lub tylko część.


Pozdrawiam

ewentualnie,widzę że rynek się nie cofie,to co mi wpadło do wora jest OK,anuluje to zlecenie i stawiam następne,po tym jednym doświadczeniu z DUKA myślę że może to mieć sens ponieważ zlecenia HFT wchodzą z kosmiczną szybkością w jedną i drugą stronę i jeżeli między nimi następuje anulowanie,a na przykład w ciągu sekundy składają setki automatów HFT z różnych stron świata kolejno 100 zleceń, co 1/100 sekundy, a każde ze zleceń jest aktywne tylko przez 1/1000 sekundy, to mimo wszystko uważam że nasze ZLECENIE np. MARKET OCZEKUJĄCY z poszerzonym spredem zdąży uprzedzić HFT i przynajmniej część zleceń HFT zdążymy zgarnąć zanim je HFT anuluje,.
Tak jak napisałem,po tym moim skromnym jednym realnym doświadczeniu z międzybankiem i DUKA uważam że może to co napisałem mieć sens.

Pozdrawiam

[zzz]

PS,chodzi mi szczególnie w tej dyskusji o to że np. mamy nakładkę Buttona i ustawiamy zlecenie MARKET OCZEKUJĄCY np. na 2-3 pipsy czyli spred w granicach tego spredu zgarniamy wszystko co jest na rynku ,i w granicach ustawinego nasze spredu czyli tych 2-3 pipsów ,automaty HFT składają w sekundy składają setki automatów HFT z różnych stron świata kolejno 100 zleceń, co 1/100 sekundy, a każde ze zleceń jest aktywne tylko przez 1/1000 sekundy,to czy w ramach naszego ustawinego spredu w Buttonie urwiemy coś automatom HFT,// po prostu HFT nie zdążą w ramach naszego ustawinego spredu anulować swoich zleceń ponieważ my je zgarniamy.../// jeżeli nawet anulują HFT swoje zlecenia to uważam że jeżeli HFT anulują swoje zlecenia w ramach naszego ustawionego spredu to uważam że zgarniamy i wyprzedzamy HFT ?.
Jeżeli tak,to ten wątek ma sens...

Pozdrawiam

[macierewicz]

ZZZ - analizujac HFT zapominasz o czyms bardzo waznym - SSRI. Moim zdaniem przez to, Twoja analiza jest niedokladna // a to bardzo niedobrze//

[zzz]

ZZZ - analizujac HFT zapominasz o czyms bardzo waznym - SSRI. Moim zdaniem przez to, Twoja analiza jest niedokladna // a to bardzo niedobrze//

macierewicz...,chyba bardzo jasno Tobie wytłumaczyłem w innym wątku że jeżeli chcesz robić za pół deb,,la czy za debil.a totalnego to nie ma problemu...
Bardzo jednak Ciebie proszę abyś sobie poszukał innego wątku ponieważ ten wątek jest TYLKO dla traderów...!!!.

Pozdrawiam

[Terminator]

[zzz]

Dobra...,debi.e i gównia.. e ,sobie poużywali,wracamy teraz do tematu traderki...
chodzi mi szczególnie w tej dyskusji o to że np. mamy nakładkę Buttona i ustawiamy zlecenie MARKET OCZEKUJĄCY np. na 2-3 pipsy czyli spred w granicach tego spredu zgarniamy wszystko co jest na rynku

[Terminator]

[Terminator]

zlecenie MARKET OCZEKUJĄCY np. na 2-3 pipsy czyli spred w granicach tego spredu zgarniamy wszystko co jest na rynku

Nie dość że z błędem to jeszcze bez sensu. Jak można dając oczekujące coś jeszcze wychaczać ze spreadu??

Wojtek, gdzie Ty jesteś? Weź go zbanuj.

[wdfx]

chodzi mi szczególnie w tej dyskusji o to że np. mamy nakładkę Buttona i ustawiamy zlecenie MARKET OCZEKUJĄCY np. na 2-3 pipsy czyli spred w granicach tego spredu zgarniamy wszystko co jest na rynku

zzz znowu dzika fantazja poniosła, odstaw te dragi - nawet gdyby tutaj wszyscy zrobili zrzutę to nawet nie będą promile a nie wszystko...

a jeśli zgarniesz wszystko to co? nie odsprzedasz nikomu? zrobisz kolejny kryzys?
no ale słuszna idea, postawisz zlecenie oczekujące i będziesz trzymał za jaja cały świat i całe HFT

[wdfx]

Krucafuks! tyle oczekujących już postawiłem i nic
dobra jestem cierpliwy poczekam do rana i zgarniam wszystko, do rana nie będzie niczego!